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बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-20 15:53:12
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अवलोकन

बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट रणनीति बोलिंगर बैंड्स संकेतक पर आधारित एक सरल मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी और निचले बैंड द्वारा प्रदान किए गए गतिशील समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का उपयोग तब करती है जब कीमतें बैंड से बाहर निकलती हैं और जब कीमतें बैंड से वापस निकलती हैं तो बाहर निकलने के नियम निर्धारित करते हैं।

रणनीति तर्क

बोलिंगर बैंड्स सूचक को 1980 के दशक में जॉन बोलिंगर द्वारा विकसित किया गया था। इसमें एन-पीरियड मूविंग एवरेज और एम गुना मानक विचलन इसके ऊपर और नीचे होता है। मूविंग एवरेज मध्य बिंदु के रूप में कार्य करता है, जबकि मानक विचलन अस्थिरता के लिए खाता है। उच्च मानक विचलन मानकों में वृद्धि हुई अस्थिरता का संकेत मिलता है, जबकि निम्न मान अस्थिरता में कमी का संकेत देते हैं।

इस रणनीति के लिए प्रवेश की शर्त हैः जब समापन मूल्य निचले बोलिंगर बैंड से नीचे टूट जाता है तो एक लंबी स्थिति ली जाएगी; जब समापन मूल्य ऊपरी बोलिंगर बैंड से ऊपर टूट जाता है तो एक छोटी स्थिति ली जाएगी। निकास नियम हैंः मौजूदा लंबी स्थिति के लिए, समापन मूल्य ऊपरी बैंड से ऊपर टूटने पर परिसमापन; मौजूदा छोटी स्थिति के लिए, समापन मूल्य निचले बैंड से नीचे टूटने पर कवर।

यह एक ट्रेंड-फॉलो-अप रणनीति है। बोलिंगर बैंड्स के टूटने से संकेतित ट्रेंड की निरंतरता को पकड़कर, इसका उद्देश्य निरंतर दिशात्मक मूल्य आंदोलनों से लाभान्वित होना है।

लाभ

स्थिर कीमतों के स्थान पर बोलिंगर बैंड का उपयोग गतिशील समर्थन/प्रतिरोध स्तरों के रूप में करने से रणनीति बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होती है।
निर्णय मूल्य स्तर और अस्थिरता दोनों स्थितियों पर आधारित होते हैं, कुछ झूठे संकेतों से बचते हैं।
ब्रेकआउट फ्रेमवर्क सरल और सहज है।
मापदंडों का लचीला समायोजन रणनीति को उत्पादों और बाजारों में अनुकूलन योग्य बनाता है।

जोखिम

संकेतकों के खराब पैरामीटर ट्यूनिंग से बहुत अधिक व्यापार और अनावश्यक लागत हो सकती है।
ब्रेकआउट सिग्नल स्थायी रुझानों के बजाय केवल अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।
स्टॉप लॉस की कमी से रणनीति अनियंत्रित हानि जोखिमों के संपर्क में आती है।
विशुद्ध रूप से तकनीकी प्रणाली में मौलिक रुझानों के उलट-पुलट को नजरअंदाज किया जाता है।
प्रदर्शन समायोजन के बिना विभिन्न उत्पादों में भिन्न हो सकता है।

बढ़ोतरी के अवसर

स्थिरता बढ़ाने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।
घाटे को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर शामिल करें।
निर्णयों में सुधार के लिए बहु-समय-सीमा प्रणाली का निर्माण करना।
झूठे संकेतों से बचने के लिए वॉल्यूम फ़िल्टर जोड़ें।
बेहतर समय प्रविष्टियों और आकार पदों के लिए पूरक मूल बातें।
अनुकूलन क्षमता का परीक्षण करने के लिए अधिक उत्पादों पर रणनीति का मूल्यांकन करें।

सारांश

बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट रणनीति सूचक-आधारित ब्रेकआउट द्वारा संकेतित गति की सवारी करके एक सरल प्रवृत्ति-अनुसरण दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसकी ताकत प्रवृत्ति निरंतरता की गतिशील पहचान में निहित है। उचित जोखिम नियंत्रण और मजबूती में सुधार इसे एक व्यवहार्य व्यवस्थित रणनीति में बदल सकते हैं।

/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length", minval=1)
maType = input.string("SMA", title="Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="StdDev Multiplier", minval=0.001, maxval=50)
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)

ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev + offset
lower = basis - dev - offset

// Define strategy entry and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=close < lower)
strategy.close("Buy", when=close > upper)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when=close > upper)
strategy.close("Sell", when=close < lower)

// Plotting the Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")

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