पैराबोल ऑसिलेटर उच्च और निम्न स्तर खोजने की रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति विभिन्न चक्रों के लिए औसत और विचलन की गणना करके कीमतों के रुझान और उतार-चढ़ाव का आकलन करती है और उच्च और निम्न बिंदुओं की पहचान करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क हाल के विभिन्न चक्रों के लिए औसत और विचलन की गणना करना है। विशेष रूप से, हाल के 5, 4 और 3 दिनों के लिए औसत ((ma, mb, mc) और विचलन ((da, db, dc) को क्रमशः गणना करें। और फिर एक छोटा सा, सबसे बड़ा विचलन चुनें जो वर्तमान प्रवृत्ति को दर्शाता है। अंत में, प्रवृत्ति को दर्शाने वाले चक्रों के लिए औसत को उनके विचलन के वर्ग से गुणा करें, जो अंतिम आउटपुट वक्र के रूप में कार्य करता है।
इस प्रकार, जब कीमत ऊपर की ओर या नीचे की ओर टूटती है, तो रुझान का प्रतिनिधित्व करने वाले चक्र और अंतर में बड़ा बदलाव होता है। इस प्रकार अंतिम आउटपुट wg में भी बड़ा बदलाव होता है, जिससे उच्च और निम्न की पहचान होती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस तरह के विचार के आधार पर विभिन्न चक्रों में प्रवृत्ति में परिवर्तन का आकलन किया जा सकता है और कीमतों के टर्नओवर को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। एकल चक्र के आकलन की तुलना में, इस तरह के संयोजन के साथ कई चक्रों का दृष्टिकोण निर्णय की सटीकता और समयबद्धता में सुधार कर सकता है।
औसत रेखा और वर्ग विचलन की गणना भी बहुत सरल और प्रभावी है, कोड की मात्रा बहुत कम है, और अचानक मूल्य परिवर्तनों के लिए बहुत संवेदनशील है, जिससे ब्रेकडाउन को जल्दी से पाया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में उपयोग की जाने वाली अवधि कम है, और मध्य-लंबी रेखा के लिए, निर्णय पर्याप्त सटीक और व्यापक नहीं हो सकता है। अल्पकालिक मूल्य में उतार-चढ़ाव से गलत निर्णय हो सकता है।
इसके अलावा, औसत रेखा और वर्ग विचलन के भार की सेटिंग भी निर्णय के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है, यदि भार की सेटिंग गलत है, तो सिग्नल विचलित हो सकता है।
अनुकूलन दिशा
आप और अधिक अलग-अलग चक्रों की गणना करने की कोशिश कर सकते हैं, चक्र संयोजन बनाने के लिए, निर्णय को और अधिक व्यापक बनाने के लिए। उदाहरण के लिए, 10 दिन, 20 दिन और इतने पर मध्यम और लंबी अवधि की अवधि का निर्णय शामिल करना।
विभिन्न भार सेटिंग योजनाओं का परीक्षण भी किया जा सकता है, जिससे भार सेटिंग में लचीलापन बढ़ सकता है। पैरामीटर अनुकूलन जोड़ा गया है, जिससे भार बाजार की स्थिति के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित किया जा सकता है, जिससे गलत निर्णय की संभावना कम हो जाती है।
इसके अलावा, यह अन्य संकेतकों के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे कि लेनदेन की मात्रा में असामान्यताएं, और इससे बचने के लिए कि arbitrage व्यापार के बारे में गलत निर्णय लिया जाए।
संक्षेप
रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट और समझने में आसान है, कीमतों की प्रवृत्ति और अस्थिरता का आकलन करने के लिए औसत और विचलन का उपयोग करें, फिर संयोजन आउटपुट उच्च और निम्न रेखाओं की स्पष्ट रूप से पहचान कर सकता है। यह बहु-चक्र संयोजन निर्णय पर आधारित विधि बाजार की दीर्घकालिक विशेषताओं को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकती है, और मोड़ बिंदुओं के लिए निर्णय की सटीकता में सुधार कर सकती है। अनुकूलन के लिए बहुत जगह है, और कई पहलुओं, चक्र, भार, संकेतक आदि से समायोजित किया जा सकता है, जिससे रणनीति अधिक स्थिर और व्यापक हो सकती है।
/*backtest
start: 2024-02-12 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("x²", overlay=false)
a1=(close[2]-close[3])/1
a2=(close[1]-close[3])/4
a3=(close[0]-close[3])/9
b1=(close[3]-close[4])/1
b2=(close[2]-close[4])/4
b3=(close[1]-close[4])/9
b4=(close[0]-close[4])/16
c1=(close[4]-close[5])/1
c2=(close[3]-close[5])/4
c3=(close[2]-close[5])/9
c4=(close[1]-close[5])/16
c5=(close[0]-close[5])/25
ma=(a1+a2+a3)/3
da=(a1-ma)*(a1-ma)
da:=da+(a2-ma)*(a2-ma)
da:=da+(a3-ma)*(a3-ma)
da:=sqrt(da)
da:=min(2, da)
da:=1-da/2
da:=max(0.001, da)
mb=(b1+b2+b3+b4)/4
db=(b1-mb)*(b1-mb)
db:=db+(b2-mb)*(b2-mb)
db:=db+(b3-mb)*(b3-mb)
db:=db+(b4-mb)*(b4-mb)
db:=sqrt(db)
db:=min(2, db)
db:=1-db/2
db:=max(0.001, db)
mc=(c1+c2+c3+c4+c5)/5
dc=(c1-mc)*(c1-mc)
dc:=dc+(c2-mc)*(c2-mc)
dc:=dc+(c3-mc)*(c3-mc)
dc:=dc+(c4-mc)*(c4-mc)
dc:=dc+(c5-mc)*(c5-mc)
dc:=sqrt(dc)
dc:=min(2, dc)
dc:=1-dc/2
dc:=max(0.001, dc)
g=close
if(da>db and da>dc)
g:=da*da*ma
else
if(db > da and db > dc)
g:=db*db*mb
else
g:=dc*dc*mc
wg=wma(g, 2)
plot(wg)
plot(0, color=black)
longCondition = true //crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = true //crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)