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क्रॉस मूविंग एवरेज रिवर्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-20 13:59:46
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अवलोकन

यह सरल चलती औसत क्रॉसओवर पर आधारित एक उल्टा रणनीति है। यह 1 दिन और 5 दिन के सरल चलती औसत का उपयोग करता है। जब छोटा एसएमए लंबे एसएमए से ऊपर जाता है, तो यह लंबा हो जाता है। जब छोटा एसएमए लंबे एसएमए से नीचे जाता है, तो यह छोटा हो जाता है। यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति समापन मूल्य के 1-दिवसीय एसएमए (एसएमए 1) और 5-दिवसीय एसएमए (एसएमए 5) की गणना करती है। जब एसएमए 1 एसएमए 5 से पार हो जाता है, तो यह एक लंबी स्थिति में प्रवेश करता है। जब एसएमए 1 एसएमए 5 से नीचे पार हो जाता है, तो यह एक छोटी स्थिति में प्रवेश करता है। एक लंबी स्थिति खोलने के बाद, स्टॉप लॉस को प्रवेश मूल्य से 5 USD नीचे और 150 USD ऊपर लाभ प्राप्त करने के लिए सेट किया जाता है। शॉर्ट पदों के लिए, स्टॉप लॉस प्रवेश से 5 USD ऊपर और लाभ 150 USD नीचे है।

लाभ विश्लेषण

  • बाजार की प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए डबल एसएमए का उपयोग करना, स्टॉप लॉस के बाद हानि वाले ट्रेडों से बचना
  • एसएमए पैरामीटर सरल और उचित, अच्छा बैकटेस्ट परिणाम
  • कुछ मूल्य उतार-चढ़ावों का सामना करने के लिए छोटा स्टॉप लॉस
  • पर्याप्त धन कमाने के लिए बड़ा लाभ लक्ष्य

जोखिम विश्लेषण

  • डबल एसएमए को Whipsaws का खतरा होता है, जब चौंकाने वाला हो तो स्टॉप लॉस की उच्च संभावना होती है
  • ट्रेंडिंग मूव्स को पकड़ना मुश्किल, लंबी अवधि के ट्रेडों के लिए सीमित लाभ
  • सीमित अनुकूलन स्थान, आसानी से overfit करने के लिए
  • विभिन्न व्यापारिक साधनों के लिए मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता है

सुधार की दिशाएँ

  • गलत संकेतों से बचने के लिए अन्य फ़िल्टर जोड़ें
  • गतिशील स्टॉप लॉस और लाभ लें
  • एसएमए पैरामीटर अनुकूलित करें
  • स्थिति आकार को नियंत्रित करने के लिए अस्थिरता सूचकांक को जोड़ना

निष्कर्ष

यह सरल डबल एसएमए रणनीति तेजी से रणनीति सत्यापन के लिए समझने और लागू करने में आसान है। लेकिन इसमें सीमित जोखिम सहिष्णुता और लाभ क्षमता है। अधिक बाजार की स्थितियों को अनुकूलित करने के लिए मापदंडों और फिल्टर में आगे के अनुकूलन की आवश्यकता है। एक स्टार्टर क्वांट रणनीति के रूप में, इसमें पुनरावर्ती सुधार के लिए बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक हैं।

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Valeria 181 Bot Strategy Mejorado 2.21", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
 
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)  // Enter long

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)  // Enter short

if (longCondition)
    lastLongOrderPrice := close

if (shortCondition)
    lastShortOrderPrice := close

// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 5  // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 151  // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 5  // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150  // 100 USDT lower than the last short order price

// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)
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