ChaoZhang
अवलोकन
रणनीति अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक ((आरएसआई) सूचक के oversold संकेतों पर आधारित है, दिन के निचले बिंदु पर खरीदा जाता है, और फिर एक निश्चित प्रतिशत रोक और रोक लगाता है, जब रणनीति रोक और रोक को छूती है, तो इसकी संभावना को वापस लेती है। मुख्य विचार आरएसआई सूचक oversold के पलटाव के अवसरों का उपयोग करने, दिन के निचले बिंदु पर हस्तक्षेप करने और पलटाव के साथ आने वाले अल्पकालिक लाभों को प्राप्त करने का है। साथ ही, चलती औसत लाइन फ़िल्टर प्रवृत्ति का उपयोग करें, केवल तब अधिक करें जब कीमत औसत लाइन से अधिक हो।
रणनीति सिद्धांत
- 2 चक्र आरएसआई और 200 चक्र सरल चलती औसत की गणना करें
- जब समापन मूल्य औसत से ऊपर होता है और आरएसआई ओवरसोल थ्रेशोल्ड (डिफ़ॉल्ट 10) से कम होता है, तो अगले ट्रेडिंग दिन के उद्घाटन पर खरीदें
- प्रवेश मूल्य के रूप में उस दिन के न्यूनतम खरीद मूल्य को रिकॉर्ड करें
- 6% स्टॉप प्राइस और 3% स्टॉप लॉस प्राइस जो कि प्रवेश मूल्य पर आधारित है
- अगले ट्रेडिंग दिन, यदि स्टॉप प्राइस को छुआ जाता है, तो स्टॉप बंद हो जाता है, यदि स्टॉप लॉस को छुआ जाता है, तो स्टॉप बंद हो जाता है।
- स्टॉप और स्टॉप लॉस की संख्या की गणना करें, सेट चक्र के भीतर जीत की दर की गणना करें
श्रेष्ठता विश्लेषण
- दिन के निचले स्तर पर खरीदें और दिन के आरएसआई सूचकांक के ओवरसोल के बाद रिवर्स लाभ प्राप्त करें
- एकल लेनदेन जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप और स्टॉप लॉस का निश्चित प्रतिशत
- लंबे समय तक चलने वाली औसत रेखा फ़िल्टर का उपयोग करें, नकारात्मक लेनदेन को कम करें
- सरल, उपयोग में आसान, लचीला पैरामीटर सेट, शॉर्ट-लाइन व्यापारियों के लिए उपयुक्त
जोखिम विश्लेषण
- RSI ओवरसोल एक निश्चित पलटाव की गारंटी नहीं देता है, और चरम पर, बाजार में गिरावट जारी रहेगी
- निश्चित प्रतिशत स्टॉप लॉस ट्रेडिंग लागत को कवर नहीं कर सकता है
- प्रवेश बिंदु एक दिन के न्यूनतम मूल्य पर आधारित है, और यह वास्तव में सबसे कम बिंदु पर खरीदना मुश्किल है।
- ट्रेंड का पता लगाने की कमी, केवल ओवरबॉय और ओवरसेलिंग सिग्नल पर भरोसा करना, रिटर्न अनुपात कम हो सकता है
अनुकूलन दिशा
- अनुकूलन स्टॉप लॉस का उपयोग करके, मूल्य उतार-चढ़ाव जैसे संकेतकों के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित करें
- ट्रेडिंग के लिए MACD, DMI आदि जैसे ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेटरों को शामिल करें
- प्रवेश बिंदुओं को अनुकूलित करना, जैसे कि समुद्र तटों से परिवर्तनीय दूरी के व्यापार नियम का उपयोग करना
- स्थिति प्रबंधन में वृद्धि, पूंजी उपयोगिता और रिटर्न में सुधार
- अन्य लघु-चक्र संकेतकों के साथ संयोजन, जैसे कि ब्रिन बैंड, केडीजे आदि के लिए संकेत की पुष्टि में सुधार
संक्षेप
आरएसआई 2 रणनीति आरएसआई सूचक oversold के बाद दिन के भीतर पलटने के अवसर को पकड़ने की कोशिश करता है, एक निश्चित प्रतिशत स्टॉप लॉस सेट करके जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, और लंबे समय तक चलने वाली औसत रेखा का उपयोग करके विपक्ष के संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए। यह रणनीति सरल है, जो शॉर्ट लाइन सट्टेबाज व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि प्रवृत्ति का पता लगाने की कमी, न्यूनतम पर खरीदने के लिए मुश्किल है, और फिक्स्ड स्टॉप लॉस रणनीति के लिए भविष्य के लाभ की जगह को सीमित करता है। इस रणनीति को गतिशील स्टॉप लॉस, ट्रेंड सूचक, ऑप्टिमाइज़्ड प्लेसमेंट, मजबूत पोजीशन मैनेजमेंट आदि के संयोजन से सुधार किया जा सकता है, ताकि व्यवस्थितता और लचीलापन को बढ़ावा दिया जा सके, और अधिक परिवर्तनशील बाजार वातावरण के लिए बेहतर अनुकूल हो सके।
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rajk1987
//@version=5
strategy("RSI2 strategy Raj", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
rsi_len = input.int( 2, title = "RSI Length", group = "Indicators")
rsi_os = input.float(10, title = "RSI Oversold", group = "Indicators")
rsi_ob = input.float(90, title = "RSI OverBrought", group = "Indicators")
max_los = input.float(3,title = "Max Loss Percent", group = "Indicators")
tar_per = input.float(6,title = "Target Percent",group = "Indicators")
//Get the rsi value of the stock
rsi = ta.rsi(close, rsi_len)
sma = ta.sma(close,200)
var ent_dat = 0
var tar = 0.0
var los = 0.0
var bp = 0.0
if ((close > sma) and (rsi < rsi_os))
strategy.entry("RSI2 Long Entry", strategy.long,1)
ent_dat := time(timeframe = timeframe.period)
if(ent_dat == time(timeframe = timeframe.period))
bp := low //high/2 + low/2
tar := bp * (1 + (tar_per/100))
los := bp * (1 - (max_los/100))
if (time(timeframe = timeframe.period) > ent_dat)
strategy.exit("RSI2 Exit", "RSI2 Long Entry",qty = 1, limit = tar, stop = los, comment_profit = "P", comment_loss = "L")
//plot(rsi,"RSI")
//plot(bp,"BP")
//plot(tar,"TAR")
//plot(los,"LOS")