Kisah-kisah kecil yang menarik dan kuantitatif dengan banyak dan kosong
- ### Sebelumnya
Beberapa tahun yang lalu saya melihat sebuah cerita, isinya adalah sepasang pemegang saham yang mati-matian, mereka berinvestasi di saham selama bertahun-tahun, orang tua Zhang suka melakukan banyak, orang tua Li suka melonggarkan saham kosong, dua orang selalu berselisih pendapat, dengan tiga ratus saham yang sangat besar setelah masa depan, orang tua Zhang melakukan banyak, dan orang tua Li melakukan banyak, sampai sekarang mereka berdua berpikir bahwa mereka benar, karena mereka berdua berpikir mereka menghasilkan uang, menurut Anda?
Untuk memverifikasi fenomena ini, penulis menulis kode perdagangan terprogram untuk diuji pada futures indeks saham Shenzhen 300, yang membutuhkan pengurangan biaya prosedur, dan harga masuk adalah harga bukaan bar berikutnya, dengan syarat masuk sebagai berikut:
Dia mengatakan:
Setiap hari harga buka masuk satu tangan lebih banyak pesanan, stop loss 30 poin, jika tidak memicu stop loss dalam perdagangan, maka setiap hari 14:45 rata posisi aslinya.
"Menghilangkan rasa sakit".
Setiap hari, harga perdagangan dibuka dengan satu tangan kosong, stop loss 30 poin, jika tidak ada pemicu stop loss, maka setiap hari pada pukul 14:45 posisi asli dipadatkan.
Catatan: Hanya melakukan transaksi satu arah sehari.
Dari 1 Januari 2011 hingga 20 November 2016, laporan kinerja futures indeks Shenzhen 300, hanya melakukan banyak dan tidak melakukan apa-apa yang menghasilkan!!!
Jika Anda memiliki dana US$ 1 juta, Anda dapat memulai perdagangan dalam waktu hampir 6 tahun, tidak peduli berapa banyak yang kosong, dan setelah Anda mengatur stop loss, hasil uji ini memberi tahu kita sebuah kesaksian: kekuatan stop loss adalah faktor penting dalam kelangsungan pasar futures.
Jika kita melihat lebih dekat pada kurva antara banyak kepala mati dan kepala mati kosong, kita dapat menemukan fenomena menarik lainnya:
Jika kedua orang itu baik-baik saja, tapi tetap berpegang pada pendapat mereka, bagaimana tindakan mereka?
Mereka memutuskan untuk bermitra, tetapi tidak melepaskan pendapat mereka, jadi ketika membuka, orang tua melakukan lebih banyak, orang tua Li melakukan kosong, karena mitra sehingga orang tua Li menjual satu sendok makan secara pribadi kepada orang tua, menghemat dua biaya transaksi satu sisi, yang anak kontraktor berjangka tidak bisa mendapatkan!
Bagaimana selanjutnya operasi? Jelas, jika pasar berjalan lebih banyak, melebihi kerugian pesanan kosong, Lee harus membeli satu tangan lebih banyak kerugian, jika pasar berjalan lebih banyak kerugian, dia harus menjual satu tangan lebih banyak kerugian, akhirnya menutup posisi hari itu. Bagaimana manfaatnya setelah kemitraan?
- ### Berikutnya
Artikel ini membahas strategi untuk merakit dan merombak.
Seperti yang saya sebutkan sebelumnya:
Pada saat buka, orang tua melakukan lebih banyak, orang tua melakukan kosong, karena mitra orang tua secara pribadi menjual lebih banyak order kepada orang tua... bagaimana selanjutnya? jelas, jika pasar pergi lebih banyak, lebih dari hentian order kosong, orang tua harus membeli satu tangan lebih banyak order berhenti, jika pasar pergi kosong, lebih dari hentian order, orang tua harus menjual satu tangan kosong hentian order, akhirnya sama seperti mengumpulkan piringan untuk posisi hari itu rata-rata.
Dengan menggabungkan kedua strategi dan menghitung hasil tes secara bersamaan:
Hanya melakukan lebih banyak: laba bersih 89190 yen maksimum penarikan 529454 yen faktor keuntungan 1.02
Hanya kosong: laba bersih 715456 ¥ maksimum penarikan 408887 ¥ faktor keuntungan 1.14
Mitra: laba bersih 890448 ¥ maksimum penarikan 197660 ¥ faktor keuntungan 1.28
Dari hasil perbandingan ini dapat dilihat bahwa efek gabungan dari keduanya jauh lebih besar daripada situasi masing-masing, total keuntungan lebih besar dari jumlah keduanya, mundur maksimum jauh lebih rendah dari salah satu dari keduanya, dan faktor keuntungan lebih besar dari nilai terbesar dari keduanya.
Apakah ada keraguan? Tapi itu benar!
Dari operasi yang dilakukan secara terpisah, kita dapat melihat bahwa kinerja tidak ideal, tetapi jika keduanya digabungkan, hasilnya akan sangat baik!
Bahkan, jika kita mengubah sudut pandang, maka kita akan menemukan bahwa kita tidak bisa melihat apa yang kita inginkan.Strategi gabungan ini sebenarnya adalah strategi penembusan dalam sehari yang khas, yaitu setelah trading setiap hari, posisi penembusan lebih banyak ketika harga buka lebih dari tiga puluh poin, dan menyimpan tiga puluh titik stop loss; setelah trading setiap hari, posisi penembusan setelah harga buka kurang dari tiga puluh poin, dan menyimpan tiga puluh titik stop loss, dan akhirnya berdamai sebelum penutupan.Jadi, ketika kita mengembangkan strategi, kita perlu melihat masalah dari berbagai sudut pandang, dan kadang-kadang strategi yang dikembangkan sebenarnya sama secara logis, hanya berbeda dalam cara mengekspresikan atau cara beroperasi. Tidak perlu menghabiskan waktu yang sama lagi untuk mengembangkan strategi homogenisasi.
Dikutip dari: