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कमोडिटी चैनल इंडेक्स रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-29 16:18:35
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अवलोकन

यह रणनीति चक्रों की शुरुआत और अंत का पता लगाने के लिए कमोडिटी चैनल इंडेक्स (CCI) के आधार पर बाजार में चक्रीय और मौसमी विशेषताओं की पहचान करती है। यह एक चलती औसत और विभाजक को शामिल करके अंतिम सूचकांक का गठन करती है जो सामान्य स्तरों से विचलन को मापने के लिए संभावित और वास्तविक ट्रेडिंग रेंज दोनों को दर्शाता है, जो प्रमुख प्रवृत्ति परिवर्तनों को इंगित करता है।

रणनीति तर्क

कमोडिटी चैनल इंडेक्स (CCI) मान दिखाता है कि साधन इसकी औसत कीमत के सापेक्ष कैसे कारोबार कर रहा है। जब CCI मूल्य उच्च होता है, तो इसका मतलब है कि कीमतें औसत मूल्य से अधिक होती हैं। जब CCI मूल्य कम होता है, तो इसका मतलब है कि कीमतें औसत मूल्य से कम होती हैं। CCI मूल्य आमतौर पर -300 से 300 सीमा से बाहर नहीं पड़ता है।

यह रणनीति लंबाई 10 के साथ सीसीआई संकेतक और लंबाई 10 और 20 के साथ इसके सरल चलती औसत का उपयोग करती है। यह लंबे समय तक चला जाता है जब धीमी गति से चलती औसत तेज से नीचे होती है, और कम हो जाती है जब धीमी गति से चलती औसत तेज से ऊपर होती है। लंबी और छोटी इनपुट सेटिंग्स में उलट दी जा सकती है।

लाभ विश्लेषण

  • सीसीआई संकेतक चक्रीय विशेषताओं और मोड़ बिंदुओं को प्रभावी ढंग से पहचान सकता है
  • झूठे संकेतों को कम करने के लिए दोहरी चलती औसत द्वारा फ़िल्टर किया गया
  • विभिन्न बाजार वातावरणों के लिए लंबी या छोटी दिशा का चयन करने की अनुमति देता है
  • स्पष्ट स्टॉप लॉस स्तरों के साथ नियंत्रित जोखिम

जोखिम विश्लेषण

  • सीसीआई बड़े मूल्य उतार-चढ़ाव वाले शेयरों के लिए अच्छा काम नहीं कर सकता है
  • चलती औसत में देरी होती है और महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद कर सकते हैं
  • मौलिक तत्वों पर कोई विचार नहीं किया गया है, यह न्याय करने में असमर्थ है कि कीमत कम या अधिक मूल्यवान है या नहीं
  • स्टॉप लॉस को बड़े समय फ्रेम में तोड़ दिया जा सकता है

अनुकूलन सीसीआई मापदंडों या चलती औसत अवधि को समायोजित करके किया जा सकता है, या मौलिक आंकड़ों का न्याय करने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़कर किया जा सकता है। बड़े चक्रों में फंसने से बचने के लिए बड़े समय फ्रेम रुझानों का भी उपयोग किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  • विभिन्न चक्रों और अस्थिरता के लिए सीसीआई मापदंडों का अनुकूलन
  • देरी और शोर को संतुलित करने के लिए चलती औसत अवधि का अनुकूलन करें
  • सही ब्रेकआउट का न्याय करने के लिए वॉल्यूम जैसे संकेतक जोड़ें
  • अधिक समय सीमा में समग्र प्रवृत्ति निर्धारित करें

सारांश

यह रणनीति चक्र संबंधी विशेषताओं का न्याय करने के लिए सीसीआई और दोहरी चलती औसत का उपयोग करके अल्पकालिक रुझानों की पहचान करती है। इसके फायदे सरल और स्पष्ट नियम, लचीला पैरामीटर समायोजन और नियंत्रित जोखिम हैं। लेकिन अभी भी देरी और गलत आकलन की संभावनाएं हैं। संकेतक मापदंडों को समायोजित करके और अधिक तकनीकी या मौलिक विश्लेषण को शामिल करके बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/11/2016
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or 
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these 
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible 
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates 
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading 
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are 
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low 
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range 
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CCI Strategy Reversed Backtest", shorttitle="CCI Strategy")
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple)
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos = iff(xSMA < xFMA , 1,
	   iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(xSMA, color=red, title="CCI MA Slow")
plot(xFMA, color=blue, title="CCI MA FAST")
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