Strategi RangeBreak yang dikombinasikan dengan volatilitas

[TOC]

Strategi RangeBreak di atas

Strategi RangeBreak awalnya berasal dari perdagangan futures dan forex, dan merupakan salah satu jenis strategi terobosan dalam sehari. Strategi ini pernah berada di puncak 10 besar majalah Futures Truth Magazine selama beberapa tahun berturut-turut. Strategi ini banyak digunakan oleh para investor profesional dan pedagang individu.

Namun, jika strategi trading dikenal luas, maka strategi trading ini dapat digunakan dalam pertempuran nyata. Jadi, tujuan dari artikel ini bukan untuk memperkenalkan strategi RangeBreak untuk membuat semua orang bergerak keras, tetapi dengan mempelajari strategi RangeBreak, memungkinkan semua orang untuk bergabung dengan sistem perdagangan yang menguntungkan dan meningkatkan kemampuan trading.

Metode Perhitungan Strategi RangeBreak

Strategi awal RangeBreak adalah harga buka hari itu dan besarnya pergerakan harga kemarin, untuk menentukan arah banyak ruang hari ini. Harga buka hari itu ditambah luasnya pergerakan harga kemarin membentuk lintasan, harga buka hari itu dikurangi luasnya pergerakan harga kemarin membentuk lintasan bawah.

• Di atas = harga awal hari ini + (harga tertinggi kemarin - harga terendah kemarin) x N
• Di bawah garis = harga buka hari ini - (harga tertinggi kemarin - harga terendah kemarin) x N
• Harga naik naik, banyak posisi terbuka
• Harga turun ke bawah, pasar terbuka kosong
• Saat ini, mereka masih berada di posisi yang sama.

Teman-teman yang cermat mungkin akan menemukan bahwa menambahkan variabel N saat menghitung naik turun, mungkin ada yang bertanya mengapa N harus dikalikan dengan luas fluktuasi harga kemarin, apa sebenarnya arti dari N ini. Sebenarnya variabel N di sini tidak memiliki arti khusus, alasan untuk menambahkan variabel N di sini hanyalah karena pedagang dapat menyesuaikan jarak naik turun secara fleksibel berdasarkan jenis perdagangan tertentu atau pengalaman subjektif individu, dan rentang parameter dari variabel N bisa antara 0,1 hingga 1,5.

Kode sumber kebijakan RangeBreak

Di sini, Anda dapat melihat beberapa foto yang menarik.fmz.com> Mendaftar > Pusat Kontrol > Perpustakaan Kebijakan > Membuat Kebijakan Baru, di pojok kiri atas antarmuka editor Kebijakan, klik tombol dropdown untuk memilih bahasa pemrograman sebagai:My语言, mulailah menulis kebijakan. Perhatikan catatan di bawah ini.

Q:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;  // 判断是不是新一天的K线
DIFF:=REF(HHV(HIGH,Q),Q)-REF(LLV(LOW,Q),Q);  // 昨日最高价与最低价的价格差
OO:VALUEWHEN(Q=1,OPEN);  // 当天开盘价
UP:OO+DIFF*N;  // 上轨
DOWN:OO-DIFF*N;  // 下轨
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE>UP,BK;  // 多头开仓
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE<DOWN,SK;  // 空头开仓
TIME>=1455,CLOSEOUT;  // 收盘平仓
AUTOFILTER;  // 信号过滤

RangeBreak kembali diuji

Untuk mendekati lingkungan perdagangan yang sebenarnya, kami menggunakan 2 lompatan setiap waktu membuka posisi dan 2 kali biaya operasi untuk melakukan tes tekanan pada saat retesting, dan kami menguji lingkungan sebagai berikut:

• Industri: Indeks Batubara
• Berbagai jenis transaksi: tenaga batu bara
• Waktu: 01 Juni 2015 - 28 Juni 2019
• Periode: garis waktu
• Titik geser: 2 kali untuk membuka posisi
• Biaya Pengadaan: 2 kali lipat

Curve Pendanaan

Dari hasil retrospeksi di atas, strategi ini berkinerja baik pada saat pergerakan pasar bergelombang, baik naik atau turun, Indeks Aron dapat melacak pasar secara lengkap. Curve modal juga bergerak ke atas secara keseluruhan dan tidak ada penurunan yang lebih besar.

Perbaikan pada strategi RangeBreak

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, strategi RangeBreak asli tidak begitu efektif bahkan ketika tren pasar terlihat jelas, terutama ketika pasar berada dalam keadaan goyah, dengan kurva modal yang lebih besar yang berfluktuasi, dan retreat yang lebih besar terjadi ketika pasar berada dalam keadaan goyah jangka panjang.

Perlu diperhatikan bahwa strategi asli hanya menggunakan harga tertinggi kemarin dikurangi harga terendah kemarin untuk menghitung luas fluktuasi kemarin. Namun, indikator ATR dapat digunakan untuk menghitung luas fluktuasi harga, karena ATR mewakili rata-rata fluktuasi harga yang sebenarnya, seperti yang digunakan dalam aturan perdagangan pantai.

Selain itu, pergerakan harga komoditas domestik cenderung lebih lambat saat naik dan lebih cepat saat turun, jadi kita dapat menghitung naik dan turun dengan menggunakan N1 dan N2 masing-masing, sehingga membuat strategi lebih fleksibel untuk menghadapi lingkungan pasar yang berbeda.

Kode Sumber Strategi

Klik untuk menyalin kode sumber strategi lengkap, berbasis bahasa My, untuk komoditas berjangka dan mata uang digital

Pengamatan

Seperti konsep desain strategi RangeBreak, tidak pernah memprediksi apakah pasar akan naik turun atau bergolak, hanya jika harga hari itu menembus jalur ke bawah, trader hanya perlu mengikuti arah pergerakan harga pasar hari itu. Anda juga dapat memperbaiki dan meningkatkan strategi trading ini sesuai dengan kebiasaan trading Anda atau karakteristik pasar Anda.