1.2 Mengapa memilih perdagangan kuantitatif

Ringkasan

Banyak orang menganggap strategi trading yang kompleks sebagai titik awal ketika mendiskusikan perdagangan kuantitatif, dan secara tidak sengaja meletakkan lapisan misteri pada perdagangan kuantitatif.

Perbedaan antara perdagangan kuantitatif dan perdagangan subjektif

Perdagangan subjektif lebih memperhatikan analisis buatan dan rasa harga pasar. Bahkan jika ada sinyal perdagangan, mereka akan secara selektif menempatkan pesanan, lebih memilih untuk melewatkan peluang perdagangan dan tidak melakukan apa pun yang salah. Perasaan manusia rumit dan tidak dapat diandalkan, dan sebagian besar pedagang sering beralih ke metode lain jika terjadi kerugian berkelanjutan, yang datang dengan keacakan yang kuat, mudah terganggu oleh keuntungan dan kerugian, sehingga sulit untuk menstabilkan keuntungan.

Perdagangan kuantitatif mengembangkan strategi perdagangan yang konsisten melalui pemahaman tentang perdagangan. Dalam perdagangan, semua tren diperlakukan sama, dan semua posisi terbuka diproses secara sistematis. Lebih baik melakukan sesuatu yang salah daripada melewatkannya. Ini juga memiliki sistem evaluasi lengkap, melalui backtesting data historis, untuk menentukan jenis pasar dan varietas mana yang lebih cocok untuk strategi, dan untuk mencapai profitabilitas dengan berbagai strategi dan varietas.

Singkatnya, perdagangan subjektif adalah dasar untuk perdagangan kuantitatif dan perdagangan kuantitatif adalah penyempurnaan perdagangan subjektif. Perdagangan subjektif lebih seperti seni bela diri. Pada akhirnya, sukses atau tidak, bakat menyumbang mayoritas, beberapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka masih tidak bisa sukses. Perdagangan kuantitatif lebih seperti kebugaran. Selama Anda bekerja keras, Anda dapat melatih otot Anda bahkan jika Anda tidak memiliki bakat.

Apakah perdagangan kuantitatif lebih baik daripada perdagangan subjektif?

Seorang trader subjektif yang sukses, dalam beberapa hal, juga merupakan trader kuantitatif. Karena seorang trader subjektif yang sukses, harus ada seperangkat aturan dan metode sendiri, yaitu sistem perdagangan.

Sebaliknya, trader kuantitatif yang sukses juga harus menjadi trader subjektif yang sangat baik, karena pengembangan strategi perdagangan kuantitatif sebenarnya adalah kristalisasi filosofi perdagangan seseorang.

Oleh karena itu, dari perspektif keuntungan, faktor kunci dalam menentukan apakah seorang pedagang pada akhirnya akan berhasil adalah filosofi perdagangan, bukan apakah itu adalah perdagangan subjektif atau perdagangan kuantitatif.

Tetapi tidak dapat disangkal bahwa perdagangan kuantitatif memang memiliki banyak keuntungan dari instrumen perdagangan.

• • Backtesting lebih cepat. Untuk menguji strategi perdagangan, Anda perlu menghitung sejumlah besar data historis, dan perdagangan kuantitatif dapat menghitung hasilnya dalam beberapa menit. Kecepatan ini berkali-kali lebih cepat daripada perdagangan subjektif

• • Lebih ilmiah, mengevaluasi apakah suatu strategi sangat baik, mengandalkan data (misalnya, rasio Sharpe, tingkat retracement maksimum, pendapatan tahunan) daripada pembicaraan yang menjelaskan sendiri.

• • Lebih banyak peluang, ada ribuan varietas perdagangan di seluruh dunia, perdagangan subjektif tidak dapat fokus pada mereka semua pada saat yang sama, tetapi perdagangan kuantitatif dapat menjadi pasar-luas fokus sepanjang waktu, tidak pernah melewatkan peluang perdagangan, meningkatkan profitabilitas.

Apakah perdagangan kuantitatif 100% bekerja?

Ini tergantung, itu adalah hal yang sangat sulit untuk berpegang padanya untuk waktu yang lama. Membuat uang atau tidak tidak tergantung pada perdagangan kuantitatif itu sendiri. Ini hanya alat. Perdagangan kuantitatif hanya mengimplementasikan ide perdagangan dengan cara yang programmatic, teratur, dan kuantitatif. Prosedur hanya menggantikan kekuatan eksekusi. Bagian yang sulit adalah menghasilkan uang dengan cara jangka panjang dan stabil, karena pasar berubah-ubah dan dinamis, dan ide perdagangan harus mengikuti transformasi pasar.

Risiko Perdagangan Kuantitatif

Perdagangan kuantitatif juga berisiko, mengapa? Karena perdagangan kuantitatif adalah menambang aturan dalam data historis, membentuk strategi perdagangan. Tapi pasar keuangan adalah sistem ekologis. Hukum dan kemanusiaan adalah proses dinamis interaktif. Pada analisis akhir, itu adalah pasar manusia. Hukum pasar akan dipengaruhi oleh sifat manusia, dan keserakahan dan ketakutan di antara manusia akan berubah dengan perubahan pasar. Ada beberapa hukum yang tidak berubah di pasar, dan bahkan strategi perdagangan yang paling kuat sulit untuk mengatasi perubahan mendadak seperti itu.

Untuk meringkas

Melalui penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa perdagangan kuantitatif bukan metode perdagangan yang unik, itu hanya alat perdagangan yang membantu kita menganalisis logika perdagangan dan meningkatkan strategi perdagangan. Apakah Anda seorang yang percaya nilai atau seorang yang percaya analisis teknis, apakah Anda melakukan saham, obligasi, komoditas atau opsi, Anda benar-benar dapat kuantitatif mereka. senjata perdagangan kuantitatif di tangan pedagang adalah bukti pasar dan rasionalitas. Ini memiliki keuntungan besar dibandingkan dengan pedagang yang membuat keputusan berdasarkan pengalaman pribadi.

Pemberitahuan bagian berikutnya

Perdagangan kuantitatif hanyalah metode perdagangan. Strategi perdagangan hanyalah pembawa ide perdagangan, dan program mengeksekusi setiap proses perdagangan. Bagian berikutnya akan membawa Anda melalui siklus hidup penuh perdagangan kuantitatif, yang akan mencakup: desain strategi, membangun model, penyesuaian backtesting, perdagangan simulasi, perdagangan pasar nyata, pemantauan strategi berjalan, dll.

Latihan setelah sekolah

1. Apa perbedaan yang paling penting antara perdagangan kuantitatif dan perdagangan subjektif?
2. Apa keuntungan dari perdagangan kuantitatif dibandingkan dengan perdagangan subjektif?