इस रणनीति का नाम
यह रणनीति मुख्यतः निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः
स्वर्ण क्रॉस और मृत क्रॉस ट्रेडिंग संकेतों का निर्माण करने के लिए विभिन्न मापदंडों के साथ एसएमए लाइनों का उपयोग करें। एक खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब अल्पकालिक एसएमए दीर्घकालिक एसएमए से पार हो जाता है, और एक बिक्री संकेत तब उत्पन्न होता है जब अल्पकालिक एसएमए दीर्घकालिक एसएमए से नीचे पार हो जाता है।
बाजार की गहराई और रुझानों को निर्धारित करने के लिए इचिमोकू क्लाउड चार्ट संकेतक का उपयोग करें। एक खरीद संकेत केवल तब उत्पन्न होता है जब समापन मूल्य क्लाउड चार्ट के अग्रणी स्पैन ए और अग्रणी स्पैन बी से अधिक होता है, और एक बिक्री संकेत केवल तब उत्पन्न होता है जब समापन मूल्य स्पैन ए और स्पैन बी से कम होता है, जो अधिकांश झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है।
कम वॉल्यूम वाले झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम संकेतक का उपयोग करें। खरीद और बिक्री संकेत तभी उत्पन्न होते हैं जब ट्रेडिंग वॉल्यूम एक निश्चित अवधि में औसत वॉल्यूम से अधिक होता है।
चार्ट पर खरीदने और बेचने के संकेतों की स्थिति को चिह्नित करने के लिए प्लॉटशेप फ़ंक्शन का प्रयोग करें।
इस प्रकार, रणनीति व्यापार निर्णयों को अनुकूलित करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों, बाजार गहराई संकेतकों और व्यापार मात्रा संकेतकों को ध्यान में रखती है।
इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः
इस रणनीति के जोखिमों में निम्नलिखित भी शामिल हैंः
एसएमए, इचिमोकू, वॉल्यूम जैसे मापदंडों को अनुकूलित करके और उपयुक्त ट्रेडिंग उत्पादों का चयन करके इन जोखिमों को कम किया जा सकता है।
इस रणनीति को कई तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
यह रणनीति एक अपेक्षाकृत स्थिर और विश्वसनीय मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए एसएमए क्रॉसओवर, बाजार गहराई संकेतक और वॉल्यूम संकेतक को एकीकृत करती है। इसे पैरामीटर ट्यूनिंग, नए तकनीकी संकेतक आदि जोड़ने के माध्यम से और अनुकूलित किया जा सकता है। बैकटेस्ट और लाइव परिणाम आशाजनक हैं। सारांश में, यह रणनीति शुरुआती लोगों के लिए एक अच्छा सीखने का मामला प्रदान करती है।
/*backtest start: 2024-01-16 00:00:00 end: 2024-01-23 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy("SMA Crossover with Ichimoku & Volume", shorttitle="SCIV", overlay=true) // Define the length of SMA shortSmaLength = input(14, title="Short SMA Length") longSmaLength = input(21, title="Long SMA Length") volumeLength = input(20, title="Volume Moving Average Length") // Calculate the SMA and Volume MA shortSma = sma(close, shortSmaLength) longSma = sma(close, longSmaLength) volumeMa = sma(volume, volumeLength) // Define the lengths of the Ichimoku Cloud components tenkanLength = input(9, title="Tenkan Length") kijunLength = input(26, title="Kijun Length") senkouBLength = input(52, title="Senkou B Length") displacement = input(26, title="Displacement") // Calculate the Ichimoku Cloud components tenkan = (highest(high, tenkanLength) + lowest(low, tenkanLength)) / 2 kijun = (highest(high, kijunLength) + lowest(low, kijunLength)) / 2 senkouA = (tenkan + kijun) / 2 senkouB = (highest(high, senkouBLength) + lowest(low, senkouBLength)) / 2 // Define the conditions for entry and exit with Ichimoku filter and Volume filter buyEntry = crossover(shortSma, longSma) and close > senkouA[displacement] and close > senkouB[displacement] and volume > volumeMa sellEntry = crossunder(shortSma, longSma) and close < senkouA[displacement] and close < senkouB[displacement] and volume > volumeMa // Plot buy/sell conditions on the chart for visual inspection plotshape(buyEntry, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Buy", size=size.small) plotshape(sellEntry, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Sell", size=size.small) // Execute the strategy if (buyEntry) strategy.entry("Buy", strategy.long) if (sellEntry) strategy.entry("Sell", strategy.short)