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बोलिंगर बैंड और चलती औसत संयोजन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-02 17:47:12
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अवलोकन

यह रणनीति बोलिंगर बैंड और मूविंग एवरेज को जोड़ती है, मूल्य ब्रेकआउट निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड के ऊपरी बैंड और निचले बैंड का उपयोग करती है और रुझानों को निर्धारित करने के लिए धीमी गति से चलने वाले औसत के साथ तेजी से चलने वाले औसत गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस का उपयोग करती है। यह तब लंबा हो जाता है जब मूल्य बोलिंगर ऊपरी बैंड से ऊपर टूटता है और तेजी से चलने वाला औसत धीमी गति से चलने वाले औसत से ऊपर पार करता है। यह तब छोटा हो जाता है जब मूल्य बोलिंगर निचले बैंड से नीचे टूटता है और तेजी से चलने वाला औसत धीमी गति से चलने वाले औसत से नीचे पार करता है। इस तरह की डबल पुष्टि का उपयोग करके गलत ब्रेकआउट को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से दो तकनीकी संकेतकों का उपयोग करती है, मूल्य स्तरों को निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड और रुझानों को निर्धारित करने के लिए मूविंग एवरेज।

बोलिंगर मध्य बैंड कीमत का सरल चलती औसत है, ऊपरी बैंड मध्य बैंड + 2 मानक विचलन है, निचला बैंड मध्य बैंड - 2 मानक विचलन है। जब कीमत ऊपरी बैंड के करीब आती है, तो यह एक ओवरबॉट स्थिति को इंगित करती है। जब कीमत निचले बैंड के करीब आती है, तो यह एक ओवरसोल्ड स्थिति को इंगित करती है।

फास्ट मूविंग एवरेज कीमत का 50 पीरियड का साधारण मूविंग एवरेज है और स्लो मूविंग एवरेज 200 पीरियड का साधारण मूविंग एवरेज है। जब फास्ट एमए स्लो एमए से ऊपर जाता है, तो यह एक अपट्रेंड या गोल्डन क्रॉस का संकेत देता है। जब फास्ट एमए स्लो एमए से नीचे जाता है, तो यह एक डाउनट्रेंड या डेथ क्रॉस का संकेत देता है।

प्रवेश संकेतों को एक साथ दोनों शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती हैः बोलिंगर बैंड के ऊपर मूल्य ब्रेक प्रतिरोध स्तर को तोड़ने का संकेत देता है और धीमी एमए के ऊपर तेजी से एमए क्रॉस अपट्रेंड का संकेत देता है; बोलिंगर बैंड के नीचे मूल्य ब्रेक समर्थन स्तर को तोड़ने का संकेत देता है और धीमी एमए के नीचे तेजी से एमए क्रॉस डाउनट्रेंड का संकेत देता है। यह दोहरी पुष्टि प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट के प्रभाव को फ़िल्टर कर सकती है।

लाभ

दोहरे पुष्टिकरण का उपयोग करके प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर कर सकते हैं और प्रविष्टियों को अधिक सटीक बना सकते हैं।
बोलिंगर बैंड्स नेत्रहीन समर्थन और प्रतिरोध स्तर निर्धारित करते हैं, मूविंग एवरेज ट्रेंड को विश्वसनीय रूप से निर्धारित करते हैं, संयोजन एक दूसरे का पूरक है।
बोलिंगर अवधि, मानक विचलन गुणक, एमए अवधि आदि जैसे मापदंडों पर उच्च अनुकूलन लचीलापन। अधिक बाजार वातावरणों में फिट बैठता है।
लागू करने में सरल, समझने में आसान, कम कोड, सीधे लाइव ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है।

जोखिम

कुछ मामलों में बोलिंगर बैंड और एमए दोनों विफल हो सकते हैं, दोहरी पुष्टि एक साथ विफल हो सकती है, जिससे गलत प्रविष्टियां हो सकती हैं।
एमए के प्रक्षेपण में देरी होती है, जिससे प्रवेश का समय गलत हो सकता है या अवसरों को खो दिया जा सकता है।
अपर्याप्त पैरामीटर सेटिंग जैसे कि बहुत कम बीबी अवधि, असंगत एमए अवधि आदि रणनीति के प्रदर्शन को कम कर सकते हैं।
ब्रेकआउट रणनीतियाँ झूठी ब्रेकआउट प्रभाव के लिए प्रवण हैं, यहां तक कि दोहरी पुष्टि के साथ भी।

मापदंडों के गतिशील समायोजन, सख्त स्टॉप लॉस, अन्य संकेतकों के साथ संयोजन जैसी विधियां जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

स्थिति की जांच के लिए अन्य संकेतक पेश करें, उदाहरण के लिए बीबी ब्रेकआउट पर वॉल्यूम एम्पलीफिकेशन, ट्रेंड निर्धारण के लिए एमएसीडी, कई पुष्टिकरण बनाते हैं।
प्रवेश समय में सहायता के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न शामिल करें, उदाहरण के लिए बीबी ऊपरी स्पर्श पर बने हथौड़ा।
रुझान निर्धारण में और सुधार के लिए स्थैतिक एमए के स्थान पर गतिशील एमए को अपनाना।
ऐतिहासिक बैकटेस्ट के माध्यम से इष्टतम पैरामीटर सेट खोजने के लिए पैरामीटर ऑटो-ऑप्टिमाइज़ेशन सेट करें.
स्थिति आकार और स्टॉप हानि स्तर समायोजित करें, नियंत्रण हानि के लिए सख्त स्टॉप हानि सेट करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति तकनीकी संकेतकों के आधार पर बोलिंगर बैंड और मूविंग एवरेज को जोड़ती है, केवल तब ही पदों में प्रवेश करती है जब बोलिंगर बैंड के ऊपरी या निचले बैंड के मूल्य ब्रेकआउट और एमए के गोल्डन / डेथ क्रॉस दोनों को पूरा किया जाता है। यह एक दूसरे को पूरक करने और झूठे ब्रेकआउट को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने के लिए बोलिंगर बैंड सहज समर्थन / प्रतिरोध पहचान और मूविंग एवरेज विश्वसनीय प्रवृत्ति निर्धारण का उपयोग करता है। सामान्य तौर पर, यह एक व्यावहारिक रणनीति है, जिसे लागू करना आसान है, और लाइव ट्रेडिंग में लागू करने और अनुकूलित करने के लायक है।

/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger Bands and Moving Averages Strategy", overlay=true)

// Bollinger Bands
length = input(20, minval=1, title="BB Length")
mult = input(2.0, minval=0.1, maxval=5, title="BB Standard Deviation")
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Moving Averages
ma1_length = input(50, minval=1, title="MA1 Length")
ma2_length = input(200, minval=1, title="MA2 Length")
ma1 = sma(src, ma1_length)
ma2 = sma(src, ma2_length)

// Strategy Conditions
longCondition = crossover(src, upper) and crossover(ma1, ma2)
shortCondition = crossunder(src, lower) and crossunder(ma1, ma2)

// Strategy Execution
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=longCondition)

// Plotting
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper")
plot(lower, color=color.green, title="Lower")
plot(ma1, color=color.orange, title="MA1")
plot(ma2, color=color.purple, title="MA2")

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