本策略是一个基于布林带和日内强度指数的均值回归策略。它利用价格突破布林带上下轨,结合交易量指标日内强度指数判断进场时机。具有策略优势包括:利用价格平均回归特性获利,结合量能指标过滤信号。但也存在回撤大,获利时间长等风险。
该策略首先计算布林带的中轨、上轨和下轨。中轨为收盘价的简单移动平均线或指数移动平均线。上下轨则通过计算标准差,在中轨上下加减标准差的两倍构建。当价格突破下轨时看做均值回归的机会,采取多仓。当价格突破上轨时,看做价格过度偏离均值,采取空仓。
作为辅助判断指标,策略引入了日内强度指数。该指标结合了价格信息和成交量信息。当指数为正值时表示买入力量增强,作为多仓信号。当指数为负值时,表示卖出力量增强,作为空仓信号。
在开仓方面,策略同时需要价格突破布林带上下轨,和日内强度指数的判断指标。在止损方面,策略采取时间止损,如果超过一定周期后未获利,选择止损退出。
该策略最大的优势在于,利用价格的平均回归特性来获利。当价格出现较大偏离后,依据统计规律,价格向均值中轴回归的概率较大,这为策略的运作提供了理论基础。
另一个优势在于,策略加入了成交量指标–日内强度指数,来过滤价格信号。成交量能证明价格信号的有效性。这避免了在一些价格剧烈震荡而成交量不足的情况下,产生错误信号。
尽管该策略依赖价格平均回归这一概率事件来获利,但市场价格的随机游走也可能导致止损被触发,从而亏损。这是均值回归策略普遍面临的风险。
另一个主要风险在于,价格向均值回归本身是一个时间周期较长的过程。对投资者而言,资金可能会被套牢一段时间。这种时间风险可能导致投资者失去其他更佳投资机会。
该策略可以从以下几个方面进行优化:
优化布林带参数,调整周期,标准差指标来适应不同市场的波动环境
尝试其他型的移动平均线,如线性加权移动平均线来提高平滑性
尝试其他型的成交量指标,寻找更好的量价确认信号
加入止损止盈策略,控制单个订单的最大损失
本策略整体是一个典型的均值回归策略。依赖概率事件来获利,但风险也同样明显。通过参数调整,指标优化都可能获得更佳结果。但对投资者而言,正确把握这个策略的属性也是关键。
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