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ओपन-हाई-लो स्टॉप लॉस ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-18 14:30:08
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अवलोकन

यह रणनीति प्रविष्टियों के लिए प्रवृत्ति उलट बिंदुओं की पहचान करने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट के खुले, उच्च और निम्न डेटा के आधार पर डिज़ाइन की गई है। प्रविष्टियों के बाद, एटीआर संकेतक के आधार पर स्टॉप लॉस लाइनें सेट की जाएंगी और ट्रैक की जाएंगी। जोखिम-इनाम अनुपात के आधार पर लक्ष्य भी गणना की जाएगी। जब कीमत स्टॉप लॉस या लाभ लक्ष्य को हिट करती है, तो ऑर्डर बंद पदों के लिए भेजे जाएंगे।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के प्रवेश संकेत खुले, उच्च और निम्न कीमतों से आते हैं। एक खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब उद्घाटन मूल्य कैंडलस्टिक के निम्न के बराबर होता है, और एक बिक्री संकेत तब उत्पन्न होता है जब उद्घाटन मूल्य उच्च के बराबर होता है, जो संभावित प्रवृत्ति उलट अवसरों का संकेत देता है।

प्रवेश के बाद, गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की गणना एटीआर संकेतक के आधार पर की जाती है। लॉन्ग स्टॉप लॉस को हाल के एन बार्स माइनस 1 एटीआर के सबसे निचले स्तर पर सेट किया जाता है; शॉर्ट स्टॉप लॉस को हाल के एन बार्स प्लस 1 एटीआर के उच्चतम स्तर पर सेट किया जाता है। स्टॉप लॉस लाइन गतिशील रूप से ट्रेल मूल्य आंदोलनों के लिए अपडेट होगी।

लाभ लक्ष्यों की गणना जोखिम-लाभ अनुपात की स्थापना के आधार पर की जाती है। लंबा लक्ष्य प्रवेश मूल्य प्लस (प्रवेश मूल्य और स्टॉप लॉस के बीच जोखिम अंतर जोखिम-लाभ अनुपात से गुणा) पर निर्धारित किया जाता है; छोटा लक्ष्य प्रवेश मूल्य माइनस (स्टॉप लॉस और प्रवेश मूल्य के बीच जोखिम अंतर जोखिम-लाभ अनुपात से गुणा) पर निर्धारित किया जाता है।

जब मूल्य स्टॉप लॉस या लाभ लक्ष्य को छूता है, तो ऑर्डर फ्लैट पोजीशन में भेजे जाएंगे।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. सरल और स्पष्ट प्रवेश संकेत, कई whipsaws से बचने के लिए।

  2. गतिशील एटीआर ट्रैलिंग स्टॉप लाभ में ताले लगाता है और उच्च और निम्न का पीछा करने से रोकता है।

  3. जोखिम-लाभ अनुपात पर नियंत्रण लाभ को टेबल पर छोड़ने और अत्यधिक व्यापार से बचता है।

  4. विभिन्न उत्पादों पर लागू, अनुकूलित करने में आसान।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैंः

  1. प्रवेश संकेत कुछ हद तक पीछे रह सकते हैं, सबसे अच्छा बाजार प्रवेश याद आ सकता है।

  2. स्टॉप लॉस बहुत तंग या बहुत ढीला हो जाता है, जिससे अनावश्यक स्टॉप लॉस या खोए हुए लाभ होते हैं।

  3. कोई रुझान निर्धारण नहीं, बाजारों में फंसने की प्रवृत्ति।

  4. रात भर के पदों को संभालने में असमर्थ।

अनुकूलन दिशाएं हैंः

  1. चपेट में आने से बचने के लिए प्रवृत्ति पूर्वाग्रह के अन्य संकेतकों को शामिल करें।

  2. बेहतर स्टॉप लॉस के लिए एटीआर पैरामीटर को ठीक करें या अस्थिरता नियंत्रण जोड़ें।

  3. संकेत शोर को कम करने के लिए प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग जोड़ें.

  4. कुछ उत्पादों के लिए रात भर स्थिति हैंडलिंग जोड़ें।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, यह स्पष्ट प्रवेश तर्क, उचित स्टॉप लॉस पद्धति और अच्छे जोखिम नियंत्रण के साथ एक सरल और सीधी रणनीति है। लेकिन कुछ सीमाएं हैं जैसे अपर्याप्त प्रवृत्ति पूर्वाग्रह, सिग्नल लेगिंग आदि। ये खामियां भविष्य के अनुकूलन के लिए दिशाओं की ओर भी इशारा करती हैं। अधिक संकेतक फिल्टर और जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल को शामिल करके, इस रणनीति को और बढ़ाया जा सकता है और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Open-High-Low strategy

strategy('Strategy: OLH', shorttitle="OLH", overlay=true )

// Inputs
slAtrLen = input.int(defval=14, title="ATR Period for placing SL", group="StopLoss settings")
showSLLines = input.bool(defval=false, title="Show SL lines in chart", tooltip="Show SL lines also as dotted lines in chart. Note: chart may look untidy.", group="Stolploss settings")
// Trade related
rrRatio = input.float(title='Risk:Reward', step=0.1, defval=2.0, group="Trade settings")
endOfDay = input.int(defval=1500, title="Close all trades, default is 3:00 PM, 1500 hours (integer)", group="Trade settings")
mktAlwaysOn = input.bool(defval=true, title="Markets that never closed (Crypto, Forex, Commodity)", tooltip="Some markers never closes. For those cases, make this checked.", group="Trade settings")
lotSize = input.int(title='Lot Size', step=1, defval=1, group="Trade settings")


// Utils
green(open, close) => close > open ? true : false
red(open, close) => close < open ? true : false
body(open, close) => math.abs(open - close)
lowerwick = green(open, close) ? open - low : close - low
upperwick = green(open, close) ? high - close : high - open
crange = high - low
crangep = high[1] - low[1] // previous candle's candle-range
bullish = close > open ? true : false
bearish = close < open ? true : false


// Trade signals
longCond = barstate.isconfirmed and (open == low)
shortCond = barstate.isconfirmed and (open == high)

// For SL calculation
atr = ta.atr(slAtrLen)
highestHigh = ta.highest(high, 7)
lowestLow = ta.lowest(low, 7)
longStop = showSLLines ? lowestLow - (atr * 1) : na
shortStop = showSLLines ? highestHigh + (atr * 1) : na
plot(longStop, title="Buy SL", color=color.green, style=plot.style_cross)
plot(shortStop, title="Sell SL", color=color.red, style=plot.style_cross)

// Trade execute
h = hour(time('1'), syminfo.timezone)
m = minute(time('1'), syminfo.timezone)
hourVal = h * 100 + m
totalTrades = strategy.opentrades + strategy.closedtrades
if (mktAlwaysOn or (hourVal < endOfDay))
    // Entry
    var float sl = na
    var float target = na
    if (longCond)
        strategy.entry("enter long", strategy.long, lotSize, limit=na, stop=na, comment="Enter Long")
        sl := longStop
        target := close + ((close - longStop) * rrRatio)
        alert('Buy:' + syminfo.ticker + ' ,SL:' + str.tostring(math.floor(sl)) + ', Target:' + str.tostring(target), alert.freq_once_per_bar)
    if (shortCond)
        strategy.entry("enter short", strategy.short, lotSize, limit=na, stop=na, comment="Enter Short")
        sl := shortStop
        target := close - ((shortStop - close) * rrRatio)
        alert('Sell:' + syminfo.ticker + ' ,SL:' + str.tostring(math.floor(sl)) + ', Target:' + str.tostring(target), alert.freq_once_per_bar)

    // Exit: target or SL
    if ((close >= target) or (close <= sl))
        strategy.close("enter long", comment=close < sl ? "Long SL hit" : "Long target hit")
    if ((close <= target) or (close >= sl))
        strategy.close("enter short", comment=close > sl ? "Short SL hit" : "Short target hit")
else if (not mktAlwaysOn)
    // Close all open position at the end if Day
    strategy.close_all(comment = "Close all entries at end of day.")
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