Penutupan FMEX telah menjebak banyak pedagang, baru-baru ini muncul dengan rencana restart, dan mengembangkan aturan yang mirip dengan trading adalah pertambangan asli untuk membuka kunci utang. Unlocking perdagangan agak rumit. Artikel ini akan memberikan rencana pesanan untuk penilaian Ketika ada keuntungan, dan kuantitas pesanan yang optimal. Meskipun orang tidak harus masuk ke lubang yang sama dua kali, mereka yang memiliki klaim pada FMEX mungkin ingin merujuk ke strategi pasar nyata tertentu.

Aturan pembukaan perdagangan FMEX

Limit unlock trading harian akan dihitung dalam dua bagian dan akan dikembalikan keesokan harinya setelah total dihitung.

Metode perhitungan jumlah pengembalian dana dari jumlah pembukaan perdagangan yang dapat diperoleh pengguna pada hari perdagangan (Bagian 1) adalah:

Pasangan perdagangan membuka 50% dari jumlah pengembalian perdagangan harian * volume perdagangan pengguna dalam pasangan perdagangan / volume perdagangan total pasangan perdagangan pada hari perdagangan.

Metode perhitungan jumlah pengembalian dana dari jumlah pembukaan perdagangan yang dapat diperoleh pengguna pada hari perdagangan (Bagian 2) adalah:

Menentukan bahwa setiap menit setiap hari adalah siklus pembukaan perdagangan, dan setiap siklus mengalokasikan 1/2880 dari batas pembukaan perdagangan untuk perdagangan hari itu. Dalam setiap siklus, jumlah pengembalian dana dari siklus pembukaan perdagangan dialokasikan sesuai dengan proporsi volume perdagangan pengguna.

Jumlah jumlah kredit yang dikembalikan oleh pengguna untuk setiap periode pembukaan perdagangan dalam perdagangan, yaitu pengembalian kuota pembukaan yang tersedia bagi pengguna pada hari pasangan perdagangan.

Bagian pertama diselesaikan setiap hari dan tidak dapat dihitung sebelumnya. Di sini kita terutama akan mengoptimalkan bagian kedua, yaitu siklus pembukaan perdagangan menit.

Membuka pendapatan dari perdagangan menit

Menurut aturan, proporsi kuota pengguna yang tidak terkunci dalam setiap periode sama dengan proporsi volume perdagangan pengguna dalam periode itu, dan biayanya termasuk biaya transaksi, kehilangan posisi penutupan, dll. Jelas, dalam periode menit, Anda tidak dapat mengharapkan pesanan yang sedang menunggu untuk diselesaikan. Biaya transaksi perlu dihitung sesuai dengan pesanan. Jika Anda menjualnya langsung setelah perdagangan, akan ada kerugian $ 0,5 dalam menutup posisi (perubahan harga pesanan menunggu minimum FMEX). Perhitungan di sini tidak mempertimbangkan penutupan posisi segera, menunggu siklus berikutnya untuk menutup posisi terlebih dahulu.

Pendapatan yang tidak terkunci per menit dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut:

Di antaranya, G adalah keuntungan pembukaan, a adalah jumlah pesanan yang ditempatkan, B adalah jumlah total BTC yang dibukakan dalam siklus, p adalah harga BTC, V adalah volume transaksi dalam siklus, f adalah biaya transaksi, dan l adalah kerugian yang diharapkan untuk menutup posisi.

Kerugian transaksi disatukan sebagai c, dan rumus disederhanakan sebagai:

Jelas, semakin besar volume transaksi periodik V, semakin sulit untuk membuka kunci. mari kita pertimbangkan berikut pertama. ketika V kurang dari, pertambangan menguntungkan:

Dengan asumsi bahwa nilai total BTC yang dibuka dalam siklus adalah $100, dan biaya rata-rata adalah 50.000, ketika V lebih besar dari 20.000, tidak ada keuntungan dalam penambangan transaksi (bagian pertama pengembalian tidak dipertimbangkan)

Optimalisasi kuantitas pesanan yang optimal

Karena jumlah unlock tergantung pada proporsi volume, jika Anda hanya menempatkan order sebesar 1 USD, Anda akan membuka sangat sedikit. Jika Anda menempatkan order sebesar 100.000 USD, biayanya akan sangat tinggi, dan Anda mungkin kehilangan uang. Ada volume order yang optimal selama periode tersebut. Turunan langsung, turunan adalah 0 yaitu untuk menemukan jumlah order optimal a (kurang dari 0 berarti tidak ada order):

Demikian pula, dengan asumsi bahwa total nilai BTC yang terkunci dalam siklus adalah 100 dolar AS, yaitu, B*p=100, biaya transaksi c=0.0005, ketika volume transaksi siklus V=1000, solusi memiliki jumlah pesanan terbanyak a=13142 dolar AS, dan akan membuka G=79.2 USD. Jika biaya adalah c=0.001, maka a=9000 dan G=77.

Ketika V=10000 dan c=0.0005, a=34721 dan G=28.

Dalam kasus khusus, ketika V=0, a=1 (jumlah pesanan minimum).

Masalah pasar nyata

Masalah terbesar adalah bahwa saya tidak tahu berapa volume setiap siklus akan. Kami ingin menempatkan pesanan di 1s terakhir. Tentu saja banyak orang juga akan menunggu detik terakhir untuk menempatkan pesanan, yang akan mengganggu perhitungan. Perusahaan dapat dioptimalkan sesuai dengan situasi tertentu, seperti dengan mempertimbangkan jumlah pesanan terakhir, atau siklus kustom adalah setengah dari siklus sebelumnya ditambah setengah dari siklus saat ini, jangan ambil detik terakhir, dll.

Ada banyak orang yang bersedia kehilangan uang untuk membuka kunci dan dapat mengatur biaya transaksi c menjadi lebih rendah dari biaya yang sebenarnya.

Jika Anda ingin menutup posisi Anda segera setelah menempatkan pesanan, volume transaksi akan berkurang setengah, dan biaya c akan menjadi biaya transaksi ditambah 2,5% dari 10.000.