संसाधन लोड हो रहा है... लोड करना...
  1. वर्ग
  2. 200 ईएमए फ़िल्टर के साथ बहु-समय सीमा प्रवृत्ति के बाद की रणनीति - केवल लंबी

200 ईएमए फ़िल्टर के साथ बहु-समय सीमा प्रवृत्ति के बाद की रणनीति - केवल लंबी

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-05-23 18:07:50
टैगःईएमए

img

अवलोकन

यह रणनीति बहु-समय सीमा घातीय चलती औसत (ईएमए) और 200-अवधि ईएमए फ़िल्टर पर आधारित एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। मुख्य विचार विभिन्न समय सीमाओं पर ईएमए का उपयोग करने के लिए बाजार की प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करने और लंबी स्थिति स्थापित करने के लिए है जब प्रवृत्ति ऊपर है और कीमत 200-अवधि ईएमए से ऊपर है। यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेड केवल मजबूत अपट्रेंड के दौरान दर्ज किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य परिभाषित स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट तंत्र के साथ जोखिम का प्रबंधन करते हुए निरंतर ऊपर की ओर आंदोलनों को कैप्चर करना है।

रणनीति तीन समय सीमाओं का उपयोग करती हैः 5-मिनट, 15-मिनट और 30-मिनट, प्रत्येक के लिए तेज़ और धीमे ईएमए की गणना करते हुए। प्रत्येक समय सीमा के लिए तेज़ और धीमे ईएमए की तुलना करके, प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित की जा सकती है। तीन समय सीमाओं से प्रवृत्ति संकेतों को तब एक संयुक्त प्रवृत्ति संकेत प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है। जब संयुक्त प्रवृत्ति संकेत 3 (सभी समय सीमाओं में एक अपट्रेंड का संकेत देता है) है और वर्तमान समापन मूल्य 5-मिनट के समय सीमा पर 200-अवधि ईएमए से ऊपर है, तो रणनीति एक लंबी स्थिति में प्रवेश करती है। जब संयुक्त प्रवृत्ति संकेत 3 से नीचे गिरता है या कीमत 5-मिनट के 200-अवधि ईएमए से नीचे गिरती है, तो स्थिति बंद हो जाती है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. 5-मिनट, 15-मिनट और 30-मिनट की समय सीमाओं के लिए तेज ईएमए (डिफ़ॉल्ट 9 अवधि) और धीमी ईएमए (डिफ़ॉल्ट 21 अवधि) की गणना करें।
  2. प्रवृत्ति फ़िल्टर के रूप में 5 मिनट की समय सीमा पर 200 अवधि के ईएमए की गणना करें।
  3. प्रत्येक समय सीमा के लिए, तेज और धीमे ईएमए की तुलना करें। धीमी गति से ऊपर तेजी से ऊपर की ओर संकेत करता है (+1), तेजी से ऊपर धीमी गति से नीचे की ओर संकेत करता है (-1).
  4. [-3, 3] श्रेणी में एक संयुक्त प्रवृत्ति संकेत प्राप्त करने के लिए तीन समय सीमाओं से प्रवृत्ति संकेतों को जोड़ें।
  5. एक लंबी स्थिति दर्ज करें जब संयुक्त ट्रेंड सिग्नल 3 (मजबूत अपट्रेंड) के बराबर हो और वर्तमान समापन मूल्य 5 मिनट के 200-अवधि ईएमए से ऊपर हो।
  6. जब संयुक्त ट्रेंड सिग्नल 3 से नीचे गिरता है (कमजोरी अपट्रेंड) या कीमत 5 मिनट के 200-अवधि ईएमए से नीचे गिरती है तो स्थिति को बंद करें।
  7. स्टॉप-लॉस को प्रवेश मूल्य से 1% नीचे और ले-प्रॉफिट को प्रवेश मूल्य से 3% ऊपर सेट करें।

लाभ

  1. कई समय सीमाओं से रुझान संकेतों का उपयोग करके, रणनीति बाजार की प्रवृत्ति का अधिक व्यापक रूप से आकलन कर सकती है और झूठे संकेतों को कम कर सकती है।
  2. 200-पीरियड ईएमए फ़िल्टर यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेडों को केवल मजबूत अपट्रेंड के दौरान ही दर्ज किया जाए, जिससे सफलता दर बढ़ जाती है।
  3. सख्त प्रवेश और निकास शर्तें, स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट के साथ, जोखिम को नियंत्रित करने और जोखिम-लाभ अनुपात में सुधार करने में मदद करती हैं।
  4. समायोज्य मापदंड रणनीति को विभिन्न बाजारों और व्यापारिक शैलियों के अनुकूल बनाते हैं।

जोखिम

  1. रणनीति रुझान मोड़ बिंदुओं पर धीमी गति से प्रतिक्रिया कर सकती है, इष्टतम प्रवेश के अवसरों को याद कर सकती है।
  2. बार-बार प्रवेश और बाहर निकलने से व्यापार लागत बढ़ सकती है।
  3. स्थिर स्टॉप-लॉस स्तर अत्यधिक अस्थिर बाजारों में समय से पहले बाहर निकलने का कारण बन सकते हैं।
  4. रुझान निर्धारण ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित है और अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अचानक मूल्य आंदोलनों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. प्रवृत्ति की पहचान की सटीकता और समयबद्धता में सुधार के लिए अधिक समय सीमाएं पेश करें या मौजूदा समय सीमाओं के चयन को अनुकूलित करें।
  2. स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तरों को अनुकूलित करना, जैसे कि विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल ट्रेलिंग स्टॉप या गतिशील टेक-प्रॉफिट लागू करना।
  3. रणनीति की मजबूती को बढ़ाने के लिए बहु-कारक प्रवेश और निकास स्थितियों को बनाने के लिए प्रवृत्ति संकेतों के साथ-साथ वॉल्यूम, गति आदि जैसे अतिरिक्त संकेतों को शामिल करें।
  4. वर्तमान बाजार के लिए सबसे उपयुक्त संयोजन खोजने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।
  5. इस रणनीति के लागू होने का विस्तार करने के लिए एक शॉर्ट-सेलिंग तंत्र जोड़ने पर विचार करें।

सारांश

यह रणनीति ट्रेंड फ़िल्टर के रूप में 200-पीरियड ईएमए का उपयोग करते हुए कई समय सीमाओं पर ईएमए की तुलना करके प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है। यह लंबी स्थिति स्थापित करती है जब प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर होती है और कीमत दीर्घकालिक चलती औसत से ऊपर होती है, जिसका उद्देश्य मजबूत अपट्रेंड को पकड़ना होता है। सख्त प्रवेश और निकास शर्तें और निश्चित स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट स्तर जोखिम को प्रबंधित करने में मदद करते हैं। हालांकि, रणनीति प्रवृत्ति मोड़ बिंदुओं पर धीरे-धीरे प्रतिक्रिया कर सकती है और निश्चित स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट स्तरों के कारण अचानक बाजार अस्थिरता से निपटने में सीमाएं हैं। भविष्य में, रणनीति की अनुकूलन क्षमता और मज़बूती को अधिक समय सीमाओं को पेश करके, स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तरों को अनुकूलित करके, अतिरिक्त ट्रेडिंग संकेतों को शामिल करके, मापदंडों को अनुकूलित करके, आदि में सुधार किया जा सकता है। इससे जोखिमों को नियंत्रित करते हुए रणनीति को बाजार के अवसरों को बेहतर ढंग से जब्त करने में सक्षम बनाया जाएगा।

/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Multi-Timeframe Trend Following with 200 EMA Filter - Longs Only", shorttitle="MTF_TF_200EMA_Longs", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Inputs
fast_length = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slow_length = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
filter_length_200 = input.int(200, title="200 EMA Length", minval=1)
stop_loss_perc = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1) / 100
take_profit_perc = input.float(3.0, title="Take Profit Percentage", minval=0.1) / 100

// Calculate EMAs for 5-minute, 15-minute, and 30-minute timeframes
ema_fast_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)

ema_fast_15min = request.security(syminfo.tickerid, "15", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_15min = request.security(syminfo.tickerid, "15", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)

ema_fast_30min = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_30min = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Calculate 200 EMA for the 5-minute timeframe
ema_200_5min = ta.ema(close, filter_length_200)

// Determine the trend for each timeframe
trend_5min = ema_fast_5min > ema_slow_5min ? 1 : -1
trend_15min = ema_fast_15min > ema_slow_15min ? 1 : -1
trend_30min = ema_fast_30min > ema_slow_30min ? 1 : -1

// Combine trend signals
combined_trend = trend_5min + trend_15min + trend_30min

// Define entry and exit conditions with 200 EMA filter
enter_long = combined_trend == 3 and close > ema_200_5min
exit_long = combined_trend < 3 or close < ema_200_5min

// Plot EMAs for the 5-minute timeframe
plot(ema_fast_5min, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast EMA 5min")
plot(ema_slow_5min, color=color.red, linewidth=2, title="Slow EMA 5min")
plot(ema_200_5min, color=color.green, linewidth=2, title="200 EMA 5min")

// Strategy execution
if (enter_long)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close * (1 - stop_loss_perc), limit=close * (1 + take_profit_perc))
if (exit_long)
    strategy.close("Long")
संबंधित
अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित