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ओवरले ट्रेंड सिग्नल रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-18 10:00:22
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अवलोकन

यह रणनीति डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स (डीएमआई) डीआई+ और डीआई- की गणना करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह एक लंबा सिग्नल ट्रिगर करती है जब डीआई+ डीआई+ से ऊपर और एडीएक्स 20 से ऊपर होता है। एक छोटा सिग्नल ट्रिगर किया जाता है जब डीआई- डीआई+ से नीचे और एडीएक्स 25 से ऊपर होता है। स्टॉप लॉस सिग्नल तब होता है जब डीआई- डीआई+ से ऊपर और एडीएक्स 30 से ऊपर होता है।

रणनीति तर्क

  1. DI+, DI-, ADX की गणना करें

    • DI+, DI-, ADX की गणना करने के लिए ta.dmi() का प्रयोग करें
    • डीआई+/डीआई- मूल्य आंदोलन को मापता है
    • एडीएक्स मूल्य आंदोलन की ताकत को मापता है

  2. घातीय चलती औसत की गणना करें

    • ईएमए की गणना करने के लिए कस्टम my_ema() फ़ंक्शन का उपयोग करें
    • ईएमए ने कीमतों के आंकड़ों को सुचारू किया

  3. ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करें

    • लंबा संकेतः DI+ DI- और ADX > 20 से ऊपर जाता है और EMA > के करीब जाता है
      • वृद्धिशील प्रवृत्ति और बढ़ी हुई अस्थिरता का संकेत देता है
    • संक्षिप्त संकेतः DI- DI+ और ADX > 25 से नीचे और करीब < EMA पार करता है
      • घटती प्रवृत्ति और उच्च अस्थिरता का संकेत देता है

  4. स्टॉप लॉस सेट करें

    • लंबी स्टॉप हानिः DI- DI+ और ADX > 30 से ऊपर पार हो जाती है
      • रुझान उलटने का संकेत देता है
    • शॉर्ट स्टॉप लॉस: DI+ DI- और ADX > 30 से नीचे पार हो जाता है
      • रुझान उलटने का संकेत देता है

संक्षेप में, यह रणनीति गति और प्रवृत्ति विश्लेषण संकेतकों को जोड़ती है जब मजबूत मूल्य रुझान सामने आते हैं, तो नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस के साथ व्यापार करने के लिए।

लाभ विश्लेषण

  1. दोहरी डीआई झूठे संकेतों से बचाता है
    • एकल डीआई गलत संकेत दे सकता है, दोहरी डीआई प्रवृत्ति सुनिश्चित करता है
  2. एडीएक्स थ्रेशोल्ड के लिए बढ़ी हुई अस्थिरता की आवश्यकता होती है
    • केवल उच्च अस्थिरता के साथ ट्रेड करता है, रेंज से बचता है
  3. ईएमए डीआई का पूरक है
    • ईएमए मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करता है
  4. सख्त स्टॉप लॉस
    • घाटे को जल्दी कम करता है

जोखिम विश्लेषण

  1. लगातार स्टॉप लॉस
    • अस्थिर उतार-चढ़ाव से बार-बार रुकना पड़ सकता है
  2. पैरामीटर निर्भरता
    • इष्टतम डीआई और एडीएक्स मापदंडों को खोजने की आवश्यकता है
  3. कम व्यापारिक आवृत्ति
    • सख्त नियम व्यापार को कम करते हैं

स्टॉप लॉस का विस्तार करके अनुकूलन कर सकते हैं, पैरामीटर को ट्यून कर सकते हैं, आवृत्ति बढ़ाने के लिए फ़िल्टर जोड़ सकते हैं।

अनुकूलन के अवसर

  1. पैरामीटर अनुकूलन
    • डीआई और एडीएक्स मापदंडों का अनुकूलन करें
  2. फ़िल्टर जोड़ें
    • मात्रा, विचलन आदि।
  3. स्टॉप लॉस को चौड़ा करें
    • आवृत्ति को कम करने के लिए आराम से रुकें

निष्कर्ष

यह रणनीति मजबूत रुझानों का व्यापार करने के लिए गति और प्रवृत्ति विश्लेषण संकेतकों को जोड़ती है, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए सख्त स्टॉप के साथ। पैरामीटर अनुकूलन, अतिरिक्त फ़िल्टर और आराम से स्टॉप के माध्यम से प्रदर्शन में और सुधार कर सकती है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Tamil_FNO_Trader

//@version=5
strategy("Overlay Signals by TFOT", overlay=true)

// Calculate DMI
len = input.int(14, minval=1, title="DI Length")
lensig = input.int(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(len, lensig)

// Get EMA
emalen = input.int(26, minval=1, title = "EMA Length")
emasrc = input.source(close, title = "EMA Source")

my_ema(src, length) =>
    alpha = 2 / (length + 1)
    sum = 0.0
    sum := na(sum[1]) ? src : alpha * src + (1 - alpha) * nz(sum[1])
EMA2 = my_ema(emasrc, emalen)

// Variables
var bool buycondition1 = false
var bool sellcondition1 = false

var int firstbuybar = na
var int firstsellbar = na

var int buyexitbar = na
var int sellexitbar = na

var bool buyexit1 = false
var bool sellexit1 = false

// Buy & Sell Conditions
buycondition1 := (ta.crossover(diplus, diminus)) and (adx > 20) and (close > EMA2) and na(firstbuybar)
sellcondition1 := (ta.crossover(diminus, diplus)) and (adx > 25) and (close < EMA2) and na(firstsellbar)

buyexit1 := ta.crossover(diminus, diplus) and (adx > 30) and na(buyexitbar)
sellexit1 := ta.crossover(diplus, diminus) and (adx > 30) and na(sellexitbar)

if buycondition1
    if(na(firstbuybar))
        firstbuybar := bar_index
        buyexitbar := na
        firstsellbar := na
        strategy.entry("Buy", strategy.long)

if sellcondition1
    if(na(firstsellbar))
        firstsellbar := bar_index
        sellexitbar := na
        firstbuybar := na
        strategy.entry("Sell", strategy.short)

if buyexit1 and not na(firstbuybar)
    if(na(buyexitbar))
        buyexitbar := bar_index
        firstbuybar := na
        firstsellbar := na
        strategy.close("Buy")

if sellexit1 and not na(firstsellbar)
    if(na(sellexitbar))
        sellexitbar := bar_index
        firstsellbar := na
        firstbuybar := na
        strategy.close("Sell")

// Plot signals on chart
hl = input.bool(defval = true, title = "Signal Labels")

plotshape(hl and buycondition1 and bar_index == firstbuybar ? true : na, "Buy", style = shape.labelup, location = location.belowbar, color = color.green, text = "Buy", textcolor = color.white, size = size.tiny)
plotshape(hl and sellcondition1 and bar_index == firstsellbar ? true : na, "Sell", style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color = color.red, text = "Sell", textcolor = color.white, size = size.tiny)

plotshape(hl and buyexit1 and bar_index == buyexitbar ? true : na, "Buy Exit", style = shape.labelup, location = location.belowbar, color = color.red, text = "Buy X", textcolor = color.white, size = size.tiny)
plotshape(hl and sellexit1 and bar_index == sellexitbar ? true : na, "Sell Exit", style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color = color.red, text = "Sell X", textcolor = color.white, size = size.tiny)
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