कैंडलस्टिक चार्ट पर आधारित तेजी और मंदी की रणनीतियां
ChaoZhang
रणनीति अवलोकन
K-लाइन फ़िल्ट के आधार पर पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह की रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करने और व्यापार करने के लिए पूर्वाग्रह रूपों का उपयोग करती है। यह रणनीति पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह के दो रूपों की पहचान करके खरीद या बेचने की कार्रवाई करती है, जब यह रूप होता है, तो बाजार की प्रवृत्ति में बदलाव से होने वाले लाभ को प्राप्त करने की उम्मीद में।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य सिद्धांत बाजार के रुझानों के परिवर्तन का आकलन करने के लिए सूचकांक के सूचकांक और सूचकांक के सूचकांक का उपयोग करना है।
पूर्वाग्रह अवशोषणः वर्तमान चार्ट का समापन मूल्य पिछले चार्ट के उच्चतम मूल्य से अधिक है, और वर्तमान चार्ट का समापन मूल्य पिछले चार्ट के समापन मूल्य से कम या बराबर है, जबकि वर्तमान चार्ट का समापन मूल्य पिछले चार्ट के समापन मूल्य से कम या बराबर है, इस समय पूर्वाग्रह अवशोषण का गठन होता है, जो संकेत देता है कि बाजार में गिरावट आ सकती है।
गिरावट-अवशोषण प्रारूपः वर्तमान चार्ट का समापन मूल्य पिछले चार्ट के न्यूनतम मूल्य से कम है, और वर्तमान चार्ट का समापन मूल्य पिछले चार्ट के समापन मूल्य से अधिक या बराबर है, जबकि वर्तमान चार्ट का समापन मूल्य पिछले चार्ट के समापन मूल्य से अधिक या बराबर है, इस समय गिरावट-अवशोषण प्रारूप का गठन होता है, जो यह दर्शाता है कि बाजार में गिरावट आ सकती है।
जब पूर्वाग्रहों को निगलने के रूपों की पहचान की जाती है, तो रणनीति खरीदारी के संकेतों के लिए कई ऑपरेशन करती है; जब पूर्वाग्रहों को निगलने के रूपों की पहचान की जाती है, तो रणनीति बेचने के संकेतों के लिए शून्य ऑपरेशन करती है। साथ ही, रणनीति जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्थिति रखने के दौरान स्टॉप और स्टॉप लॉस स्थितियां भी सेट करती है।
रणनीतिक लाभ
सरल और समझने में आसानः यह रणनीति क्लासिक फ़िल्टर्ड आकृतियों पर आधारित है, सिद्धांत सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
व्यापक रूप से लागूः पूँजीपतियों और पूँजीपतियों के अवशोषण के रूपों में विभिन्न बाजारों और किस्मों में कुछ उपयुक्तता है, इसलिए इस रणनीति को विभिन्न व्यापारिक संकेतकों पर लागू किया जा सकता है।
ट्रेंड रिवर्स कैप्चर करेंः इस रणनीति को बाजार में रुझान के मोड़ को बेहतर ढंग से पकड़ने में मदद मिलती है, क्योंकि यह निगलने के रूपों की पहचान करती है, और अधिक लाभ के लिए रुझान की शुरुआत में हस्तक्षेप करती है।
रणनीतिक जोखिम
बार-बार लेन-देनः चूंकि डूबने की घटनाएं अधिक बार होती हैं, इसलिए यह रणनीति बार-बार लेन-देन के संकेत दे सकती है, जिससे लेन-देन की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे शुल्क की लागत बढ़ जाती है।
झूठे संकेत: सभी अवशोषण पैटर्न ट्रेंड रिवर्स के लिए विश्वसनीय नहीं हैं, कुछ अवशोषण पैटर्न झूठे संकेत हो सकते हैं, जिससे रणनीति गलत निर्णय ले सकती है और नुकसान हो सकता है।
प्रवृत्ति की निरंतरताः निगलने के रूप में प्रवृत्ति के उलट होने की संभावना को इंगित करता है, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि प्रवृत्ति के बाद की प्रवृत्ति कितनी देर तक चल सकती है, इसलिए इस रणनीति में प्रवृत्ति की निरंतरता के बारे में कुछ अनिश्चितता है।
अनुकूलन दिशा
अन्य संकेतकों के साथ संयोजनः सिग्नल की विश्वसनीयता और सटीकता बढ़ाने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों (जैसे कि चलती औसत, आरएसआई आदि) के साथ समापन रूपों का उपयोग करने पर विचार किया जा सकता है।
ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटरः रणनीति के प्रवेश और निकास की स्थिति को अनुकूलित करना, जैसे कि स्टॉपलॉस की स्थिति को समायोजित करना, ताकि रणनीति की लाभप्रदता और जोखिम नियंत्रण क्षमता में सुधार हो सके।
फ़िल्टर शर्तें जोड़ेंः कुछ विशिष्ट बाजार स्थितियों (जैसे कि बाजार में उतार-चढ़ाव, बड़ी घटनाएं, आदि) के लिए, कुछ फ़िल्टर शर्तें जोड़ी जा सकती हैं ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यापार से बचा जा सके।
संक्षेप
के-लाइन फ़िल्टर के आधार पर पूर्वाग्रह निगलने और पूर्वाग्रह निगलने की रणनीति एक अपेक्षाकृत सरल और व्यावहारिक मात्रात्मक व्यापार रणनीति है, जो बाजार की प्रवृत्ति के मोड़ को पकड़ने के लिए एक विशेष आकृति की पहचान करती है, और प्रवृत्ति के शुरुआती चरण में हस्तक्षेप करती है, ताकि प्रवृत्ति के उलट होने से लाभ प्राप्त किया जा सके। इस रणनीति का लाभ यह है कि सिद्धांत सरल और स्पष्ट है, इसका उपयोग व्यापक है, और प्रवृत्ति के मोड़ को बेहतर ढंग से पकड़ने में सक्षम है; लेकिन इसके साथ-साथ अक्सर व्यापार अवकाश, सिग्नल, प्रवृत्ति की निरंतरता की अनिश्चितता और अन्य जोखिम भी हैं। इसलिए, वास्तविक अनुप्रयोगों में, रणनीति को अन्य संकेतकों, अनुकूलन मापदंडों, फ़िल्टर आदि के संयोजन के बारे में विचार करने से अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे इसकी स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार हो सके। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक सहायक व्यापार रणनीति के रूप में काम कर सकती है, जो अन्य रणनीतियों और विश्लेषणात्मक तरीकों के साथ मिलकर व्यापारियों के लिए संदर्भ मूल्य और निर्णय सहायता प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2024-02-26 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Engulfing Strategy", overlay=true)
// Calculate bullish engulfing
bullishEngulfing = close[1] < open[1] and close > open and open <= close[1] and close <= open[1]
// Calculate bearish engulfing
bearishEngulfing = close[1] > open[1] and close < open and open >= close[1] and close >= open[1]
// Entry conditions
if (bullishEngulfing)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (bearishEngulfing)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
if (close > strategy.position_avg_price)
strategy.close("Buy")
else
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (close < strategy.position_avg_price)
strategy.close("Sell")
else
strategy.close("Sell")