बोलिंगर बैंड और आरएसआई संयोजन ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह बोलिंगर बैंड्स और एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक (आरएसआई) का उपयोग करके व्यापार करने की एक रणनीति है। इसका मुख्य विचार यह है कि जब आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड क्षेत्र तक पहुंचता है, तो बोलिंगर बैंड्स के उतार-चढ़ाव के साथ मिलकर खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न होते हैं।
नीति का नाम
BB-RSI पोर्टफोलियो ट्रेडिंग रणनीति
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए, पहले नियमित बोलिंगर बैंड की गणना की जाती है, जिसमें मध्य, ऊपरी और निचले ट्रैक शामिल होते हैं। मध्य ट्रैक एक निश्चित अवधि में समापन मूल्य की एक सरल चलती औसत है, और ऊपरी और निचले ट्रैक क्रमशः मध्य ट्रैक के ऊपर से अगले मानक विचलन हैं।
यह रणनीति आरएसआई सूचक की गणना करती है। आरएसआई यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या वर्तमान बाजार ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है, औसत क्लोजर वृद्धि और औसत क्लोजर गिरावट की तुलना करके।
जब आरएसआई निम्न से कम होता है (डिफ़ॉल्ट 30), तो इसका मतलब है कि बाजार ओवरसोल्ड है; जब आरएसआई उच्च से अधिक होता है (डिफ़ॉल्ट 70), तो इसका मतलब है कि बाजार ओवरबॉट है।
यह रणनीति क्या करती है, जब आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र तक पहुंचता है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है यदि समापन मूल्य बोलिंगर बैंड के निचले ट्रैक से नीचे है; जब आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र तक पहुंचता है, तो यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है यदि समापन मूल्य बोलिंगर बैंड के ऊपरी ट्रैक से ऊपर है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस संयोजन रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बाजार के टर्नओवर को खोजने में सक्षम है। जब शेयर की कीमत बोलिंगर बैंड के व्यापक क्षेत्रों में होती है, तो यह दर्शाता है कि बाजार में अधिक उतार-चढ़ाव होता है। यह आरएसआई द्वारा निर्धारित किया जाता है कि क्या बाजार ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, और इसे पलटने का समय निर्धारित किया जा सकता है।
एक और लाभ पैरामीटर सेटिंग की लचीलापन है। बोलिंगर बैंड और आरएसआई संकेतक में समायोज्य पैरामीटर हैं, जो व्यापारी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि कम संकेत उत्पन्न होते हैं। विशेष रूप से जब बाजार लंबे समय तक एकतरफा व्यवहार करते हैं, तो ओवरफिट की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होती है। इस समय आरएसआई को ओवरबॉट ओवरसोल्ड स्थिति तक पहुंचना मुश्किल होता है, व्यापार संकेत उत्पन्न नहीं कर सकता।
एक और जोखिम पैरामीटर सेट करने में कठिनाई है। Bollinger Bands और RSI दोनों को चक्र जैसे पैरामीटर सेट करने की आवश्यकता होती है, और गलत विकल्प से रणनीति खराब हो सकती है। इसके लिए एक व्यापारी को बाजार की पूरी समझ की आवश्यकता होती है, अन्यथा रणनीति का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
अधिक ट्रेडिंग अवसरों के लिए, आरएसआई के ओवरबॉय ओवरसोल लाइन को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ओवरसोल लाइन को 40 तक बढ़ाया जा सकता है, ओवरबॉय लाइन को 60 तक कम किया जा सकता है, जिससे संकेत आसानी से बन सकता है।
एक अन्य दिशा में एक प्रवृत्ति निर्णय तंत्र को पेश करना है, ताकि बाजार के एकतरफा व्यवहार में अंधाधुंध पलटाव से बचा जा सके। उदाहरण के लिए, लंबी अवधि की औसत रेखा की दिशा की गणना की जा सकती है, जो फ़िल्टर शर्त के रूप में है, केवल तभी संकेत उत्पन्न होता है जब औसत रेखा की दिशा अनुरूप होती है।
संक्षेप
बीबी-आरएसआई संयोजन रणनीति समर्थन प्रतिरोध को निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करती है, आरएसआई ओवरबॉट को ओवरबॉट करने का फैसला करती है, और टर्नओवर पर संकेत देती है। यह बाजार के टर्नओवर को प्रभावी ढंग से निर्धारित कर सकती है, जो एक विशिष्ट टर्नओवर ट्रेडिंग रणनीति है। पैरामीटर अनुकूलन और नियम सुधार के माध्यम से, यह रणनीति क्वांटिफाइड ट्रेडिंग के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती है।
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// © samuelarbos
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strategy("Estrategia de Bandas de Bollinger y RSI", overlay=true)
// Definimos los parámetros de las bandas de Bollinger
source = input(close, title="Precio base")
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mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Desviación estándar")
// Calculamos las bandas de Bollinger
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dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Definimos el RSI y sus parámetros
rsi_source = input(close, title="RSI Fuente")
rsi_length = input(14, minval=1, title="RSI Longitud")
rsi_overbought = input(70, minval=0, maxval=100, title="RSI Sobrecompra")
rsi_oversold = input(30, minval=0, maxval=100, title="RSI Sobrevendido")
// Calculamos el RSI
rsi = rsi(rsi_source, rsi_length)
// Definimos las señales de compra y venta
buy_signal = crossover(close, lower) and rsi < rsi_oversold
sell_signal = crossunder(close, upper) and rsi > rsi_overbought
// Compramos cuando se da la señal de compra
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Vendemos cuando se da la señal de venta
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)