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आरएसआई संकेतक क्रॉस साइकिल लाभ और स्टॉप लॉस रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-06 11:43:11
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अवलोकन

यह रणनीति क्रॉस-साइकिल निर्णयों के माध्यम से प्रवेश समय निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है और प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीतियों के लिए एटीआर लाभ और स्टॉप तंत्र को अपनाती है। यह विभिन्न चक्रों के आरएसआई संकेतक के क्रॉस के माध्यम से बाजार प्रवृत्ति के मोड़ को निर्धारित करती है और लंबी और छोटी पदों के समय को फ़िल्टर करने के लिए समापन मूल्य को जोड़ती है। लाभ और स्टॉप तंत्र प्रभावी रूप से जोखिमों और लाभ में ताले को नियंत्रित करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति सबसे पहले बुल मार्केट को जज करने के लिए बेंचमार्क के रूप में 26-सप्ताह के मूविंग एवरेज की गणना करने के लिए SMA स्मूलिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। फिर 4 सप्ताह के आरएसआई संकेतक मूल्य की गणना करें, जब यह ओवरसोल्ड क्षेत्र में 30 से नीचे पार हो जाता है, तो यह माना जाता है कि बाजार उछाल सकता है। इस समय, न्याय करें कि क्या शॉर्ट डेज पैरामीटर का नया उच्च हाल के नए उच्च को तोड़ सकता है, यह दर्शाता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति मजबूत हो रही है। यदि उपरोक्त शर्तें एक ही समय में पूरी हो जाती हैं, तो एक लंबा संकेत जारी किया जाता है।

बाजार में प्रवेश करने के बाद, लाभ सीमा के रूप में एटीआर संकेतक गुणकों का उपयोग करें, और समापन मूल्य के उच्च बिंदु के एक निश्चित प्रतिशत पर स्टॉप लॉस करें।

रणनीति के फायदे

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

अच्छे समय की क्षमता के साथ उलट बिंदु निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करें।
झूठे संकेतों से बचने के लिए नए उच्च और निम्न तंत्र को लागू करें।
लाभ और स्टॉप लॉस के लिए एटीआर का उपयोग करें ताकि स्वचालित रूप से इष्टतम निकास बिंदु को ट्रैक किया जा सके।
लचीली पैरामीटर सेटिंग्स को इष्टतम स्तरों तक समायोजित किया जा सकता है।
रणनीतिक विचार स्पष्ट और समझने में आसान है, जिसमें मजबूत स्थिरता है।

रणनीति के जोखिम

इस रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:

आरएसआई संकेतक गलत संकेत दे सकता है, जिसके परिणामस्वरूप गलत टाइमिंग हो सकती है। आरएसआई मापदंडों को तदनुसार समायोजित किया जा सकता है, या फ़िल्टरिंग के लिए अन्य संकेतक जोड़े जा सकते हैं।
एटीआर लाभ सीमा अधिकतम लाभ को लॉक करने के लिए बहुत बड़ी या बहुत छोटी सेट की जा सकती है। बेहतर पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है।
स्टॉप लॉस बिंदु बहुत करीब है और स्टॉप लॉस टूट सकता है। स्टॉप लॉस दूरी को उचित रूप से आराम दें।
अपर्याप्त बैकटेस्ट डेटा रणनीति की रिटर्न दर को अतिरंजित कर सकता है। बैकटेस्ट अवधि और बाजार वातावरण परीक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए।

रणनीति अनुकूलन

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए आरएसआई मापदंडों और लाभ और हानि गुणकों का परीक्षण और अनुकूलन करें।
रणनीति की सटीकता में सुधार के लिए अन्य संकेतकों को बढ़ाएं। जैसे कि एमएसीडी, केडी, आदि।
स्टॉप लॉस तंत्र को अनुकूलित करें और एटीआर उतार-चढ़ाव सीमा के अनुसार गतिशील रूप से समायोजित करें।
विभिन्न व्यापारिक किस्मों पर प्रदर्शन प्रभाव का परीक्षण करें। अच्छी तरलता और उच्च अस्थिरता वाले किस्मों का चयन करें।
विभिन्न प्रकार के स्टॉप लॉस के प्रदर्शन की तुलना करें। जैसे कि आनुपातिक स्टॉप लॉस, मूविंग स्टॉप लॉस आदि।

सारांश

इस रणनीति का समग्र संचालन स्पष्ट और सुचारू है, संकेतक चयन और पैरामीटर सेटिंग्स उचित हैं, और इसमें मजबूत व्यावहारिकता है। पैरामीटर अनुकूलन और तंत्र में सुधार के माध्यम से आगे सुधार के लिए अभी भी जगह है। कुल मिलाकर, रणनीति में स्थिर लाभ कमाने की अपेक्षाकृत उच्च क्षमता है। यह वास्तविक लेनदेन में डिबगिंग और उपयोग में लाने के लायक है।

/*backtest
start: 2023-02-05 00:00:00
end: 2024-01-18 05:20:00
period: 2d
basePeriod: 1d
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*/

//@version=4
//A translation from info found at http://backtestwizard.com/swing-trading-system-for-stocks/
strategy("Swing Trading System RSI", overlay=true)
source = close[1]

longperiod = input(26,"long week",minval=2,maxval=500,step=1)
s = request.security(syminfo.tickerid, "W", sma(close[1], longperiod)) // 1 Day
plot(s)

shortdays = input(21,"short days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
longdays = input(50,"long days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsiperiod = input(4,"rsi period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsithresh = input(30,"rsi thresh",minval=2,maxval=500,step=1)

highcheck = highest(source,shortdays) == highest(source,longdays)
rsicheck = crossunder(rsi(source,rsiperiod),rsithresh)

longCondition = (highcheck) and (rsicheck) and source > s
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

profittarget = input(3,"profit target",minval=2,maxval=500,step=1)
stoploss = input(2,"stop target",minval=2,maxval=500,step=1)

exitCondition1 = source > strategy.position_avg_price + (atr(50) * profittarget)
exitCondition2 = source <  strategy.position_avg_price - (atr(50) * stoploss)

if (exitCondition1)
    strategy.close_all()
if (exitCondition2)
    strategy.close_all()

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