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Ichimoku क्लाउड ब्रेकआउट और ADX सूचकांक पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-02 17:50:30
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अवलोकन

इस रणनीति का नाम है Ichimoku Cloud Breakout और ADX Index पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति। यह निर्धारित करने के लिए Ichimoku क्लाउड चार्टिंग को Average Directional Movement Index (ADX) के साथ जोड़ती है कि कब लंबी या छोटी स्थिति लेनी है। विशेष रूप से, यह तब स्थिति में प्रवेश करती है जब मूल्य क्लाउड चार्ट के प्रमुख क्षेत्रों के माध्यम से टूटता है और ADX मजबूत प्रवृत्ति दिखाता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों की पहचान करने के लिए Ichimoku Kinko Hyo संकेतक से Ichimoku Cloud का उपयोग करती है। यह प्रवृत्ति की ताकत का न्याय करने के लिए ADX सूचकांक को भी शामिल करती है। विशिष्ट व्यापार नियम हैंः

दीर्घ प्रवेश संकेत:

  • रूपांतरण रेखा आधार रेखा के ऊपर से होकर गुजरती है
  • 0 अक्ष से ऊपर की रेखाओं को पार करता है
  • बादल के ऊपर की कीमत
  • एडीएक्स 45 से नीचे (प्रवृत्ति को अत्यधिक विस्तारित नहीं होने का संकेत)
  • +DI -DI से ऊपर (उतरती प्रवृत्ति का संकेत)

संक्षिप्त प्रवेश संकेत:

  • रूपांतरण रेखा आधार रेखा से नीचे पार करती है
  • 0 अक्ष से नीचे की रेखाओं को पार करता है
  • नीचे की कीमत
  • एडीएक्स 45 से ऊपर (संभावित रुझान उलटने का संकेत)
  • +DI -DI से नीचे (नीचे की ओर रुझान दर्शाता है)

लाभ विश्लेषण

रणनीति चार्ट पैटर्न विश्लेषण और रुझान विश्लेषण संकेतकों को जोड़ती है, जो प्रभावी रूप से बाजार के रुझानों और मजबूत क्षेत्रों का निर्धारण कर सकते हैं। मुख्य लाभ हैंः

  1. मजबूत रुझानों को पकड़ने के लिए प्रमुख समर्थन/प्रतिरोध स्तर निर्धारित करने के लिए इचिमोकू क्लाउड का उपयोग करना
  2. वास्तविक प्रवृत्ति शक्ति को मापने के लिए एडीएक्स सूचकांक को शामिल करना, झूठे लेनदेन से बचना
  3. लाइव ट्रेडिंग के लिए पालन करने में आसान स्पष्ट नियम

जोखिम और समाधान

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम हैं, मुख्य रूप से ADX रुझान निर्धारण में अस्थिरता के आसपास। जोखिम और समाधान हैंः

  1. एडीएक्स में देरी का प्रभाव है, तेजी से उल्टा हो सकता है। इसे अधिक संवेदनशील बनाने के लिए एडीएक्स मापदंडों को कम कर सकता है
  2. एडीएक्स बाजारों के दायरे में अच्छी तरह से काम नहीं करता है. BOLL चैनल की तरह फिल्टर जोड़ सकते हैं
  3. Ichimoku बादल भी विफल हो सकता है. पैरामीटर समायोजित कर सकते हैं या सहायक संकेतक जोड़ सकते हैं

अनुकूलन के सुझाव

इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. अधिक उपकरणों के अनुरूप Ichimoku पैरामीटर समायोजित करें
  2. एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें
  3. संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अधिक संकेतक शामिल करें
  4. प्रवृत्ति संकेतों को और अधिक निर्धारित करने के लिए मशीन सीखने की भविष्यवाणी जोड़ें

निष्कर्ष

यह रणनीति Ichimoku क्लाउड चार्टिंग और ADX ट्रेंड इंडेक्स को एक पूर्ण मात्रात्मक ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए जोड़ती है। यह ट्रेंड का न्याय करते हुए प्रमुख समर्थन / प्रतिरोध स्तरों की पहचान करता है। यह प्रभावी रूप से बाजार के अवसरों को पकड़ सकता है। रणनीति को लाइव ट्रेडिंग में लागू करना आसान है और अनुकूलन के लिए भी जगह है। कुल मिलाकर यह एक गुणवत्ता मात्रात्मक रणनीति है।

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud with ADX (By Coinrule)',
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)


// Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss = input(1) / 100
Take_profit = input(5) / 100
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)


// Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(true, title='Short Entry')

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])


// ADX
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14)


// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and avg_dm < 45 and pos_dm > neg_dm
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and avg_dm > 45 and pos_dm < neg_dm

strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)

strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)
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