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गतिशील ईएमए और एमएसीडी क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-06 14:29:23
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अवलोकन

यह रणनीति तेजी से ईएमए लाइन (3), धीमी ईएमए लाइन (11) और धीमी ईएमए लाइन (18) के क्रॉसओवर स्थितियों के आधार पर प्रवेश और निकास निर्धारित करती है, जो एमएसीडी के शून्य रेखा क्रॉसओवर के साथ संयुक्त है। यह एक गतिशील रणनीति है जो व्यापार निर्णयों के लिए दोहरे ईएमए और एमएसीडी संकेतकों के संयोजन का उपयोग करती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से दो तकनीकी विश्लेषण संकेतकों पर आधारित हैः

  1. ईएमए क्रॉसओवरः यह प्रवृत्ति निर्धारित करने और प्रवेश और निकास संकेतों के रूप में तेज ईएमए (3), धीमी ईएमए (11) और धीमी ईएमए (18) के क्रॉसओवर का उपयोग करता है।

  2. एमएसीडी सूचक और इसकी शून्य रेखा क्रॉसओवर। एमएसीडी में डीआईएफएफ और डीईए शामिल हैं। डीआईएफएफ तेजी से ईएमए (3) शून्य धीमी ईएमए (11) द्वारा बनाया गया है। डीईए एमएसीडी का ईएमए (27) है। एमएसीडी>0 तेजी और एमएसीडी <0 मंदी को दर्शाता है। शून्य रेखा क्रॉसओवर प्रवेश और निकास संकेत के रूप में कार्य करता है।

ईएमए क्रॉसओवर और एमएसीडी शून्य रेखा क्रॉसओवर के संयोजन के अनुसार, 3 प्रवेश अवसर और 2 निकास अवसर हैंः

  1. पहला लंबा अवसर तब होता है जब एमएसीडी शून्य रेखा से ऊपर होता है और ऊपर की ओर क्रॉसओवर होता है।
  2. दूसरा लंबा अवसर तब होता है जब तेज ईएमए (3) धीमी ईएमए (11) से ऊपर जाता है।
  3. पूर्ण स्थिति के साथ तीसरा लंबा अवसर तब होता है जब तेज ईएमए (3) धीमे ईएमए (18) के ऊपर से गुजरता है।
  4. पहला एक्जिट सिग्नल तब होता है जब तेज ईएमए (3) धीमी ईएमए (11) से नीचे जाता है।
  5. दूसरा एक्जिट सिग्नल तब होता है जब एमएसीडी शून्य रेखा से नीचे होता है और नीचे की ओर क्रॉसओवर होता है।

संक्षेप में, यह रणनीति दोहरी ईएमए क्रॉसओवर प्रणाली और एमएसीडी संकेतक के लाभों का पूरा उपयोग करती है। गतिशील औसत और एमएसीडी के मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करके, यह रणनीति की लाभप्रदता में सुधार कर सकती है।

रणनीति के फायदे

  1. यह ईएमए क्रॉसओवर और एमएसीडी दोनों संकेतकों की ताकत का उपयोग करता है, दो-संकेतक पुष्टि के माध्यम से सटीकता में सुधार करता है।

  2. इसमें 3 दीर्घकालिक प्रवेश अवसर और 2 बहिष्करण अवसर हैं, जिससे व्यापार की आवृत्ति और लाभ की संभावना बढ़ जाती है।

  3. गतिशील पैरामीटर अनुकूलन के लिए बड़ा कमरा. तेज ईएमए, धीमी ईएमए, शून्य रेखा ईएमए और एमएसीडी की लंबाई सभी अनुकूलित किया जा सकता है.

  4. स्पष्ट तर्क डिबग और अनुकूलन को आसान बनाता है।

रणनीति के जोखिम

  1. ईएमए क्रॉसओवर और एमएसीडी दोनों संकेतकों में कुछ झूठे संकेत होते हैं, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकते हैं।

  2. उच्च व्यापार आवृत्ति प्रत्येक व्यापार में छोटे स्टॉप लॉस आकार के साथ, इसलिए नुकसान जमा हो सकता है।

  3. पैरामीटर अनुकूलन में कठिनाई. अनुचित अनुकूलन ओवरफिटिंग का कारण बन सकता है.

  4. व्यापार लागतों के प्रभाव को पूरी तरह से ध्यान में रखना होगा।

जोखिमों को कम करने के लिए:

  1. एकल ट्रेडों में घाटे को सीमित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस सेट करें।

  2. ओवरफिटिंग से बचने के लिए पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करें।

  3. ट्रेडिंग लागत प्रभाव पर विचार करें, जैसे कि ट्रेडिंग आवृत्ति को कम करना।

अनुकूलन के लिए निर्देश

  1. बोलिंगर बैंड, केडीजे आदि जैसे परीक्षण विकल्प

  2. ईएमए क्रॉसओवर मापदंडों को अनुकूलित करें: तेज और धीमी ईएमए की लंबाई बदलना।

  3. एमएसीडी मापदंडों को अनुकूलित करें: डीआईएफएफ और डीईए गणना ईएमए लंबाई बदलना।

  4. स्टॉप लॉस रणनीतियाँ जोड़ें: ट्रेडों की संख्या स्टॉप, समय स्टॉप, ट्रेलिंग स्टॉप आदि।

  5. व्यापार लागतों को ध्यान में रखते हुए प्रवेश आवृत्ति को समायोजित करें।

सारांश

यह रणनीति उच्च व्यापार आवृत्ति और मजबूत लाभप्रदता के साथ एक गतिशील पैरामीटर रणनीति का निर्माण करने के लिए दोहरी ईएमए क्रॉसओवर प्रणाली और एमएसीडी संकेतक को जोड़ती है। इसके अलावा, स्पष्ट तर्क इसे समझने और अनुकूलित करने में आसान बनाता है। लेकिन झूठे संकेतों और ओवरफिटिंग के जोखिम भी हैं जिन्हें उचित स्टॉप लॉस, एंटी-ओवरफिटिंग उपायों आदि के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, रणनीति की महान व्यावहारिक उपयोगिता है।

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MACD+EMA crossovers Strategy custom",initial_capital=10000,max_bars_back=150,commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1, shorttitle="MACD+EMAcross",pyramiding = 10,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=33,overlay=false)

short = ema(close,3)
long = ema(close, 11)
long2 = ema(close, 18)
//plot(short, color = red, linewidth = 4)
//plot(long, color = blue, linewidth = 4)
//plot(long2, color = green, linewidth = 4)

isCross1 = crossover(short, long)
isCross2 = crossover(short, long2)
isCrossSell = crossunder(short, long)
//isCross3 = crossover(long, long2)

//plotshape(isCross1 and not isCross2, color=lime, style=shape.arrowup, text="1st in",size = size.tiny, location = location.belowbar)
//plotshape(isCross2 , color=lime, style=shape.arrowup, text="2nd in",size = size.tiny, location = location.belowbar)

//plotshape(isCross3 , color=lime, style=shape.arrowdown, text="All in",size = size.normal, location = location.abovebar)

//plotshape(isCrossSell , color=red, style=shape.arrowdown, text="SELL",size = size.small, location = location.abovebar)

fastLength = input(3)
slowlength = input(11)
MACDLength = input(27)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength) //signal
delta = MACD - aMACD // histograma

strategy.entry("MacdLE 1st in", strategy.long, comment="MacdLE 1st in",when=crossover(delta, 0))

strategy.entry("2nd in", strategy.long, comment="2nd in",when=isCross1)

strategy.entry("all in", strategy.long, comment="all in",when=isCross2)

strategy.close("2nd in",when=isCrossSell) 
strategy.close("all in",when=isCrossSell)
//strategy.close("2nd in",when=crossunder(delta, 0)) 
//strategy.close("all in",when=crossunder(delta, 0))
strategy.close("MacdLE 1st in",when=crossunder(delta, 0)) 
    
histColour = (delta > 0) ? green : (delta < 0) ? red :  #4169E1
    
plot(MACD,color=red,linewidth=2)
plot(aMACD,color=blue,linewidth=2)
plot(delta,style=histogram, color=histColour, linewidth=10)
plot(0,color=white)
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