1.1 Apa itu perdagangan kuantitatif?

Ringkasan

Sebagai produk dari kombinasi ilmu pengetahuan dan mesin, perdagangan kuantitatif mengubah pola pasar keuangan modern. Banyak investor telah mengalihkan perhatian mereka ke bidang ini. Bagaimana meminimalkan risiko dan mencapai pengembalian terbaik? Ini juga tujuan dari serangkaian kursus ini. Sebagai bagian pertama dari upacara pembukaan, kami akan secara singkat menjelaskan Apa itu perdagangan kuantitatif

Gambaran umum

Banyak investor ritel mendapatkan perasaan tingkat tinggi dan mendapatkan kaya dalam semalam ketika mereka mendengar kata perdagangan kuantitatif. Di era kecerdasan buatan, dengan munculnya teknologi canggih seperti pembelajaran mendalam, data besar, dan komputasi awan, hal itu telah memberinya warna misterius.

Bahkan, sampai batas tertentu, perdagangan kuantitatif telah dinilai terlalu tinggi. Mengesampingkan bagian perdagangan, quantitative sebenarnya menggunakan komputer, metode statistik, matematika dan alat lain, melalui sistem investasi ilmiah, untuk menemukan seperangkat sistem sinyal perdagangan yang diharapkan positif. Sistem sinyal ini memberi tahu kita kapan harus membeli dan menjual.

Sejarah dan perkembangan perdagangan kuantitatif

Menelusuri kembali ke sumbernya, yang pertama menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis perubahan data, dan mencari tahu harga pasar naik dan turun hukum, bukan asal-usul saham dari Belanda, atau Inggris yang membawa maju keuangan modern, atau simbiosis dengan perkembangan keuangan negara Amerika, tetapi seorang Perancis.

Pada awal abad ke-18, asisten pialang saham Prancis Jules Regnault mengusulkan teori modern tentang perubahan harga saham, diikuti oleh buku <>, dan menguraikan kenaikan dan penurunan pasar yang ia temukan.

Saat ini, di era internet + big data + cloud computing + kecerdasan buatan, perdagangan kuantitatif juga telah berkembang pesat. Setelah berada di pedalaman keuangan global, London Canary Wharf sudah lama menjadi pusat distribusi untuk perusahaan TI. Bank investasi top dunia juga menumbuhkan tim kuantitatif mereka sendiri, mencoba untuk masuk ke dalam pertempuran keuangan model matematis adalah segalanya. Tim TI yang mengembangkan model perdagangan ini juga disebut Quant Team.

Karakteristik perdagangan kuantitatif

• • Verifikasi ilmiah: Bayangkan bahwa ketika Anda memiliki sistem perdagangan, jika Anda menggunakan perdagangan simulasi untuk menguji efektivitasnya, Anda mungkin harus membayar biaya waktu yang sangat besar. Jika Anda mengambil tes di pasar nyata secara langsung, Anda mungkin kehilangan uang sungguhan. Namun, fungsi backtesting dalam perdagangan kuantitatif dapat digunakan untuk memverifikasi sistem perdagangan dengan cara ilmiah melalui sejumlah besar data historis. Apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, biarkan data berbicara, bukan orang.

• • Objektif dan akurat: Dalam perdagangan, musuh sejati kita adalah diri kita sendiri. Manajemen mentalitas lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Keserakahan, ketakutan, keberuntungan dan kelemahan manusia lainnya akan berlipat ganda di pasar perdagangan. Perdagangan kuantitatif dapat membantu kita mengatasi kelemahan ini dan membuat keputusan yang lebih baik dalam perdagangan.

• • tepat waktu dan efisien: Perdagangan subjektif, kecepatan respons orang tidak bisa lebih cepat dari komputer, dan kekuatan fisik dan energi orang tidak dapat berjalan 24 jam, di pasar perdagangan kecepatan tinggi, perdagangan kuantitatif dapat sepenuhnya menggantikan perdagangan subjektif, mencari perdagangan Peluang untuk melacak perubahan pasar secara tepat waktu dan cepat.

• • Pengendalian risiko: Perdagangan kuantitatif tidak hanya dapat mengekstrak aturan historis yang dapat diulang di masa depan dari data historis, tetapi hukum historis ini adalah strategi untuk menang dengan probabilitas yang lebih besar.

Apa strategi perdagangan klasik untuk perdagangan kuantitatif?

Strategi terobosan harga pembukaan

Pembukaan selama setengah jam sering dapat menentukan tren hari. Logika strategi ini ditentukan oleh setengah jam setelah pembukaan pasar, cuaca grafik lilin 30 menit pertama adalah garis positif atau garis negatif, sebagai kriteria untuk menilai tren hari. Jika itu adalah garis positif, buka posisi untuk membeli, jika itu adalah garis negatif, sebaliknya. menutup semua posisi dalam beberapa menit sebelum pasar ditutup. Ini adalah strategi perdagangan yang sangat sederhana.

Strategi Saluran Donchian

Strategi saluran Donchian dapat disebut sebagai pencipta perdagangan intraday. Aturan adalah: jika harga saat ini lebih tinggi dari harga tertinggi dari jumlah N K-line sebelumnya, beli panjang; jika harga saat ini lebih rendah dari harga terendah dari jumlah N K-line sebelumnya, jual pendek.

Strategi arbitrase intertemporal

Arbitrage intertemporal adalah jenis perdagangan arbitrase yang paling umum. Arbitrage ini didasarkan pada varietas perdagangan yang sama dan harga kontrak bulan pengiriman yang berbeda. Jika ada perbedaan harga yang besar antara kedua harga, Anda dapat membeli dan menjual kontrak berjangka pada saat yang sama. Asumsikan bahwa spread antara kontrak utama dan kontrak sub-primary dipertahankan sekitar -50 ~ 50 untuk waktu yang lama. Jika spread mencapai 70 pada hari tertentu, kita mengharapkan spread kembali ke 50 pada suatu waktu di masa depan. Kemudian Anda dapat menjual kontrak utama dan membeli kontrak sub-primary pada saat yang sama untuk short spread. sebaliknya.

Untuk meringkas

Di atas, kami secara singkat memperkenalkan konsep perdagangan kuantitatif terkait dari definisi, pengembangan, karakteristik dan beberapa strategi perdagangan klasik untuk perdagangan kuantitatif.

Memahami perdagangan kuantitatif adalah batu loncatan penting di jalan menuju Quant. Akhirnya, saya berharap Anda semua memperkaya diri sendiri di pasar beruang dan menyadari peningkatan kognitif sesegera mungkin! Ingat, Anda hanya satu pasar banteng dari kebebasan keuangan ^_^

Pemberitahuan bagian berikutnya Apakah perbedaan antara perdagangan kuantitatif dan perdagangan tradisional? Dalam perdagangan pasar nyata, apakah Anda memilih perdagangan tradisional atau perdagangan kuantitatif?

Latihan setelah sekolah

1. Dalam satu kalimat, apa itu perdagangan kuantitatif?
2. Apa karakteristik perdagangan kuantitatif?