तीन लगातार सकारात्मक/नकारात्मक रेखाओं और दोहरे गतिमान औसत पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
रणनीति अवलोकन
यह रणनीति त्रि-संयोजक / ऋणात्मक और द्वि-समान प्रणाली पर आधारित है, जो तीन लगातार K लाइनों के संस्थागत आकार में परिवर्तन और एक समान प्रणाली के क्रॉसिंग सिग्नल का आकलन करके, तीसरे K लाइन के समापन पर एक खरीद या बेचने का संकेत उत्पन्न करती है, ताकि संभावित प्रवृत्ति मोड़ और मूल्य में बदलाव के अवसरों को पकड़ सके।
रणनीति सिद्धांत
- लगातार तीन K लाइनों के लिए इकाई आकार की गणना करें, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह वृद्धिशील प्रवृत्ति है।
- यदि लगातार तीन K-लाइन संस्थाएं बढ़ती हैं और तीसरी K-लाइन समापन होती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; यदि लगातार तीन K-लाइन संस्थाएं बढ़ती हैं और तीसरी K-लाइन समापन होती है, तो बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
- दो 50 दिन और 200 दिन की चलती औसत, जो क्रमशः अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पेश किए गए हैं।
- चार्ट पर, एक खरीद और बिक्री संकेत और दो सममूल्य रेखाएं हैं, जो रणनीति तर्क और प्रवृत्ति की स्थिति को प्रदर्शित करती हैं।
- खरीद और बिक्री के संकेतों के आधार पर उचित स्थिति खोलने की कार्रवाई करना।
इस रणनीति का मूल यह है कि प्रवृत्ति के प्रस्थान बिंदु को तीन-संयोजक यांग / ऋणात्मक रूपों के माध्यम से पकड़ना और प्रवृत्ति की ताकत और दिशा को सत्यापित करने के लिए द्वि-समानता प्रणाली का उपयोग करना, दो आयामों का संयोजन, प्रवृत्ति की शुरुआत में प्रभावी रूप से प्रवेश करने और प्रतिगामी व्यापार के जोखिम को कम करने का प्रयास करना।
रणनीतिक लाभ
- त्रिलयन/ऋण एक मजबूत भाव/बाव संकेत है, जो बढ़ते बल को दर्शाता है, जो प्रवृत्ति को जारी रखने के लिए गति प्रदान करता है।
- द्विआधारी प्रणाली प्रवृत्ति की दिशा और ताकत को प्रभावी रूप से सत्यापित करने में सक्षम है, जो कि दीर्घकालिक औसत रेखा पर / नीचे लंबी अवधि के औसत रेखा को पार करने का संकेत देता है, जिसका अर्थ है कि प्रवृत्ति मजबूत / कमजोर होने लगी है।
- दोनों आयाम एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं और एक साथ एक अधिक विश्वसनीय स्थिति खोलने का संकेत देते हैं, जो रणनीति की जीत दर और लाभ-हानि अनुपात में सुधार करने में मदद करता है।
- चार्ट को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है ताकि रणनीति के कार्यान्वयन और रुझानों को ट्रैक किया जा सके।
रणनीतिक जोखिम
- बाजार के शोर और उतार-चढ़ाव के कारण अक्सर झूठे संकेत मिलते हैं, जिससे रणनीति अस्थिर हो जाती है।
- प्रवृत्ति के अचानक उलट या तेजी से होने से रणनीति में प्रवेश के लिए समय अनुकूल नहीं हो सकता है, जिससे अतिरिक्त जोखिम का जोखिम होता है।
- स्पष्ट स्टॉप लॉस और पोजीशन मैनेजमेंट नियमों के अभाव में, रणनीतिक वापसी और अधिकतम नुकसान उम्मीद से अधिक हो सकता है।
अनुकूलन दिशा
- त्रि-संयोजन / ऋणात्मकता की परिभाषा को सूक्ष्म रूप से समायोजित करें, जैसे कि लगातार K लाइनों की चौड़ाई, लंबाई, रंग और अन्य अतिरिक्त शर्तों को ध्यान में रखते हुए, सिग्नल की सटीकता में सुधार करें।
- 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन आदि जैसे अधिक औसत रेखा चक्र मापदंडों को पेश करना, एक बहु-समान रेखा प्रणाली का निर्माण करना, और प्रवृत्ति निर्णय आयामों को समृद्ध करना।
- स्थिति खोलने के संकेतों के आधार पर, उचित स्टॉप-स्टॉप और स्थिति प्रबंधन नियम सेट करें, जैसे कि निश्चित अनुपात स्टॉप-स्टॉप, प्रतिशत स्टॉप-स्टॉप, ट्रैक-स्टॉप आदि, एकल-व्यापार जोखिम के लिए नियंत्रण।
- ट्रेड वॉल्यूम के संकेतकों को शामिल करने पर विचार करें, जैसे कि वॉल्यूम विचलन, वॉल्यूम ब्रेकडाउन, आदि, प्रवृत्ति टर्नओवर को और अधिक सत्यापित करने के लिए, स्थिति खोलने के संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार करना।
रणनीतिक सारांश
इस रणनीति के माध्यम से क्लासिक त्रिलिंगी / ऋणात्मक और दो समरेखा प्रणाली के संयोजन, प्रवृत्ति शुरू करने के लिए प्रवृत्ति की शुरुआत में संभावित अंतर लाभ को पकड़ने के लिए प्रयास करता है. इसका लाभ संकेत स्पष्टता, तर्क सरल, लागू करने के लिए आसान है और अनुकूलित है; लेकिन वहाँ भी बार-बार व्यापार, संकेत अस्थिरता, जोखिम नियंत्रण की कमी के रूप में संभावित जोखिम और सुधार के लिए जगह है. बाद में संकेत फिल्टर, स्थिति प्रबंधन, स्टॉप लॉस आदि के रूप में शुरू कर सकते हैं, लगातार समृद्ध और मजबूत इस रणनीति के समग्र प्रदर्शन, मात्रात्मक व्यापार के लिए और अधिक संदर्भ प्रदान करते हैं.
/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Consecutive Candles with MAs", shorttitle="CCMAs", overlay=true)
// Üç ardışık mumun büyüklüklerinin arttığını kontrol eden fonksiyon
isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() =>
firstCandleBody = abs(close[2] - open[2])
secondCandleBody = abs(close[1] - open[1])
thirdCandleBody = abs(close - open)
firstCandleBody < secondCandleBody and secondCandleBody < thirdCandleBody
// Üçüncü mum kapandığında al veya sat koşulu
longCondition = isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() and close > open
shortCondition = isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() and close < open
// 50 ve 200 periyotluk hareketli ortalamalar
ma50 = sma(close, 50)
ma200 = sma(close, 200)
// Al veya sat sinyallerini grafiğe ekleme
plotshape(series=longCondition, title="Al Sinyali", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="AL")
plotshape(series=shortCondition, title="Sat Sinyali", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="SAT")
// Hareketli ortalamaların grafiğe eklenmesi
plot(ma50, title="50 Periyotluk Hareketli Ortalama", color=color.blue)
plot(ma200, title="200 Periyotluk Hareketli Ortalama", color=color.red)
// Al veya sat komutlarını çalıştırma
if (longCondition)
strategy.entry("Al", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sat", strategy.short)