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बल की सफलता की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-24 11:25:01
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अवलोकन

फोर्स ब्रेकथ्रू रणनीति मूविंग एवरेज और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह प्रमुख मूविंग एवरेज के मूल्य ब्रेकथ्रू की निगरानी करके बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाता है और प्रवेश संकेतों को निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करता है। मूल विचार यह है कि जब कीमतें मूविंग एवरेज में प्रवेश करती हैं, तो आरएसआई संकेतक के ओवरबॉट / ओवरसोल्ड संकेतों के साथ संयुक्त व्यापार संकेत जारी करना है।

रणनीति तर्क

फोर्स ब्रेकथ्रू रणनीति दो चलती औसत का उपयोग करती है। पहला तेजी से चलती औसत के रूप में 10-अवधि ईएमए है। दूसरा धीमी गति से चलती औसत के रूप में 200-अवधि ईएमए है। तेज रेखा वर्तमान मूल्य प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है और धीमी रेखा दीर्घकालिक मूल्य प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जब कीमतें बढ़ती हैं और 10-दिवसीय रेखा से ऊपर प्रवेश करती हैं, तो यह एक तेजी का संकेत है। जब कीमतें गिरती हैं और 10-दिवसीय रेखा से नीचे प्रवेश करती हैं, तो यह एक मंदी का संकेत है।

रणनीति में विशिष्ट प्रवेश क्षणों को निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक भी शामिल है। यदि कीमतें एक ऊपर की ओर प्रवृत्ति में हैं और आरएसआई का निम्न बिंदु तेजी से चलती औसत (आरएसआई 5 से नीचे गिर जाता है) से नीचे दिखाई देता है, तो एक लंबा संकेत ट्रिगर किया जाता है। यदि कीमतें एक नीचे की ओर प्रवृत्ति में हैं और आरएसआई का उच्च बिंदु तेजी से चलती औसत (आरएसआई 95 से अधिक) से ऊपर दिखाई देता है, तो एक छोटा संकेत ट्रिगर किया जाता है।

लॉन्ग/शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद स्टॉप लॉस का सिद्धांत है कि अगर कीमतें 10 दिन के मूविंग एवरेज को फिर से तोड़ती हैं तो पोजीशन से बाहर निकलना।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ इसकी मजबूत प्रवृत्ति के बाद की क्षमता है। मूविंग एवरेज में खुद प्रवृत्ति-निर्णय कार्यक्षमता उत्कृष्ट है। रणनीति तेजी से और धीमी रेखाओं की ताकत का पूरा उपयोग करती है जहां तेजी से रेखा अल्पकालिक प्रवृत्ति का न्याय करती है और धीमी रेखा दीर्घकालिक प्रवृत्ति का न्याय करती है। जब तेजी से रेखा में धीमी रेखा की ऊपर की ओर प्रवेश होता है, तो यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों अपट्रेंड का संकेत देती है, जो एक मजबूत खरीद संकेत है।

आरएसआई संकेतक का जोड़ने से रणनीति का लाभ भी बढ़ता है। आरएसआई के उच्च-निम्न बिंदुओं को जोड़ने से प्रभावी रूप से ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों में ट्रेडिंग सिग्नल जारी किए जा सकते हैं, जिससे वास्तविक प्रदर्शन में सुधार के लिए संभावित उलट बिंदुओं पर भागीदारी की अनुमति मिलती है।

जोखिम विश्लेषण

यद्यपि रणनीति में अपेक्षाकृत मजबूत ट्रेंड ट्रैकिंग क्षमता है, लेकिन कोई भी तकनीकी संकेतक रणनीति नुकसान से पूरी तरह से बच नहीं सकती है।

  1. जब कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो चलती औसत द्वारा उत्पन्न व्यापार संकेतों में देरी हो सकती है।

  2. आरएसआई संकेतक विचलन के लिए प्रवण हैं जो गलत व्यापार संकेत निर्णय का कारण बन सकता है।

  3. दीर्घकालिक परिचालन में अनुचित मापदंडों से अत्यधिक व्यापार हो सकता है।

जोखिमों को कम करने के लिए, चलती औसत और आरएसआई जैसे मापदंडों को समायोजित और अनुकूलित किया जा सकता है, स्टॉप-लॉस रेंज को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है, स्थिति के आकार को उचित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। सत्यापन के लिए अनुकूलित मापदंड संयोजन को पूरी तरह से बैकटेस्ट किया जाना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित करने की गुंजाइश है, मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया गया हैः

  1. लचीलापन बढ़ाने के लिए बाजार की अस्थिरता के आधार पर पैरामीटरों को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए अनुकूलनशील चलती औसत जोड़ें।

  2. बाजार की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव को दूर करने के लिए बोलिंगर बैंड जैसे अस्थिरता संकेतक शामिल करें।

  3. बेहतर पैरामीटर कॉम्बो और स्वचालन में सुधार के लिए ट्रेडिंग नियमों के लिए एआई प्रशिक्षण के माध्यम से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बढ़ाएं।

  4. बाजार पार प्रभावशीलता को मान्य करने के लिए बहु-बाजार पोर्टफोलियो के माध्यम से परीक्षण नमूनों का विस्तार करना।

  5. रणनीतिक निर्णय समर्थन प्रदान करने के लिए मैक्रो नीतियों, प्रमुख घटनाओं आदि पर आधारित मौलिक विश्लेषण मॉड्यूल पेश करना।

सारांश

फोर्स ब्रेकथ्रू रणनीति एक व्यावहारिक चलती औसत-आधारित रणनीति है। यह तेजी से और धीमी गति से चलती औसत के मूल्य प्रवेश के माध्यम से रुझानों का न्याय करती है और आरएसआई संकेतकों की मदद से बाजार में सही ढंग से प्रवेश करती है। यह संयोजन चलती औसत और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड संकेतकों की ताकत का पूरी तरह से उपयोग करता है। रणनीति स्थिर रिटर्न और नियंत्रित जोखिमों के साथ विभिन्न बाजारों में मान्य है। यह एक अनुशंसित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। आगे के अनुकूलन संभावित रूप से रणनीति प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं।


/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © JoseMetal
//@version=5

//== Constantes
c_blanco              = color.rgb(255, 255, 255, 0)
c_negro               = color.rgb(0, 0, 0, 0)
c_amarillo_radiactivo = color.rgb(255, 255, 0, 0)
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c_verde_radiactivo    = color.rgb(0, 255, 0, 0)
c_verde               = color.rgb(0, 128, 0, 0)
c_verde_oscuro        = color.rgb(0, 80, 0, 0)
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c_rojo                = color.rgb(128, 0, 0, 0)
c_rojo_oscuro         = color.rgb(80, 0, 0, 0) 
c_naranja_oscuro      = color.rgb(200, 120, 0, 0)
noneColor             = color.new(color.white, 100)
max_float             = 10000000000.0



//== Funciones

//== Declarar estrategia y período de testeo
strategy("Estrategia Larry Connors", shorttitle="Estrategia Larry Connors", overlay=true)
fecha_inicio     = input(timestamp("1 Jan 2000"), title="• Fecha de inicio", group="Período de pruebas", inline="periodo_de_pruebas")
vela_en_fecha    = true
posicion_abierta = strategy.position_size != 0
LONG_abierto     = strategy.position_size > 0
SHORT_abierto    = strategy.position_size < 0

GRUPO_P           = "Posiciones"
P_permitir_LONGS  = input.bool(title="LONGS", group=GRUPO_P, defval=true, inline="posiciones")
P_permitir_SHORTS = input.bool(title="SHORTS", group=GRUPO_P, defval=true, inline="posiciones")

GRUPO_general = "General"
mostrar_color_velas = input.bool(title="Colorear velas", defval=true, group=GRUPO_general)



//== Inputs de indicadores
// Medias móviles simples
GRUPO_SMAs = "SMAs"
SMA_1_fuente = input.source(title="• (Media de salida) Fuente / Long.", group=GRUPO_SMAs, defval=close, inline="sma_1")
SMA_1_length = input.int(title="", group=GRUPO_SMAs, defval=10, minval=1, inline="sma_1")
SMA_2_fuente = input.source(title="• (Media tendencial) Fuente / Long.", group=GRUPO_SMAs, defval=close, inline="sma_2")
SMA_2_length = input.int(title="", group=GRUPO_SMAs, defval=200, minval=1, inline="sma_2")
SMA_1        = ta.ema(SMA_1_fuente, SMA_1_length)
SMA_2        = ta.ema(SMA_2_fuente, SMA_2_length)

// RSI
GRUPO_RSI    = "RSI"
RSI_src      = input.source(title="• Fuente / Longitud", group=GRUPO_RSI, defval=close, inline="rsi_calc")
RSI_length   = input.int(title="", group=GRUPO_RSI, defval=2, minval=1, inline="rsi_calc")
RSI          = ta.rsi(RSI_src, RSI_length)
RSI_nivel_os = input.int(title="• Sobreventa / Sobrecompra", group=GRUPO_RSI, defval=5, minval=0, maxval=99, inline="rsi_niveles")
RSI_nivel_ob = input.int(title="", group=GRUPO_RSI, defval=95, minval=1, maxval=100, inline="rsi_niveles")


//== Cálculo de condiciones
cierre_sobre_SMA_1 = close > SMA_1
tendencia_alcista  = close > SMA_2
RSI_en_sobreventa  = RSI < RSI_nivel_os
RSI_en_sobrecompra = RSI > RSI_nivel_ob



//== Entrada (deben cumplirse todas para entrar)
LONG_condition_1    = tendencia_alcista
LONG_condition_2    = not cierre_sobre_SMA_1 // Vela con cierre bajo la media rápida
LONG_condition_3    = RSI_en_sobreventa[1] and not RSI_en_sobreventa // Sobreventa en la vela anterior y ya no en la actual
all_LONG_conditions = LONG_condition_1 and LONG_condition_2 and LONG_condition_3
entrar_en_LONG      = P_permitir_LONGS and all_LONG_conditions and vela_en_fecha and not LONG_abierto

SHORT_condition_1    = not tendencia_alcista
SHORT_condition_2    = cierre_sobre_SMA_1 // Vela con cierre sobre la media rápida
SHORT_condition_3    = RSI_en_sobrecompra[1] and not RSI_en_sobrecompra // Sobrecompra en la vela anterior y ya no en la actual
all_SHORT_conditions = SHORT_condition_1 and SHORT_condition_2 and SHORT_condition_3
entrar_en_SHORT      = P_permitir_SHORTS and all_SHORT_conditions and vela_en_fecha and not SHORT_abierto

if (entrar_en_LONG)
    strategy.entry("Abrir Long", strategy.long)

if (entrar_en_SHORT)
    strategy.entry("Abrir Short", strategy.short)



//== Salida
exit_LONG_conditions  = cierre_sobre_SMA_1
exit_SHORT_conditions = not cierre_sobre_SMA_1


if (LONG_abierto and exit_LONG_conditions)
    strategy.close("Abrir Long")

if (SHORT_abierto and exit_SHORT_conditions)
    strategy.close("Abrir Short")


//== Ploteo en pantalla
// SMAs
plot(SMA_1, "Media de salida", color=color.aqua, linewidth=2)
plot(SMA_2, "Media tendencial", color=tendencia_alcista ? color.green : color.red, linewidth=4)

// Color de fondo
bgcolor = entrar_en_LONG ? color.new(color.green, 85) : entrar_en_SHORT ? color.new(color.red, 85) : color.new(color.black, 100)
bgcolor(bgcolor)

// Color de las velas según sobrecompra/sobreventa del RSI
color_velas = mostrar_color_velas ? (RSI_en_sobreventa ? #00a800 : RSI_en_sobrecompra ? #ca0000 : na) : na
barcolor(color_velas)


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