Perdagangan grid adalah strategi perdagangan otomatis yang bertujuan menghasilkan laba melalui fluktuasi harga pasar tanpa bergantung pada tren pasar sepihak. Ide inti dari strategi ini adalah menetapkan serangkaian rentang harga, dan ketika harga pasar berfluktuasi dalam rentang ini, operasi beli dan jual secara otomatis dilakukan untuk mencapai keuntungan. Tidak seperti strategi lain yang mengandalkan tren, perdagangan grid memanfaatkan fluktuasi alami pasar dan dapat menghasilkan laba baik di pasar naik maupun turun.

Cara Kerja Perdagangan Grid

Operasi utama perdagangan grid adalah membeli dan menjual secara otomatis ketika harga pasar berfluktuasi dengan menetapkan kisaran harga tetap. Ketika harga pasar mencapai titik beli yang ditetapkan, sistem akan secara otomatis menjalankan operasi beli; ketika harga pasar naik ke titik jual yang ditetapkan, sistem akan secara otomatis menjual, sehingga memperoleh selisih antara pembelian dan penjualan. Seluruh prosesnya otomatis dan tidak memerlukan campur tangan manusia.

Cara memilih koin yang cocok untuk perdagangan grid

Inti dari strategi perdagangan grid adalah menggunakan fluktuasi harga untuk pembelian dan penjualan otomatis, jadi perlu memilih mata uang dengan volatilitas harga yang kuat dan sering. Untuk menyaring mata uang yang cocok untuk perdagangan grid, kami biasanya mengandalkan beberapa indikator utama, seperti amplitudo, perubahan, dll. Melalui indikator-indikator ini, kita dapat mengevaluasi volatilitas harga setiap mata uang dan selanjutnya menentukan apakah mata uang tersebut cocok untuk perdagangan grid.

Dalam strategi perdagangan grid, tujuan kami adalah untuk secara otomatis mengeksekusi operasi beli dan jual melalui fluktuasi alami harga pasar, daripada mengandalkan tren unilateral di pasar. Konsep inti perdagangan grid adalah menetapkan serangkaian rentang harga dan melakukan perdagangan otomatis ketika harga pasar berfluktuasi. Oleh karena itu, ketika memilih mata uang yang cocok untuk perdagangan grid, volatilitas harganya harus dipertimbangkan. Pada saat ini,amplitudoDanMeningkatkanIni adalah dua indikator utama.

1. Amplitudo

Amplitudo mengacu pada amplitudo fluktuasi harga dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya dapat diukur dari perbedaan antara harga tertinggi dan harga terendah. Amplitudo yang lebih besar berarti harga pasar berfluktuasi hebat, dengan rentang fluktuasi harga naik dan turun yang lebih besar. Dalam strategi perdagangan grid, ayunan yang lebih besar memberikan lebih banyak peluang membeli dan menjual, dan sistem dapat sering mengeksekusi operasi beli dan jual di antara fluktuasi ini untuk mendapatkan selisihnya.

• Mengapa amplitudo penting?
  • Inti dari perdagangan grid adalah menghasilkan laba melalui fluktuasi pasar, bukan kenaikan atau penurunan tunggal. Pasar yang fluktuatif biasanya berarti lebih banyak ruang untuk volatilitas, yang memberikan lebih banyak peluang keuntungan untuk perdagangan grid.
  • Dengan menetapkan rentang harga yang berbeda, sistem dapat memperoleh spread bid-ask yang lebih baik selama fluktuasi pasar, sehingga amplitudo yang lebih besar kondusif bagi penerapan strategi grid.

2. Mengubah

Tingkat kenaikan mengacu pada persentase perubahan harga selama periode waktu tertentu. Ini dapat membantu menentukan apakah suatu mata uang memiliki tren unilateral.Kontrol peningkatanTujuan utamanya adalah untuk menghindari tren sepihak di pasar. Misalnya, jika harga mata uang naik terlalu tinggi, hal itu dapat mengindikasikan bahwa pasar sedang dalam kondisi naik atau turun satu arah. Dalam kasus ini, perdagangan grid mungkin tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

• Mengapa peningkatan itu penting?
  • Mencegah tren unilateral: Perdagangan grid cocok untuk pasar dengan fluktuasi harga yang lebih sering, tetapi tidak untuk pasar dengan kenaikan atau penurunan sepihak. Mata uang dengan kenaikan harga besar biasanya berarti pasar memiliki tren sepihak, yang bertentangan dengan prinsip perdagangan grid. Tren sepihak dapat menyebabkan perdagangan grid mengalami kerugian saat dieksekusi, karena harga terus condong ke satu arah dan operasi beli dan jual dalam grid mungkin tidak disesuaikan tepat waktu.
  • Volatilitas stabil: Perdagangan grid lebih cocok untuk mata uang dengan keuntungan moderat dan fluktuasi yang sering. Koin dengan keuntungan sedang biasanya mempertahankan volatilitas yang relatif stabil, yang memberikan peluang perdagangan yang stabil untuk perdagangan grid. Peningkatan yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar, sehingga memengaruhi pelaksanaan strategi.

Pengenalan platform DATADATA:

Saat menyaring mata uang yang cocok untuk perdagangan grid, platform DATADATA yang dikembangkan oleh FMZ menyediakan dukungan data yang kuat. Platform DATADATA menyatukan data dari berbagai bursa utama di seluruh dunia, dan dapat menyediakan kueri data waktu nyata frekuensi tinggi dan analisis data historis, membantu pengguna memperoleh berbagai data pasar secara waktu nyata. Melalui platform ini, pengguna dapat dengan mudah mengakses data K-line berbagai mata uang, dan memproses, menganalisis, serta memfilter data melalui kueri SQL untuk membuat keputusan perdagangan yang lebih tepat.

Berikut ini adalah proses penyaringan mata uang perdagangan grid, yang dijelaskan secara rinci bersama dengan langkah-langkah kueri SQL.

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pertama, pada halaman kueri platform DATADATA, kami mengumpulkan data K-line untuk semua pasangan perdagangan USDT dari bursa Binance, termasuk harga pembukaan harian, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan. Kemudian, kami menghitung amplitudo dan perubahan setiap mata uang. Amplitudo menunjukkan seberapa besar harga berfluktuasi, sementara laju perubahan menunjukkan seberapa besar harga telah berubah dari harga pembukaan.

WITH SymbolData AS (
    SELECT 
        *,
        ((High - Low) / Open) * 100 AS amplitude,  -- 振幅
        ((Close - Open) / Open) * 100 AS change  -- 涨幅
    FROM 
        klines.spot_1d
    WHERE 
        Symbol LIKE '%usdt'  -- 仅选择USDT相关交易对
        AND Time > toUnixTimestamp(toStartOfDay(now()) - INTERVAL 365 DAY) * 1000  -- 过去365天的数据
        AND Exchange = 'Binance'  -- 仅选择Binance交易所数据
    ORDER BY Time DESC
)

menjelaskan:

• Bagian kode ini berasal dariklines.spot_1d Tabel ini memperoleh semua data pasangan transaksi terkait USDT dalam 365 hari terakhir.
• Menghitung amplitudo dan perubahan untuk setiap pasangan perdagangan. Rumus perhitungan amplitudo adalah: (harga tertinggi - harga terendah) / harga pembukaan * 100%, dan rumus perhitungan kenaikan adalah: (harga penutupan - harga pembukaan) / harga pembukaan * 100%.

2. Statistik agregat

Berikutnya, kami menggabungkan statistik untuk setiap mata uang dan menghitung informasi berikut:

• Jumlah hari perdagangan untuk setiap mata uang (day_count)
• Amplitudo rata-rata setiap mata uang (avg_amplitude)
• Amplitudo maksimum (max_amplitude) dan amplitudo minimum (min_amplitude) setiap mata uang
• Kenaikan rata-rata setiap mata uang (avg_change)
• Kenaikan maksimum (max_change) dan penurunan minimum (min_change) setiap mata uang

Statistik ini akan membantu kami menganalisis volatilitas setiap mata uang dan menyaring mata uang yang cocok untuk perdagangan grid.

AggregatedData AS (
    -- 计算每个符号的统计信息
    SELECT 
        Symbol,
        COUNT(*) AS day_count,
        AVG(amplitude) AS avg_amplitude,
        MAX(amplitude) AS max_amplitude,
        MIN(amplitude) AS min_amplitude,
        MAX(change) AS max_change,
        MIN(change) AS min_change,
        SUM(amplitude) AS total_amplitude,
        AVG(change) AS avg_change
    FROM 
        SymbolData
    GROUP BY 
        Symbol
)

menjelaskan:

• Kode ini menggabungkan setiap mata uang dan menghitung amplitudo rata-rata, amplitudo maksimum dan minimum, peningkatan rata-rata, serta peningkatan dan penurunan maksimum dan minimum setiap mata uang.
• SUM(amplitude) Digunakan untuk menghitung amplitudo total, indikator ini dapat mencerminkan derajat total fluktuasi harga mata uang selama periode waktu terakhir.

3. Penyaringan koin yang cocok untuk perdagangan grid

Berikutnya, kami akan menyaring koin yang cocok untuk perdagangan grid. Strategi perdagangan grid paling cocok untuk mata uang yang fluktuatif dan memiliki keuntungan moderat. Kita dapat menyaring berdasarkan kriteria berikut:

1. Amplitudo besar: Pilih mata uang dengan amplitudo lebih besar (avg_amplitude), yang biasanya berarti fluktuasi harganya lebih sering terjadi.
2. Peningkatan sedang: Pilih mata uang dengan kenaikan moderat (max_change dan min_change), dan hindari mata uang dengan kenaikan atau penurunan drastis.
3. Fluktuasi harga yang sering terjadi: Pilih mata uang yang harganya sering berfluktuasi dan memiliki rentang fluktuasi tertentu.

Hasil kueri akhir akan menampilkan statistik relevan untuk setiap mata uang dan menentukan mata uang mana yang cocok untuk perdagangan grid berdasarkan kriteria penyaringan kami.

SELECT 
    ad.Symbol,
    ad.day_count AS "天数",
    ROUND(ad.avg_amplitude, 2) AS "平均振幅%",
    ROUND(ad.max_amplitude, 2) AS "最大振幅%",
    ROUND(ad.min_amplitude, 2) AS "最小振幅%",
    ROUND(ad.total_amplitude, 2) AS "总振幅%",
    ROUND(ad.avg_change, 2) AS "平均涨跌幅%",
    ROUND(ad.max_change, 2) AS "最大涨幅%",
    ROUND(ad.min_change, 2) AS "最小跌幅%",
    ROUND(ad.avg_change * ad.day_count, 2) AS "总涨跌幅%"  -- 修正总涨跌幅
FROM 
    AggregatedData ad
WHERE 
    ad.avg_amplitude > {{amplitude_thre}}  -- 选择平均振幅大于平均振幅阈值的币种
    AND ABS(ad.avg_change * ad.day_count) < {{change_thre}} -- 累计涨跌幅绝对值小于涨跌幅阈值
ORDER BY 
    ad.avg_amplitude DESC;

menjelaskan:

• Kode ini memilih mata uang yang amplitudo rata-ratanya lebih besar daripada ambang batas amplitudo rata-rata (amplitude_thre, default 10%) dan yang nilai absolut kumulatif kenaikan atau penurunannya kurang daripada ambang batas kenaikan atau penurunan (change_thre, default 100%) sebagai kriteria penyaringan.
• Hasil kueri akhir akan diurutkan dalam urutan menurun menurut amplitudo, yang menampilkan mata uang yang paling sesuai untuk perdagangan grid.

4. Contoh Hasil

Melalui kueri SQL di atas, kita bisa mendapatkan daftar mata uang terfilter yang cocok untuk perdagangan grid. Misalnya:

Berdasarkan filter ini, kami dapat melihat koin yang sesuai dalam 365 hari sejak didaftarkan. Tentu saja, kode di atas hanyalah versi kasar. Anda dapat menyempurnakan detail lebih lanjut berdasarkan hal ini, seperti menambahkan volatilitas, analisis tren, penyaringan volume, dan faktor-faktor lain untuk membantu Anda memilih mata uang yang sesuai untuk perdagangan grid dengan lebih akurat.

Meringkaskan

Inti dari strategi perdagangan grid adalah memanfaatkan fluktuasi pasar untuk menghasilkan laba, bukan hanya mengandalkan tren pasar sepihak. Dengan secara efektif menyaring mata uang yang cocok untuk perdagangan grid dan menggabungkannya dengan dukungan data yang kuat dari platform FMZ DATADATA, kami dapat menerapkan strategi ini secara lebih efisien. Bagi pedagang dengan dasar tertentu, mereka dapat lebih mengoptimalkan kriteria penyaringan dan menggabungkan preferensi perdagangan mereka sendiri untuk memilih mata uang yang paling sesuai dengan strategi mereka.

Referensi:

Penyaringan amplitudo grid berbasis U