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चलती औसत क्रॉसओवर पर आधारित रुझान ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-06 11:37:23
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अवलोकन

यह रणनीति विभिन्न चक्रों की ईएमए लाइनों की गणना करती है ताकि उनकी क्रॉसओवर स्थिति निर्धारित की जा सके और बाजार की प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग किया जा सके, ताकि प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग को लागू किया जा सके। मूल विचार यह हैः खरीद संकेत उत्पन्न करना जब अल्पकालिक ईएमए लाइन नीचे से लंबी चक्र ईएमए लाइन को पार करती है; बेच संकेत उत्पन्न करना जब अल्पकालिक ईएमए लंबी चक्र ईएमए लाइन से नीचे पार करती है। ऐसे ईएमए क्रॉसओवर संकेतों का उपयोग करके, रणनीति बाजार प्रवृत्ति को ट्रैक करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से ईएमए के तेज और धीमे गुणों का उपयोग करती है और 9 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 100 दिन और 200 दिन की रेखा सहित विभिन्न चक्रों की 5 ईएमए लाइनों की गणना करती है। लघु चक्र ईएमए लाइन कीमत परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया कर सकती है, जबकि लंबे चक्र ईएमए लाइनें शोर के लिए अपेक्षाकृत असंवेदनशील हैं और बाजार की प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित कर सकती हैं।

जब लघु चक्र ईएमए रेखा नीचे से दीर्घ चक्र ईएमए रेखा को पार करती है, तो यह इंगित करता है कि कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है और खरीद संकेत को ट्रिगर करती है। जब लघु चक्र ईएमए चक्र ईएमए से नीचे पार करता है, तो यह इंगित करता है कि कीमत गिरना शुरू हो जाती है और बिक्री संकेत को ट्रिगर करता है। इसलिए, ईएमए लाइनों के क्रॉसओवर स्थितियों का न्याय करके, हम बाजार के अपट्रेंड या डाउनट्रेंड का निर्धारण कर सकते हैं।

इसके अलावा, यह रणनीति सहायक निर्णय के लिए आरएसआई संकेतक भी पेश करती है। खरीद संकेत केवल तभी ट्रिगर किए जाएंगे जब आरएसआई 65 से अधिक हो, और केवल तभी संकेत बेचें जब आरएसआई 40 से कम हो। इससे कुछ गलत संकेतों को फ़िल्टर करने में मदद मिलती है और भारी मूल्य उतार-चढ़ाव से भटकने से बचा जाता है।

लाभ

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रभावी रूप से बाजार की प्रवृत्ति को ट्रैक कर सकती है। ईएमए की तेजी और धीमी विशेषताओं का उपयोग करके ईएमए लाइनों के कई समूहों को स्थापित करने और उनके क्रॉसओवर स्थितियों का न्याय करने के लिए, यह बाजार के मध्य-लंबी अवधि के प्रवृत्ति को पकड़ सकता है। इस तरह की प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति में अपेक्षाकृत उच्च जीत दर है और लंबी अवधि की होल्डिंग के लिए उपयुक्त है।

इसके अतिरिक्त, इस रणनीति में सहायता निर्णय के लिए आरएसआई संकेतक भी पेश किया गया है, जो प्रभावी रूप से शोर को फ़िल्टर कर सकता है और अल्पकालिक बाजार उतार-चढ़ाव से भटकने से बच सकता है, इस प्रकार व्यापार संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार होता है। आरएसआई पैरामीटर को 14 पर सेट किया गया है ताकि यह अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थितियों को पकड़ सके।

अंत में, यह रणनीति चलती औसत ट्रेंड ट्रैकिंग और आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड जजमेंट की ताकत को जोड़ती है। यह न केवल बाजार के रुझानों को पकड़ सकती है बल्कि गलत संकेतों को भी प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकती है, जिससे यह अपेक्षाकृत उच्च विश्वसनीयता वाली ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति बन जाती है।

जोखिम

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि कुछ देरी होगी। ईएमए में खुद मूल्य परिवर्तनों का जवाब देते समय कुछ पिछड़ने की विशेषता है, विशेष रूप से लंबे चक्र ईएमए। इसका मतलब है कि खरीद और बिक्री संकेतों के उत्पादन में देरी होगी। तेज मूल्य प्रतिगमन के मामले में, भारी फ्लोटिंग नुकसान हो सकता है।

इसके अलावा, जब बाजार सीमा के भीतर उतार-चढ़ाव कर रहा है, तो ईएमए लाइनों के बीच क्रॉसओवर सिग्नल अक्सर होंगे। 14 का आरएसआई पैरामीटर बहुत सारे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है, जिससे व्यापार के अवसरों को याद किया जा सकता है।

उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए, हम अधिक चक्र ईएमए की अवधि को उचित रूप से छोटा कर सकते हैं और संकेत को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए आरएसआई की ओवरबॉट / ओवरसोल्ड सीमा को ढीला कर सकते हैं। बेशक यह उच्च झूठे संकेत जोखिमों के लिए उजागर करता है। इष्टतम संतुलन बिंदु खोजने के लिए वास्तविक बाजार स्थितियों के आधार पर मापदंडों पर समायोजन करने की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः

ईएमए अवधि के मापदंडों का अनुकूलन करना। सर्वोत्तम संकेत संवेदनशीलता और विश्वसनीयता खोजने के लिए ईएमए अवधि के अधिक संयोजनों का प्रयास करना।
आरएसआई मापदंडों को अनुकूलित करें. अधिक बार संकेतों को ट्रिगर करने के लिए ओवरबॉट/ओवरसोल्ड रेंज को ठीक से बढ़ाएं या झूठे संकेतों को कम करने के लिए इसे संकुचित करें।
लाभ में लॉक करने और हानि के जोखिम को कम करने के लिए स्टॉप लॉस या लंबित ऑर्डर को स्थानांतरित करने जैसे स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।
सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार के लिए केडीजे, एमएसीडी जैसे अन्य संकेतकों को शामिल करें।
बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्थिति प्रबंधन को गतिशील रूप से अनुकूलित करना।

निष्कर्ष

यह रणनीति बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ने और ट्रैक करने के लिए आरएसआई संकेतक के साथ संयुक्त क्रॉसओवर स्थितियों को निर्धारित करने के लिए ईएमए लाइनों के कई समूहों की गणना करती है। रुझान ट्रैकिंग और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड जजमेंट के विचारों को एकीकृत करके, यह प्रभावी झूठे संकेत फ़िल्टरिंग के साथ मध्यम-लंबी अवधि के रुझानों को पकड़ सकता है। पैरामीटर अनुकूलन और रणनीति एकीकरण के बाद, यह एक स्थिर और कुशल मात्रात्मक व्यापार प्रणाली का गठन कर सकता है, जो चलती औसत रणनीतियों और संकेतक संलयन रणनीतियों का एक विशिष्ट मामला है।

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// © Ravikant_sharma

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strategy('new', overlay=true)

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ema0 = ta.ema(close, 9)
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//LongEntry = (  ta.crossover(ema0,ema3)  or  ta.crossover(ema0,ema2) or  ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
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    if rsi2>65
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    if rsi2>65
        LongEntry:=true
        
LongExit =  ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)



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    if(LongEntry and rsi2>60)
        strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
    if(LongExit)
        strategy.close('Long')

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