डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति 5-दिवसीय सूचकांक चलती औसत (ईएमए) और 20-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) के क्रॉसिंग की गणना करके एक व्यापार संकेत उत्पन्न करती है। जब 5 दिन ईएमए पर 20 दिन का एसएमए पार किया जाता है, तो पट्टेबाजों को बहु-सूची में प्रवेश करने के लिए ले जाया जाता है; जब मूल्य परिवर्तन 5% या -5% तक पहुंच जाता है, तो पट्टेबाजों को बाहर कर दिया जाता है। यह रणनीति ट्रेड वॉल्यूम सूचकांक (टीआईआई) को एक सहायक निर्णय सूचक के रूप में जोड़ती है।
रणनीति सिद्धांत
द्वि-सूचक चलती औसत एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला तकनीकी सूचक है। 5 दिन ईएमए हालिया मूल्य परिवर्तन की प्रवृत्ति को दर्शाता है, और 20 दिन एसएमए मध्यम अवधि के मूल्य आंदोलन को दर्शाता है। जब एक छोटी औसत पर लंबी अवधि की औसत से गुजरता है, तो यह दर्शाता है कि कीमतों में वृद्धि हुई है, और अधिक निवेश किया जा सकता है; इसके विपरीत, जब एक छोटी अवधि की औसत से नीचे लंबी अवधि की औसत से गुजरता है, तो यह दर्शाता है कि कीमतों में वृद्धि हुई है, और अधिक निवेश किया जाना चाहिए।
इस रणनीति में 5 दिन के ईएमए और 20 दिन के एसएमए को ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में सेट किया गया है। 5 दिन के ईएमए पर 20 दिन के एसएमए को पार करते समय एक लंबी स्थिति का संकेत उत्पन्न करें; जब स्थिति की कीमत में 5% या -5% की वृद्धि होती है, तो इसे लाभ या हानि के रूप में माना जाता है। इसके अलावा, टीआईआईआई सूचकांक को एक सहायक निर्णय मानदंड के रूप में जोड़ा गया है। टीआईआई 0 से अधिक है और पिछले चक्र से अधिक है, यह दर्शाता है कि यह वर्तमान में कीमत में वृद्धि के चरण में है, जब ईएमए और एसएमए गोल्डन क्रॉस सिग्नल अधिक विश्वसनीय हैं।
विस्तृत रणनीतिक कदम इस प्रकार हैं:
- 5 दिन ईएमए, 20 दिन एसएमए और टीआईआई की गणना करें
- जब 5 दिन ईएमए 20 दिन के एसएमए को पार करता है और टीआईआई सकारात्मक होता है और पिछले चक्र से बड़ा होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है
- लंबी स्थिति में प्रवेश करना
- जब कीमत में 5% या -5% परिवर्तन होता है, तो स्थिति से बाहर निकलें
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति में निम्नलिखित फायदे हैं जो चलती औसत के गोल्ड क्रॉस ट्रेडिंग सिग्नल का उपयोग करते हैंः
- रणनीति सिग्नल सरल, स्पष्ट और लागू करने में आसान है।
- एक चलती औसत एक प्रमुख और सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला तकनीकी सूचक है, जबकि गोल्डन क्रॉस एक क्लासिक और अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल है।
- टीआईआई सूचक के साथ संयोजन से अनिश्चितता के संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे रणनीतिक जीत की दर बढ़ जाती है।
- स्टॉप लॉस और स्टॉप स्टॉप मानदंडों को सेट करके, एकल लेनदेन जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
कुल मिलाकर, रणनीति के नियम स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान हैं, इसमें परिपक्व तकनीकी संकेतकों जैसे कि चलती औसत क्रॉसिंग का उपयोग किया गया है, जोखिम नियंत्रण उपायों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, और यह एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो शुरुआती सीखने के लिए उपयुक्त है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जिनमें शामिल हैंः
- चलती औसत क्रॉसिंग सिग्नल में कुछ देरी होती है।
- TII सूचकांक का शहर में प्रभाव कम है।
- निश्चित रोकथाम मानदंडों को बहुत ही मनमाना माना जा सकता है।
इन जोखिमों को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता हैः
- चलती औसत मापदंडों को अनुकूलित करें और सिग्नल विलंबता को कम करें।
- सिग्नल की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए अन्य सहायक संकेतकों को जोड़ना।
- गतिशील स्टॉप लॉस स्टॉप मानकों को सेट करें
इसलिए इस रणनीति में और अनुकूलन की गुंजाइश है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
चलती औसत मापदंडों का अनुकूलन करें. आप बेहतर मापदंडों के जोड़े खोजने के लिए ईएमए और एसएमए के संयोगों का परीक्षण कर सकते हैं, जो अधिक अल्पकालिक या अधिक दीर्घकालिक हैं।
अन्य संकेतकों के लिए फ़िल्टर जोड़ें। जैसे कि MACD, KDJ और अन्य संकेतकों का सहायक निर्णय कुछ गलत संकेतों से बचा जा सकता है।
एप्लीकेशन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम. यह एक सांख्यिकीय विधि या एक तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके ऐतिहासिक डेटा को मॉडलिंग करता है, जो स्वचालित रूप से बेहतर पैरामीटर की तलाश करता है।
गतिशील स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करें। बाजार में उतार-चढ़ाव और व्यक्तिगत शेयर विशेषताओं के आधार पर स्टॉप लॉस की सीमा को समायोजित करने से जोखिम को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है।
विदेशी मुद्रा, डिजिटल मुद्रा और अन्य प्रकारों के लिए समान रणनीतिक नियम लागू करें
उपरोक्त दिशाओं में सुधार के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में काफी सुधार किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति को समग्र रूप से समझने और लागू करने के लिए एक आसान दोहरी चलती औसत क्रॉसिंग रणनीति है। यह चलती औसत सिग्नल के लाभ का उपयोग करता है, और TII संकेतक के साथ गलत सिग्नल को फ़िल्टर करने की कोशिश करता है। स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करके जोखिम को नियंत्रित करने के लिए। यह रणनीति शुरुआती सीखने के लिए उपयुक्त है, और इसमें बहुत अधिक अनुकूलन की जगह है। यदि पैरामीटर सेटिंग को सुधारना जारी रखा जाए, तो यह एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति हो सकती है।
/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA-SMA Crossover Strategy", shorttitle="EMA-SMA Cross", overlay=true)
// Define the moving averages
ema5 = ta.ema(close, 5)
sma20 = ta.sma(close, 20)
smaVolume10 = ta.sma(volume, 50)
majorLength = input(60, title="Major Length")
minorLength = input(30, title="Minor Length")
src = input(close, title="Source")
smaValue = ta.sma(src, majorLength)
positiveSum = 0.0
negativeSum = 0.0
for i = 0 to minorLength - 1
price = na(src[i]) ? 0 : src[i]
avg = na(smaValue[i]) ? 0 : smaValue[i]
positiveSum := positiveSum + (price > avg ? price - avg : 0)
negativeSum := negativeSum + (price > avg ? 0 : avg - price)
tii = 100 * positiveSum / (positiveSum + negativeSum)
// Buy condition: 5 EMA crosses above 20 SMA
buyCondition = ta.crossover(ema5, sma20) and tii > 0 and tii >= tii[1]
//and volume > smaVolume10 //
// Track entry price
var entryPrice = 0.0
if (buyCondition)
entryPrice := close
// Calculate percentage change from entry price
priceChange = close / entryPrice - 1
// Plotting the moving averages on the chart
plot(ema5, color=color.blue, title="5 EMA")
plot(sma20, color=color.red, title="20 SMA")
// Highlighting buy signals and exit signals on the chart
// plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, style=shape.labelup, text="Buy")
// Strategy entry and exit
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit conditions
if (strategy.opentrades > 0)
if (priceChange >= 0.05 or priceChange <= -0.05)
strategy.close("Buy")