मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति के माध्यम से गणना विभिन्न चक्रों ईएमए की चलती औसत, उनके क्रॉसिंग का न्याय, RSI के साथ संयुक्त रूप से बाजार के रुझान का न्याय करने के लिए, ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडों को लागू करने के लिए. इसका मुख्य विचार यह है किः जब अल्पकालिक ईएमए लाइन नीचे से लंबी अवधि ईएमए लाइन को पार करने के लिए एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है; जब अल्पकालिक ईएमए ऊपर से नीचे से लंबी अवधि ईएमए लाइन को पार करने के लिए एक बेचने का संकेत उत्पन्न करता है, इस तरह के ईएमए क्रॉसिंग के माध्यम से गठित ट्रेडिंग सिग्नल, बाजार के रुझान को ट्रैक करने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में ईएमए की तेजी से धीमी गति की विशेषता का उपयोग किया जाता है, जिसमें ईएमए लाइनों की गणना की जाती है, जिनमें 9 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 100 दिन और 200 दिन शामिल हैं। छोटी अवधि ईएमए लाइनें कीमतों में बदलाव के लिए अधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं, जबकि लंबी अवधि ईएमए लाइनें शोर के लिए अपेक्षाकृत असंवेदनशील होती हैं, जो बाजार की प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। जब छोटी अवधि ईएमए लाइनें नीचे से लंबी अवधि ईएमए लाइनों को पार करती हैं, तो यह संकेत देती हैं कि कीमतें बढ़ना शुरू हो रही हैं, यह एक खरीद संकेत है; जब छोटी अवधि ईएमए ऊपर से नीचे से लंबी अवधि ईएमए लाइनों को पार करती है, तो यह संकेत देती है कि कीमतें गिरना शुरू हो रही हैं, यह एक बेचने का संकेत है। इसलिए, ईएमए लाइनों के क्रॉसिंग के माध्यम से, एक भावी गिरावट की प्रवृत्ति का आकलन किया जा सकता है।
इसके अलावा, इस रणनीति में आरएसआई संकेतक सहायक निर्णय शामिल है। केवल जब आरएसआई 65 से अधिक है, तो खरीद संकेत जारी किया जाता है; केवल जब आरएसआई 40 से कम है, तो बिक्री संकेत जारी किया जाता है। यह कुछ गलत संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और बड़े पैमाने पर मूल्य उतार-चढ़ाव से व्यापार को गुमराह करने से बचा सकता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सकता है। ईएमए की तेज और धीमी विशेषता के माध्यम से, ईएमए औसत के कई समूहों को निर्धारित किया जाता है, उनके क्रॉसिंग की स्थिति का न्याय किया जाता है, खरीद और बेचने के संकेतों का गठन किया जाता है, जो मध्य-लंबी रेखा के आंदोलन को पकड़ सकते हैं। इस प्रवृत्ति को ट्रैक करने वाली रणनीति की जीत की उच्च दर है, जो लंबी रेखा के लिए उपयुक्त है।
इसके अलावा, इस रणनीति में आरएसआई संकेतक को सहायक निर्णय के लिए पेश किया गया है, जो शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है और अल्पावधि बाजार में उतार-चढ़ाव से गुमराह होने से बच सकता है, जिससे संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार होता है। आरएसआई पैरामीटर 14 पर सेट किया गया है, जो अधिक स्पष्ट ओवरबॉट और ओवरबॉट स्थिति को पकड़ सकता है।
कुल मिलाकर, यह रणनीति चलती औसत की प्रवृत्ति को ट्रैक करने और आरएसआई के ओवरबॉय और ओवरसोल के निर्णय को जोड़ती है, जो एक उच्च विश्वसनीयता प्रवृत्ति को ट्रैक करने की रणनीति के रूप में प्रवृत्ति को पकड़ने और गलत संकेतों को प्रभावी ढंग से हटाने के लिए है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि इसमें एक निश्चित समय की देरी होती है। ईएमए खुद में मूल्य परिवर्तन के लिए एक निश्चित समय की देरी होती है, विशेष रूप से लंबे समय तक चलने वाले ईएमए, जिसका अर्थ है कि खरीदने और बेचने के संकेतों के उत्पादन में कुछ देरी होती है। यदि कीमतों में भारी उलटफेर की स्थिति होती है, तो बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव होते हैं।
इसके अलावा, ईएमए मार्जिन क्रॉसिंग सिग्नल अक्सर तब होता है जब बाजार संरेखित हो रहा होता है, जब आरएसआई पैरामीटर 14 पर सेट किया जाता है, तो यह बहुत अधिक संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है, जिससे व्यापार के अवसरों को याद किया जा सकता है।
इन जोखिमों को कम करने के लिए, लंबे ईएमए के चक्रों को उचित रूप से छोटा किया जा सकता है, और आरएसआई के ओवरबोर्ड ओवरबोर्ड थ्रेशोल्ड को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है, जिससे सिग्नल पैरामीटर की सेटिंग अधिक संवेदनशील हो जाती है। निश्चित रूप से, एक उच्च भ्रामक जोखिम उठाने की भी आवश्यकता होती है। वास्तविक बाजार की स्थिति के अनुसार पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता होती है ताकि सबसे अच्छा संतुलन बिंदु ढूंढ सकें।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
ईएमए चक्र पैरामीटर अनुकूलन. ईएमए चक्र पैरामीटर के अधिक संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है, सबसे अच्छा पैरामीटर जोड़े की तलाश करें, जिससे सिग्नल अधिक संवेदनशील और विश्वसनीय हो।
आरएसआई पैरामीटर अनुकूलन: आरएसआई ओवरबोर्ड ओवरबोर्ड क्षेत्र को विस्तारित कर सकता है ताकि सिग्नल को अधिक बार ट्रिगर किया जा सके, या गुमराह करने के जोखिम को कम करने के लिए इसे छोटा कर सकता है।
बढ़ी हुई हानि तंत्र. लाभ को लॉक करने के लिए एक चलती रोक या एक लटकती रोक की स्थापना की जा सकती है, जो नुकसान के जोखिम को प्रभावी ढंग से रोक सकती है।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में। अन्य संकेतकों जैसे कि केडीजे, एमएसीडी आदि को पेश किया जा सकता है ताकि संकेत अधिक विश्वसनीय हो और रणनीति की प्रभावशीलता बढ़ सके।
स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करें. स्थिति आकार को बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है, और जब रुझान अधिक स्पष्ट होता है, तो स्थिति को बढ़ाया जा सकता है।
संक्षेप
यह रणनीति ईएमए औसत के कई समूहों की गणना करके और उनके क्रॉसिंग पर निर्णय लेने के लिए आरएसआई के साथ संयुक्त है, जिससे बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ने और ट्रैक करने में मदद मिलती है। यह प्रवृत्ति ट्रैकिंग और ओवरबॉय ओवरसोल निर्णय के दो प्रमुख विचारों को जोड़ती है, जो मध्य और लंबी लाइनों के रुझानों को पकड़ने के साथ-साथ भ्रामक संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकती है। पैरामीटर अनुकूलन और रणनीति संयोजन के माध्यम से, एक स्थिर और कुशल मात्रात्मक व्यापार प्रणाली का गठन किया जा सकता है। यह चलती औसत रणनीति और संकेतक विलय रणनीति के एक विशिष्ट मामले का प्रतिनिधित्व करता है।
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// © Ravikant_sharma
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