Artikel ini membahas dua solusi. Solusi lain di akhir artikel lebih sederhana (disarankan).
Banyak pengembang yang menggunakan Python untuk menulis strategi ingin menyimpan file kode strategi secara lokal, tetapi mereka khawatir tentang keamanan strategi tersebut. SebagaiFMZ API
Salah satu solusi yang diusulkan dalam dokumen tersebut:
Kebijakan Keamanan Kembangkan strategi di Inventor Quantitative Trading Platform. Strategi hanya dapat dilihat oleh pemegang akun Inventor Quantitative. Selain itu, kode strategi dapat dilokalkan sepenuhnya pada Inventor Quantitative Trading Platform. Misalnya, strategi dapat dienkapsulasi ke dalam paket Python dan dimuat ke dalam kode strategi, sehingga mencapai lokalisasi strategi. https://www.fmz.com/api#%E7%AD%96%E7%95%A5%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7
Sebenarnya hal ini tidak perlu dikhawatirkan, tetapi karena sudah ada solusinya, maka diberikan contoh implementasi yang lengkap.
Mari kita temukan strategi Python sederhana untuk didemonstrasikan, menggunakan klasikDual Thrust
Strategi, alamat strategi: https://www.fmz.com/strategy/21856
Kami berusaha untuk tidak mengubah bagian mana pun dari kode strategi, dan merangkum strategi tersebut ke dalam sebuah berkas yang dapat dipanggil oleh kode strategi pada platform FMZ. Hasil eksekusinya sama persis dengan menjalankan strategi secara langsung. Masalah terbesar dengan enkapsulasi adalah bahwa objek global, fungsi global, dan nilai konstan yang dipanggil oleh kode strategi pada platform FMZ tidak dapat diakses dalam file yang dienkapsulasi, jadi kita harus menemukan cara untuk meneruskan objek, fungsi, variabel ini. , dan konstanta ke dokumen yang dienkapsulasi. Kemudian kami akan menanganinya langkah demi langkah.
Tempel ke file testA yang dibuka di editor lokal.
# 函数、对象
exchanges = None
exchange = None
Log = None
Sleep = None
TA = None
Chart = None
LogProfitReset = None
LogStatus = None
_N = None
_C = None
LogProfit = None
# 策略参数
ContractTypeIdx = None
MarginLevelIdx = None
NPeriod = None
Ks = None
Kx = None
AmountOP = None
Interval = None
LoopInterval = None
PeriodShow = None
# 常量
ORDER_STATE_PENDING = 0
ORDER_STATE_CLOSED = 1
ORDER_STATE_CANCELED = 2
ORDER_STATE_UNKNOWN = 3
ORDER_TYPE_BUY = 0
ORDER_TYPE_SELL = 1
PD_LONG = 0
PD_SHORT = 1
def SetExchanges(es):
global exchanges, exchange
exchanges = es
exchange = es[0]
def SetFunc(pLog, pSleep, pTA, pChart, pLogStatus, pLogProfitReset, p_N, p_C, pLogProfit):
global Log, Sleep, TA, Chart, LogStatus, LogProfitReset, _N, _C, LogProfit
Log = pLog
Sleep = pSleep
TA = pTA
Chart = pChart
LogStatus = pLogStatus
LogProfitReset = pLogProfitReset
_N = p_N
_C = p_C
LogProfit = pLogProfit
def SetParams(pContractTypeIdx, pMarginLevelIdx, pNPeriod, pKs, pKx, pAmountOP, pInterval, pLoopInterval, pPeriodShow):
global ContractTypeIdx, MarginLevelIdx, NPeriod, Ks, Kx, AmountOP, Interval, LoopInterval, PeriodShow
ContractTypeIdx = pContractTypeIdx
MarginLevelIdx = pMarginLevelIdx
NPeriod = pNPeriod
Ks = pKs
Kx = pKx
AmountOP = pAmountOP
Interval = pInterval
LoopInterval = pLoopInterval
PeriodShow = pPeriodShow
Fungsi utama kode di atas adalah untuk mendeklarasikan fungsi dan variabel global yang digunakan dalam file saat ini. Kemudian pesan antarmuka untuk mengimpor fungsi-fungsi iniSetExchanges
,SetParams
,SetFunc
. Strategi pada platform FMZ memanggil fungsi-fungsi ini dan meneruskan beberapa fungsi, objek, dll. yang digunakan.
Strategi startupnya sangat sederhana, yaitu sebagai berikut:
Hanya ada beberapa baris kode yang ditulis pada platform FMZ. Perlu dicatat bahwa parameter strategi startup ini sama dengan strategi yang kami rangkum.Versi Python dari Dual Thrust OKCoin FuturesIni persis sama. Faktanya, Anda dapat langsung menyalin strategi “versi Python dari Dual Thrust OKCoin Futures”, lalu menghapus kode strategi dan menempelkannya
import sys
# 这里我写的是自己放置testA文件的路径,具体我替换为xxx了,简单说就是设置自己的testA文件路径就可以了
sys.path.append("/Users/xxx/Desktop/pythonPlayground/")
import testA
def main():
# 传递交易所对象
testA.SetExchanges(exchanges)
# 传递全局函数 SetFunc(pLog, pSleep, pTA, pChart, pLogStatus, pLogProfitReset, p_N, p_C, pLogProfit)
testA.SetFunc(Log, Sleep, TA, Chart, LogStatus, LogProfitReset, _N, _C, LogProfit)
# 传递策略参数 SetParams(pContractTypeIdx, pMarginLevelIdx, pNPeriod, pKs, pKx, pAmountOP, pInterval, pLoopInterval, pPeriodShow)
testA.SetParams(ContractTypeIdx, MarginLevelIdx, NPeriod, Ks, Kx, AmountOP, Interval, LoopInterval, PeriodShow)
# 执行封装的testA文件中的策略主函数
testA.main()
Dengan cara ini, kami merangkum badan logika kebijakan dalam file testA dan meletakkannya secara lokal di perangkat host. Pada platform FMZ, kami hanya perlu menyimpan satu kebijakan startup. Robot yang membuat kebijakan startup ini dapat langsung memuat file lokal kami dan menjalankannya secara lokal pada host.
Langsung memuat berkas untuk dieksekusi. Kali ini kami menyiapkan file testB untuk menempatkan kode strategi “versi Python dari Dual Thrust OKCoin Futures”.
import time
class Error_noSupport(BaseException):
def __init__(self):
Log("只支持OKCoin期货!#FF0000")
class Error_AtBeginHasPosition(BaseException):
def __init__(self):
Log("启动时有期货持仓! #FF0000")
ChartCfg = {
'__isStock': True,
'title': {
'text': 'Dual Thrust 上下轨图'
},
'yAxis': {
...
Strateginya terlalu panjang, jadi dihilangkan dan kode strategi tidak perlu diubah sama sekali. Kemudian persiapkan “Dual Thrust OKCoin Futures versi Python (jalankan strategi dan jalankan file testB secara langsung)”, yang merupakan strategi kita pada platform FMZ, buat robot, muat file testB secara langsung, dan jalankan secara langsung. Perlu dicatat bahwa strategi startup juga harus memiliki pengaturan parameter strategi yang sama (parameter antarmuka strategi) seperti versi asli “Python versi Dual Thrust OKCoin Futures”.
if __name__ == '__main__':
Log("run...")
try:
# 文件路径做了处理,可以写入自己testB文件放置的实际路径
f = open("/Users/xxx/Desktop/pythonPlayground/testB.py", "r")
code = f.read()
exec(code)
except Exception as e:
Log(e)
Untuk melakukan backtest:
Hasil uji ulang konsisten dengan pengujian di atas.
Tentu saja, cara kedua di atas lebih mudah dan direkomendasikan. Jika ada cara yang lebih baik, silakan tinggalkan pesan.