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ब्रेकआउट प्रतिगमन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-01 11:58:56
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अवलोकन

यह क्रूड ऑयल के वायदा बाजारों की अस्थिरता पर लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। यह मोमबत्तियों की औसत सीमा को मापता है। यदि तेज चलती औसत धीमी से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि मोमबत्तियां बड़ी हैं। यदि धीमी चलती औसत तेज से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि मोमबत्तियां छोटी हैं।

इस सिद्धांत के अनुसार, यह संभावित लंबे और छोटे प्रवेश बिंदुओं की पहचान करता है। स्थिति केवल मोमबत्तियों की एक निश्चित संख्या के लिए आयोजित की जाती है, जिसे Exit after bars इनपुट द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

रणनीति तर्क

सबसे हाल के 9 बारों में से सबसे अधिक बंद मूल्य की गणना ब्रेकआउट बेंचमार्क के रूप में करें।
ब्रेकआउट बेंचमार्क के रूप में सबसे हाल के 50 बारों की सबसे कम बंद कीमत की गणना करें
मोमबत्ती पैटर्न विस्तार या संकुचन कर रहा है कि क्या न्याय करने के लिए सबसे हाल ही में 5 और 20 बार की औसत अस्थिरता की तुलना करें
लंबे और छोटे संकेतों की पहचान करें: जब बंद उच्चतम बंद और मोमबत्तियों अनुबंध के बराबर है, लंबे समय तक जाएं; जब बंद सबसे कम बंद और मोमबत्तियों अनुबंध के बराबर है, कम जाएं
ब्रेकआउट के बाद एक निश्चित संख्या में बार के बाद बंद स्थितिः समायोज्य पैरामीटर

लाभ विश्लेषण

पुनरावृत्ति रणनीति, ऐतिहासिक चरम सीमाओं के साथ तुलना करके दिशा का न्याय करें
अस्थिरता के साथ संयोजन, झूठे ब्रेकआउट से बचें
कुछ लाभ में बाहर निकलने के लिए बार्स की निश्चित संख्या और ड्रॉडाउन से बचता है

जोखिम विश्लेषण

बाजार संरचना में परिवर्तन के साथ ऐतिहासिक चरम परिवर्तन, संकेत विफल हो सकते हैं
झूठी पलायन के कारण फंस जाना
गलत आउटपुट अंतराल अधिक लाभ खो सकता है या हानि बढ़ा सकता है

अनुकूलन

बाजार सांख्यिकी के माध्यम से चरम मापदंडों का अनुकूलन किया जा सकता है
वास्तविक ब्रेकआउट की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए अस्थिरता मीट्रिक जोड़ें
बैकटेस्ट के परिणाम के माध्यम से बाहर निकलने वाले सलाखों की संख्या का अनुकूलन करें

सारांश

यह रणनीति अल्पकालिक रुझानों को निर्धारित करने के लिए ब्रेकआउट और प्रतिगमन का उपयोग करती है, जो अस्थिरता रणनीतियों से संबंधित है। पैरामीटर को अनुकूलित करके और झूठे ब्रेकआउट की संभावना निर्धारित करने के लिए अस्थिरता मीट्रिक जोड़कर, यह लाभप्रदता बढ़ा सकता है। इसके अलावा, त्वरित निकास तंत्र कुछ लाभ में ताले लगाता है और जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। यह अल्पकालिक व्यापार के लिए एक सहायक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है, और पैरामीटर ट्यूनिंग के माध्यम से दीर्घकालिक व्यापार संकेत भी उत्पन्न कर सकता है।

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Celestial_Logic

//@version=5
strategy("Crudeoil Breakout strategy", overlay = true, initial_capital = 20000, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1)


highestCloseLookback = input(9 , title = 'Highest Close lookback')
lowestCloseLookback  = input(50, title = 'Lowest Close lookback'  ) 

exitAfter = input(10, title = 'Exit after bars')

hc = ta.highest(close,highestCloseLookback)
lc = ta.lowest(close,lowestCloseLookback)

rangeFilter = (ta.sma( (high - low), 5 ) > ta.sma((high-low), 20) ) // Candles getting bigger.

longCondition  = (close == hc ) and not rangeFilter
shortCondition = (close == lc ) and not rangeFilter
if  longCondition
    strategy.entry(id = 'long', direction = strategy.long) 
if shortCondition
    strategy.entry(id = 'short', direction = strategy.short)



var int longsince = 0 
var int shortsince = 0 

if strategy.position_size > 0 
    longsince += 1
else
    longsince := 0

if strategy.position_size < 0 
    shortsince += 1 
else 
    shortsince := 0

if longsince >= exitAfter 
    strategy.close(id = 'long', comment = 'long close')
if shortsince >= exitAfter
    strategy.close(id = 'short', comment = 'short close')

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