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दोहरे गति सूचकांक और रिवर्सल हाइब्रिड रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-06 12:22:32
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अवलोकन

डबल मोमेंटम इंडेक्स और रिवर्सल हाइब्रिड रणनीति रिवर्सल और मोमेंटम रणनीतियों को जोड़ती एक समग्र रणनीति है। यह दोहरी पुष्टि के आधार पर प्रवेश संकेतों को निर्धारित करने के लिए उप-रणनीतियों के रूप में 123 रिवर्सल रणनीति और कमोडिटी चयन सूचकांक (सीएसआई) को एकीकृत करती है। रणनीति का उद्देश्य व्यापार संकेतों की सटीकता में सुधार करना है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में दो उप-रणनीतियां शामिल हैंः

123 रिवर्स स्ट्रेटेजीः यह तब लंबी होती है जब समापन मूल्य लगातार दो दिनों के लिए बढ़ता है और स्टॉक 50 से नीचे होता है; यह तब छोटी होती है जब समापन मूल्य लगातार दो दिनों के लिए गिरता है और स्टॉक 50 से ऊपर होता है। यह रिवर्स प्रकार की रणनीति है।
कमोडिटी चयन सूचकांक (सीएसआई) रणनीति। यह औसत सच्ची सीमा (एटीआर) और औसत दिशात्मक आंदोलन सूचकांक (एडीएक्स) को जोड़ती है। एटीआर बाजार की अस्थिरता को दर्शाता है और एडीएक्स प्रवृत्ति की ताकत को दर्शाता है। सीएसआई मूल्य जितना अधिक होगा, बाजार की प्रवृत्ति और अस्थिरता उतनी ही मजबूत होगी। यह एक गति ट्रैकिंग रणनीति है।

पूरी रणनीति 123 रिवर्सल रणनीति को मुख्य निकाय और सीएसआई को सहायक पुष्टि के रूप में लेती है। ट्रेडिंग सिग्नल केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब दोनों रणनीतियों के सिग्नल सुसंगत होते हैं। यह तब लंबा हो जाता है जब समापन मूल्य लगातार दो दिनों तक बढ़ता है और स्टॉक 50 से नीचे होता है, और उसी समय जब सीएसआई अपने मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है; यह तब छोटा हो जाता है जब समापन मूल्य लगातार दो दिनों तक गिरता है और स्टॉक 50 से ऊपर होता है, और उसी समय जब सीएसआई अपने मूविंग एवरेज से नीचे जाता है।

यह ट्रेडिंग सिग्नल के रिवर्स एट्रिब्यूट को सुनिश्चित करता है, जबकि फिल्टर में सीएसआई जोड़ने से झूठे सिग्नल कम हो सकते हैं।

लाभ

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

रिवर्स और इम्पम्पैक्ट का संयोजन सिग्नल की सटीकता में सुधार करता है। 123 रिवर्स मुख्य सिग्नल के रूप में अचानक और हिंसक रिवर्स को कैप्चर कर सकता है। सीएसआई पुष्टि के रूप में कुछ शोर को फ़िल्टर कर सकता है।
मिश्रित फ़िल्टरिंग को अपनाने से नेट पोजीशन में काफी कमी आ सकती है। भले ही सब-स्ट्रैटेजी में ही कुछ गलत सिग्नल हों, लेकिन अंतिम सिग्नल को दो बार पुष्ट किया जाना चाहिए, जो अधिकांश गलत सिग्नल को फ़िल्टर कर सकता है और पदों के अनावश्यक खोलने और बंद करने को कम कर सकता है।
उप-रणनीतियों के मापदंडों को एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किए बिना अलग से अनुकूलित किया जा सकता है। इससे इष्टतम मापदंड संयोजन का पता लगाना आसान हो जाता है।
उप-रणनीतियों को अलग से सक्षम किया जा सकता है। रणनीति केवल व्यापार के लिए 123 रिवर्सल या सीएसआई का उपयोग करने का समर्थन करती है। यह लचीलापन प्रदान करता है।

जोखिम विश्लेषण

यद्यपि रणनीति मिश्रित फ़िल्टरिंग के माध्यम से झूठे संकेतों को काफी कम करती है, फिर भी निम्नलिखित मुख्य जोखिम हैंः

रणनीति संकेत जनरेशन की आवृत्ति अपेक्षाकृत कम है। दोहरी पुष्टि को अपनाकर, व्यापार के अवसरों का एक निश्चित अनुपात अनिवार्य रूप से फ़िल्टर किया जाएगा। यह उच्च जीत दर प्राप्त करने के लिए अपरिहार्य लागत है।
यदि दो उप-रणनीतियों के मापदंड अनुचित हैं, तो इसका परिणाम दुर्लभ या यहां तक कि कोई संकेत नहीं हो सकता है। इष्टतम मापदंड संयोजन खोजने के लिए मापदंडों के सख्त परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता है।
123 उल्टा रुझान विरोधी संचालन से संबंधित है। लगातार और हिंसक एकतरफा मूल्य सफलताओं के मामले में, रणनीति को अधिक जोखिमों का सामना करना पड़ेगा। जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ना उचित है।

अनुकूलन दिशा

इस रणनीति की मुख्य अनुकूलन संभावनाएं निम्नलिखित क्षेत्रों में हैंः

स्टोक, सीएसआई आदि के मापदंडों सहित इष्टतम मापदंड संयोजन खोजने के लिए प्रत्येक उप-रणनीति के आंतरिक मापदंडों का अनुकूलन करें।
विभिन्न बाजार स्थितियों के फ़िल्टर में परीक्षण जोड़ना, जैसे कि सीएसआई का उपयोग केवल जब प्रवृत्ति प्रचलित होती है, केवल रेंज-बाउंड बाजारों में 123 रिवर्सल का उपयोग करना, आदि। यह कुछ हद तक उप-रणनीतियों के नुकसान को दूर कर सकता है।
पैरामीटर स्व-अनुकूलन और गतिशील अनुकूलन मॉड्यूल विकसित करें, जिससे रणनीति को पैरामीटर को स्वचालित रूप से समायोजित करने और वास्तविक समय में बाजार की स्थितियों और आंकड़ों के अनुसार इष्टतम पैरामीटर संयोजनों को ट्रैक करने की अनुमति मिलती है।
विभिन्न स्टॉप लॉस तंत्रों का परीक्षण करें। उचित स्टॉप लॉस जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है और अनावश्यक उद्घाटन और बंद स्थिति को कम कर सकता है।

सारांश

डबल मोमेंटम इंडेक्स और रिवर्सल हाइब्रिड रणनीति बहु-सिग्नल पुष्टि और संयोजन के विचारों का उपयोग करती है, उच्च दक्षता और स्थिरता प्राप्त करने के लिए, पारस्परिक फ़िल्टरिंग द्वारा उनकी कमियों को दूर करते हुए, रिवर्सल और मोमेंटम रणनीतियों की संबंधित ताकतों का अच्छा उपयोग करती है। यह एक विशिष्ट मात्रात्मक रणनीति के रूप में कार्य करता है जिसे अपनाने के लिए माना जाना चाहिए।

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Selection Index ("CSI") is a momentum indicator. It was 
// developed by Welles Wilder and is presented in his book New Concepts in 
// Technical Trading Systems. The name of the index reflects its primary purpose. 
// That is, to help select commodities suitable for short-term trading.
// A high CSI rating indicates that the commodity has strong trending and volatility 
// characteristics. The trending characteristics are brought out by the Directional 
// Movement factor in the calculation--the volatility characteristic by the Average 
// True Range factor.
// Wilder's approach is to trade commodities with high CSI values (relative to other 
// commodities). Because these commodities are highly volatile, they have the potential 
// to make the "most money in the shortest period of time." High CSI values imply 
// trending characteristics which make it easier to trade the security.
// The Commodity Selection Index is designed for short-term traders who can handle 
// the risks associated with highly volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

fADX(Len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    trur = rma(tr, Len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

CSI(Length, Commission, Margin, PointValue) =>
    pos = 0.0
    K = 100 * ((PointValue / sqrt(Margin) / (150 + Commission)))
    xATR = atr(Length)
    xADX = fADX(Length)
    nADXR = (xADX + xADX[Length]) * 0.5
    xCSI = K * xATR * nADXR
    xMACSI = sma(xCSI, Length)
    pos := iff(xCSI < xMACSI, 1,
    	     iff(xCSI > xMACSI, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & Commodity Selection Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
PointValue = input(50)
Margin = input(3000)
Commission = input(10)
LengthCSI = input(14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCSI = CSI(LengthCSI, Commission, Margin, PointValue)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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