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आरएसआई2 रणनीति इंट्राडे रिवर्सल विन रेट बैकटेस्ट

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-04-29 14:02:55
टैगःआरएसआईएसएमए

अवलोकन

यह रणनीति रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) संकेतक के ओवरसोल्ड सिग्नल पर आधारित है, इंट्राडे लो पर खरीदना और फिर ट्रेड को फ़िल्टर करने के लिए टेक-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस का एक निश्चित प्रतिशत सेट करना। मुख्य विचार यह है कि जब आरएसआई संकेतक ओवरसोल्ड हो जाता है, तो रिवर्स अवसर का लाभ उठाना, इंट्राडे लो में प्रवेश करना और रिवर्स द्वारा लाए गए अल्पकालिक लाभ की तलाश करना। साथ ही, यह ट्रेंड को फ़िल्टर करने के लिए एक मूविंग एवरेज का उपयोग करता है और केवल तब ही लंबा होता है जब कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर होती है।

रणनीतिक सिद्धांत

2 अवधि के आरएसआई सूचक और 200 अवधि के सरल चलती औसत की गणना करें
जब समापन मूल्य चलती औसत से अधिक हो और आरएसआई ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड (डिफ़ॉल्ट 10) से कम हो, तो अगले ट्रेडिंग दिन के उद्घाटन पर खरीदें
खरीद के दिन की सबसे कम कीमत को प्रवेश मूल्य के रूप में दर्ज करें
प्रवेश मूल्य के आधार पर 6% लाभ मूल्य और 3% स्टॉप-लॉस मूल्य की गणना करें
अगले ट्रेडिंग दिन, यदि लाभ लेने की कीमत पर हिट होता है, तो लाभ के लिए स्थिति बंद करें; यदि स्टॉप-लॉस मूल्य पर हिट होता है, तो हानि के लिए स्थिति बंद करें
लाभ लेने और स्टॉप-लॉस की संख्या गिनती, और निर्धारित अवधि के भीतर रणनीति की जीत दर की गणना

लाभ विश्लेषण

आरएसआई संकेतक के ओवरसोल्ड होने के बाद रिवर्सल लाभ को पकड़ने के लिए इंट्राडे लो पर खरीदें
एकल लेनदेन के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए लाभ लेने और स्टॉप-लॉस का निश्चित प्रतिशत
विरोधी प्रवृत्ति व्यापार को फ़िल्टर करने और कम करने के लिए दीर्घकालिक चलती औसत का उपयोग करें
सरल और उपयोग में आसान, लचीली पैरामीटर सेटिंग्स, अल्पकालिक व्यापारियों के लिए उपयुक्त

जोखिम विश्लेषण

आरएसआई ओवरसोल्ड आवश्यक उलटफेर की गारंटी नहीं देता, बाजार चरम परिस्थितियों में गिरना जारी रख सकता है
निश्चित प्रतिशत लाभ और स्टॉप-लॉस लेनदेन की लागत को कवर नहीं कर सकते हैं
प्रवेश बिंदु दिन के भीतर सबसे कम मूल्य पर आधारित है, जो वास्तविक संचालन में सबसे कम बिंदु पर सटीक रूप से खरीदना मुश्किल है
रुझान का आकलन करने की कमी, केवल ओवरबॉट और ओवरसोल्ड संकेतों पर भरोसा करना, रिटर्न अनुपात उच्च नहीं हो सकता है

अनुकूलन दिशा

अनुकूलित लाभ लेने और स्टॉप-लॉस का उपयोग करें, गतिशील रूप से मूल्य अस्थिरता जैसे संकेतकों के अनुसार समायोजित करें
विपरीत प्रवृत्ति व्यापार से बचने के लिए प्रवृत्ति पुष्टिकरण संकेतक, जैसे एमएसीडी, डीएमआई आदि जोड़ें
प्रवेश बिंदुओं को अनुकूलित करें, जैसे कि चर दूरी कछुए व्यापार नियमों का उपयोग करना
पूंजी उपयोग और प्रतिफल दर में सुधार के लिए स्थिति प्रबंधन में वृद्धि
संकेत की पुष्टि में सुधार के लिए अन्य लघु चक्र संकेतकों के साथ संयोजन, जैसे बोलिंगर बैंड्स, केडीजे, आदि।

सारांश

आरएसआई 2 रणनीति आरएसआई संकेतक के ओवरसोल्ड होने के बाद इंट्राडे रिवर्सल अवसरों को पकड़ने का प्रयास करती है, और लाभ और स्टॉप-लॉस का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करके जोखिम को नियंत्रित करती है, जबकि विपरीत प्रवृत्ति संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए एक लंबी अवधि के चलती औसत का उपयोग करती है। रणनीति सरल और अल्पकालिक सट्टा व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। हालांकि, इसमें कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि प्रवृत्ति निर्णय की कमी, सबसे कम बिंदु पर सटीक रूप से खरीदने में कठिनाई, और निश्चित लाभ और स्टॉप-लॉस लाभ की क्षमता को सीमित करता है। भविष्य में, इस रणनीति को गतिशील लाभ और स्टॉप-लॉस जैसे पहलुओं से बेहतर बनाया जा सकता है। प्रवृत्ति संकेतकों को मिलाकर, प्रवेश बिंदुओं को अनुकूलित करना, और व्यवस्थितता और मजबूती को बढ़ाने के लिए स्थिति प्रबंधन को मजबूत करना, और बाजार के बदलते वातावरण के अनुकूल।

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rajk1987

//@version=5
strategy("RSI2 strategy Raj", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

rsi_len = input.int( 2, title = "RSI Length",     group = "Indicators")
rsi_os  = input.float(10, title = "RSI Oversold", group = "Indicators")
rsi_ob  = input.float(90, title = "RSI OverBrought",   group = "Indicators")
max_los = input.float(3,title = "Max Loss Percent", group = "Indicators")
tar_per = input.float(6,title = "Target Percent",group = "Indicators")

//Get the rsi value of the stock
rsi = ta.rsi(close, rsi_len)
sma = ta.sma(close,200)
var ent_dat = 0
var tar = 0.0
var los = 0.0
var bp = 0.0

if ((close > sma) and (rsi < rsi_os))
    strategy.entry("RSI2 Long Entry", strategy.long,1)
    ent_dat := time(timeframe = timeframe.period)

if(ent_dat == time(timeframe = timeframe.period))
    bp := low //high/2 + low/2
    tar := bp * (1 + (tar_per/100))
    los := bp * (1 - (max_los/100))

if (time(timeframe = timeframe.period) > ent_dat)
    strategy.exit("RSI2 Exit", "RSI2 Long Entry",qty = 1, limit = tar, stop = los, comment_profit = "P", comment_loss = "L")

//plot(rsi,"RSI")
//plot(bp,"BP")
//plot(tar,"TAR")
//plot(los,"LOS")

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