Apa itu kekuatan relatif?

Kekuatan relatif adalah strategi investasi momentum yang membandingkan kinerja saham, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), atau reksa dana dengan kinerja pasar secara keseluruhan. Dengan menggunakan perhitungan spesifik, investor dapat mengidentifikasi pelaku pasar yang berkinerja paling kuat dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan, dan memberikan rekomendasi investasi. Kekuatan relatif mengasumsikan bahwa kenaikan harga aset akan terus naik, atau setidaknya melanjutkan lintasan kenaikannya.

Fitur ini kemungkinan berlaku pada target perdagangan apa pun, terutama dalam mata uang digital. Dengan mengukur parameter faktor-faktor yang meningkat ini, tingkat pengembalian akan ditingkatkan secara signifikan dan andal.

Kekuatan relatif spesifik

Kekuatan relatif menciptakan titik perbandingan antara kinerja aset tertentu dan kinerja tolok ukur yang dipilih (seperti indeks pasar) serta kinerja aset serupa lainnya. Strategi kekuatan relatif memiliki pintu masuk dan keluar; investor yang menggunakan teknik ini bertujuan untuk membeli saham yang menunjukkan tanda-tanda kekuatan secepat mungkin, sambil menjual kepemilikan saham yang lemah, ketika saham yang mendasarinya mulai menunjukkan kelemahan. Strategi investasi ini memiliki kelebihan relatif dan juga dapat diterapkan pada strategi yang lebih kompleks seperti perdagangan berpasangan.

Menggunakan kekuatan relatif untuk memandu keputusan investasi

Investor dapat menggunakan kekuatan relatif untuk mengidentifikasi pelaku pasar dengan kinerja terbaik dalam kelompok investasi potensial terpilih. Hal ini memungkinkan kinerja setiap aset perdagangan dibandingkan secara langsung dengan aset perdagangan lain atau indeks acuan tertentu (seperti sekeranjang indeks mata uang digital utama). Secara tradisional, investor menggunakan kekuatan relatif untuk membandingkan saham satu sama lain atau suatu indeks. Investor hanya dapat menggunakan kekuatan relatif untuk membandingkan reksa dana satu sama lain berdasarkan nilai aset bersih (NAB) relatif dibagi dengan jumlah saham. Hal ini terutama berlaku jika diterapkan pada mata uang digital.

Analisis kekuatan relatif paling baik digunakan pada pasar dengan tren atau tema kuat dan dapat mengidentifikasi atau mengindikasikan kapan waktu terbaik untuk berinvestasi di pasar tersebut. Namun di pasar yang tidak memiliki ciri khas (pasar yang fluktuatif), hal itu mungkin tidak begitu berguna. Secara tradisional, investor dapat menerapkan perdagangan kekuatan relatif pada saham, reksa dana, ETF, pendapatan tetap, komoditas berjangka, dan sektor pasar lainnya. Di pasar mata uang kripto, lebih khusus lagi, hal ini dapat memberi tahu investor tentang investasi terbaik dalam kategori tertentu, seperti apakah mereka harus memilih koin berkapitalisasi kecil dibandingkan koin yang berkinerja kuat. Kekuatan relatif sangat berbeda dari investasi nilai. Sementara investasi nilai mencari saham-saham yang berkinerja buruk di masa lalu dengan harapan saham-saham tersebut akan berkinerja lebih baik di masa mendatang, kekuatan relatif menciptakan minat pada saham-saham yang berkinerja lebih baik dan berperan dalam perubahan momentumnya.

Menerapkan strategi kekuatan relatif pada Platform Kuantitatif Inventor

• Nama strategi: Strategi lemah berdasarkan harga yang relatif kuat

• Siklus data: 1H

• Dukungan: Komoditas berjangka, mata uang digital, mata uang digital berjangka

• Gambar utama: Rata-rata bergerak, rumus: MAN^^MA(C,N);

• Sub-gambar: tidak ada

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Untuk kode sumber strategi, silakan periksa: https://www.fmz.com/strategy/129078