Penelitian, contoh, dan desain strategi hedging saat ini
Penulis:Penemu Kuantitas - Mimpi Kecil, Dibuat: 2021-11-26 14:15:31, Diperbarui: 2023-09-20 09:24:03
Penelitian, contoh, dan desain strategi hedging saat ini
Hingga saat ini, hedging futures umumnya dirancang untuk mendeteksi perbedaan, dan jika sesuai dengan perbedaan, makan hedging tunggal. Apakah itu dapat dirancang sebagai hedging pegangan?
Pikiran Hedging
Pasar yang berbeda untuk barang yang sama atau dengan harga yang sama, peluang untuk hedging muncul ketika dua pasar memiliki perbedaan besar antara pesanan jual beli. Biasanya kita akan memakan pesanan jual beli yang memenuhi perbedaan harga dan memegang posisi hedging. Jadi tujuan hedging adalah dua, pertama untuk hedging pemegang pesanan, kedua untuk memastikan sejauh mungkin bahwa selisih pembelian dan penjualan sesuai dengan harapan kita.
Kemudian kita merancang ide perdagangan untuk menggantung order beli di pasar A, dan jual di pasar B. Kemudian kita mendeteksi order akun kita, dan transaksi yang dideteksi akan diproses selanjutnya. Misalnya, mendeteksi perubahan dalam order gantung akan segera menyeimbangkan posisi hedging di masa neraca, untuk posisi yang berlebih di saham berjangka, atau melakukan operasi perampingan.
Logika Perimbangan
Desain Kode
Catatan ditulis langsung dalam kode, contoh ini hanya digunakan untuk desain referensi dan hanya diuji sederhana di OKEX V5 Analog Disc. Contoh ini bukan strategi yang lengkap, gunakan untuk referensi saja.
// 临时参数
var fuContractType = "quarter" // 期货合约
var fuSymbol = "ETH_USDT" // 期货交易对
var spSymbol = "ETH_USDT" // 现货交易对
var minAmount = 0.1 // 每次交易量、最小交易量，币数
var step = 40 // 差价步长
var buff = 5 // 缓冲差价
var balanceType = "open" // 对于单腿成交平衡时， open 补仓 close 平仓
var depthManager = function(fuEx, spEx, fuCt, fuSymbol, spSymbol) {
var self = {}
self.fuExDepth = null
self.spExDepth = null
self.plusPrice = null
self.minusPrice = null
self.update = function() {
spEx.SetCurrency(spSymbol)
if (!IsVirtual()) {
fuEx.SetCurrency(fuSymbol)
}
fuEx.SetContractType(fuCt)
var fuRoutine = fuEx.Go("GetDepth")
var spRoutine = spEx.Go("GetDepth")
var fuDepth = fuRoutine.wait()
var spDepth = spRoutine.wait()
if (!fuDepth || !spDepth) {
return false
}
self.fuExDepth = fuDepth
self.spExDepth = spDepth
if (fuDepth.Bids.length == 0 || fuDepth.Asks.length == 0 || spDepth.Bids.length == 0 || spDepth.Asks.length == 0) {
return false
}
self.plusPrice = fuDepth.Bids[0].Price - spDepth.Asks[0].Price // futures Bid - spot Ask
self.minusPrice = fuDepth.Asks[0].Price - spDepth.Bids[0].Price // futures Ask - spot Bid
return true
}
self.getData = function() {
return {
"fuExDepth" : self.fuExDepth,
"spExDepth" : self.spExDepth,
"plusPrice" : self.plusPrice,
"minusPrice" : self.minusPrice
}
}
return self
}
var positionManager = function(fuEx, spEx, fuCt, fuSymbol, spSymbol, step, buffDiff, balanceType, initSpAcc) {
var self = {}
self.balanceType = balanceType
self.depth = null
self.level = 1
self.lastUpdateTs = 0
self.fuPos = []
self.spPos = []
self.initSpAcc = initSpAcc
self.spAcc = null
self.hedgePos = null
self.hedgePosPrice = 0
self.minAmount = 0.01
self.offset = ["", 0]
self.update = function() {
spEx.SetCurrency(spSymbol)
if (!IsVirtual()) {
fuEx.SetCurrency(fuSymbol)
}
fuEx.SetContractType(fuCt)
self.offset = ["", 0]
var fuRoutine = fuEx.Go("GetPosition")
var spRoutine = spEx.Go("GetAccount")
var fuPos = fuRoutine.wait()
var spAcc = spRoutine.wait()
if (!fuPos || !spAcc) {
return false
}
self.fuPos = fuPos
self.spAcc = spAcc
if (!self.initSpAcc) {
return false
}
self.spPos = (spAcc.Stocks + spAcc.FrozenStocks) - (self.initSpAcc.Stocks + self.initSpAcc.FrozenStocks) // 当前减去最初，正数为做多
// 检测fuPos
if (fuPos.length > 1) {
return false
}
fuPosAmount = fuPos.length == 0 ? 0 : (fuPos[0].Type == PD_LONG ? fuPos[0].Amount : -fuPos[0].Amount)
if ((fuPosAmount > 0 && self.spPos > 0) || (fuPosAmount < 0 && self.spPos < 0)) {
return false
}
fuPosAmount = self.piece2Coin(fuPosAmount)
self.hedgePos = (fuPosAmount == 0 || self.spPos == 0) ? 0 : (fuPosAmount < 0 && self.spPos > 0 ? Math.min(Math.abs(fuPosAmount), Math.abs(self.spPos)) : -Math.min(Math.abs(fuPosAmount), Math.abs(self.spPos)))
var diffBalance = (spAcc.Balance + spAcc.FrozenBalance) - (self.initSpAcc.Balance + self.initSpAcc.FrozenBalance)
if (self.hedgePos == 0) {
self.hedgePosPrice = 0
} else {
self.hedgePosPrice = fuPos[0].Price - (Math.abs(diffBalance) / Math.abs(self.spPos))
}
self.offset[1] = fuPosAmount + self.spPos // 正数多头持仓溢出，负数空头持仓溢出
if (fuPosAmount > 0 && self.spPos < 0) { // 反套
self.offset[0] = "minus"
} else if (fuPosAmount < 0 && self.spPos > 0) {
self.offset[0] = "plus"
} else if (fuPosAmount == 0 && self.spPos < 0) {
self.offset[0] = "minus"
} else if (fuPosAmount > 0 && self.spPos == 0) {
self.offset[0] = "minus"
} else if (fuPosAmount == 0 && self.spPos > 0) {
self.offset[0] = "plus"
} else if (fuPosAmount < 0 && self.spPos == 0) {
self.offset[0] = "plus"
}
return true
}
self.getData = function() {
return {
"fuPos" : self.fuPos,
"spPos" : self.spPos,
"initSpAcc" : self.initSpAcc,
"spAcc" : self.spAcc,
"hedgePos" : self.hedgePos,
"hedgePosPrice" : self.hedgePosPrice,
}
}
self.keepBalance = function(depth) {
var fuDepth = depth.fuExDepth
var spDepth = depth.spExDepth
if (self.offset[0] == "plus") {
if (self.offset[1] >= self.minAmount) {
if (self.balanceType == "close") {
// 现货多头持仓多了，平现货多仓
spEx.Sell(-1, self.offset[1])
} else if (self.balanceType == "open") {
// 现货多头持仓多了，开期货空头持仓
fuEx.SetDirection("sell")
fuEx.Sell(-1, self.coin2Piece(Math.abs(self.offset[1])))
}
} else if (self.offset[1] <= -self.minAmount) {
if (self.balanceType == "close") {
// 期货空头持仓多了，平期货空仓
fuEx.SetDirection("closesell")
fuEx.Buy(-1, self.coin2Piece(Math.abs(self.offset[1])))
} else if (self.balanceType == "open") {
// 期货空头持仓多了，开现货多头持仓
spEx.Buy(-1, spDepth.Asks[0].Price * Math.abs(self.offset[1]))
}
}
return false
} else if (self.offset[0] == "minus") {
if (self.offset[1] >= self.minAmount) {
if (self.balanceType == "close") {
// 期货多头持仓多了，平期货多仓
fuEx.SetDirection("closebuy")
fuEx.Sell(-1, self.coin2Piece(self.offset[1]))
} else if (self.balanceType == "open") {
// 期货多头持仓多了，开现货空头持仓
spEx.Sell(-1, self.offset[1])
}
} else if (self.offset[1] <= -self.minAmount) {
if (self.balanceType == "close") {
// 现货空头持仓多了，平现货空仓
spEx.Buy(-1, spDepth.Asks[0].Price * Math.abs(self.offset[1]))
} else if (self.balanceType == "open") {
// 现货空头持仓多了，开期货多头持仓
fuEx.SetDirection("buy")
fuEx.Buy(-1, self.coin2Piece(Math.abs(self.offset[1])))
}
}
return false
}
return true
}
self.process = function(depthManager) {
var ts = new Date().getTime()
var depth = depthManager.getData()
var orders = self.getOrders()
if (!orders) {
return
}
self.depth = depth
var fuOrders = orders[0]
var spOrders = orders[1]
if (fuOrders.length == 0 && spOrders.length == 0) {
// 重置level
if (self.hedgePos == 0) {
self.level = 1
} else {
self.level = Math.max(1, _N(self.hedgePos / self.minAmount, 0))
}
// 限制最大持仓量
if (Math.abs(self.hedgePos) > 1) {
return
}
// 挂单
var fuDepth = depth.fuExDepth
var spDepth = depth.spExDepth
self.update()
if (self.hedgePos >= 0 && fuDepth.Bids[0].Price - spDepth.Asks[0].Price > 0) { // 正套
var distance = (step * self.level - (fuDepth.Asks[0].Price - spDepth.Bids[0].Price)) / 2
fuEx.SetDirection("sell")
fuEx.Sell(fuDepth.Asks[0].Price + distance, self.coin2Piece(self.minAmount), fuDepth.Asks[0].Price, "挂单差价：", fuDepth.Asks[0].Price + distance - (spDepth.Bids[0].Price - distance))
spEx.Buy(spDepth.Bids[0].Price - distance, self.minAmount, spDepth.Bids[0].Price)
} else if (self.hedgePos <= 0 && spDepth.Bids[0].Price - fuDepth.Asks[0].Price > 0) { // 反套
var distance = (step * self.level - (spDepth.Asks[0].Price - fuDepth.Bids[0].Price)) / 2
fuEx.SetDirection("buy")
fuEx.Buy(fuDepth.Bids[0].Price - distance, self.coin2Piece(self.minAmount), fuDepth.Bids[0].Price, "挂单差价：", spDepth.Asks[0].Price + distance - (fuDepth.Bids[0].Price - distance))
spEx.Sell(spDepth.Asks[0].Price + distance, self.minAmount, spDepth.Asks[0].Price)
}
} else if (fuOrders.length == 1 && spOrders.length == 1) {
var fuDepth = depth.fuExDepth
var spDepth = depth.spExDepth
// 判断位置
var isCancelAll = false
if (self.hedgePos >= 0 && fuDepth.Bids[0].Price - spDepth.Asks[0].Price > 0) { // 正套
var distance = (step * self.level - (fuDepth.Asks[0].Price - spDepth.Bids[0].Price)) / 2
if (Math.abs(fuOrders[0].Price - (fuDepth.Asks[0].Price + distance)) > buffDiff || Math.abs(spOrders[0].Price - (spDepth.Bids[0].Price - distance)) > buffDiff) {
isCancelAll = true
}
} else if (self.hedgePos <= 0 && spDepth.Bids[0].Price - fuDepth.Asks[0].Price > 0) { // 反套
var distance = (step * self.level - (spDepth.Asks[0].Price - fuDepth.Bids[0].Price)) / 2
if (Math.abs(spOrders[0].Price - (spDepth.Asks[0].Price + distance)) > buffDiff || Math.abs(fuOrders[0].Price - (fuDepth.Bids[0].Price - distance)) > buffDiff) {
isCancelAll = true
}
} else {
isCancelAll = true
}
if (isCancelAll) {
self.cancelAll(fuEx, fuOrders)
self.cancelAll(spEx, spOrders)
self.lastUpdateTs = 0
}
} else {
self.cancelAll(fuEx, fuOrders)
self.cancelAll(spEx, spOrders)
self.lastUpdateTs = 0
}
if (ts - self.lastUpdateTs > 1000 * 60 * 2) {
self.update()
self.keepBalance(depth)
self.update()
self.lastUpdateTs = ts
}
LogStatus(_D()) // 状态栏可以设计输出需要观察的数据、信息
}
self.getOrders = function() {
spEx.SetCurrency(spSymbol)
if (!IsVirtual()) {
fuEx.SetCurrency(fuSymbol)
}
fuEx.SetContractType(fuCt)
var fuRoutine = fuEx.Go("GetOrders")
var spRoutine = spEx.Go("GetOrders")
var fuOrders = fuRoutine.wait()
var spOrders = spRoutine.wait()
if (!fuOrders || !spOrders) {
return false
}
return [fuOrders, spOrders]
}
// 币转合约张数
self.coin2Piece = function(amount) {
if (IsVirtual()) {
if (fuEx.GetName() == "Futures_Binance") {
return amount
} else if (fuEx.GetName() == "Futures_OKCoin") {
var price = (self.depth.fuExDepth.Bids[0].Price + self.depth.fuExDepth.Asks[0].Price) / 2
return _N(amount / (100 / price), 0)
} else {
throw "not support"
}
}
if (fuEx.GetName() == "Futures_OKCoin") {
if (fuEx.GetQuoteCurrency() == "USDT") {
return _N(amount * 10, 0)
} else if (fuEx.GetQuoteCurrency() == "USD") {
var price = (self.depth.fuExDepth.Bids[0].Price + self.depth.fuExDepth.Asks[0].Price) / 2
return _N(amount / (100 / price), 0)
} else {
throw "not support"
}
} else {
throw "not support"
}
}
// 合约张数转币
self.piece2Coin = function(amount) {
if (IsVirtual()) {
if (fuEx.GetName() == "Futures_Binance") {
return amount
} else if (fuEx.GetName() == "Futures_OKCoin") {
var price = (self.depth.fuExDepth.Bids[0].Price + self.depth.fuExDepth.Asks[0].Price) / 2
return amount * 100 / price
} else {
throw "not support"
}
}
if (fuEx.GetName() == "Futures_OKCoin") {
if (fuEx.GetQuoteCurrency() == "USDT") {
return amount * 0.1
} else if (fuEx.GetQuoteCurrency() == "USD") {
var price = (self.depth.fuExDepth.Bids[0].Price + self.depth.fuExDepth.Asks[0].Price) / 2
return amount * 100 / price
} else {
throw "not support"
}
} else {
throw "not support"
}
}
self.cancelAll = function(e, orders) {
var isFirst = true
while (true) {
Sleep(500)
if (orders && isFirst) {
isFirst = false
} else {
orders = e.GetOrders()
}
if (!orders) {
continue
} else {
for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
e.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
}
}
if (orders.length == 0) {
break
}
}
}
self.CoverAll = function() {
// 全部平仓
// 这里可以实现一个，一键平仓的功能
}
self.setMinAmount = function(minAmount) {
self.minAmount = minAmount
}
self.init = function() {
while(!self.spAcc) {
self.update()
Sleep(1000)
}
if (!self.initSpAcc) {
var positionManager_initSpAcc = _G("positionManager_initSpAcc")
if (!positionManager_initSpAcc) {
self.initSpAcc = self.spAcc
_G("positionManager_initSpAcc", self.initSpAcc)
} else {
self.initSpAcc = positionManager_initSpAcc
}
} else {
_G("positionManager_initSpAcc", self.initSpAcc)
}
// 打印初始信息
Log("self.initSpAcc:", self.initSpAcc.Balance, self.initSpAcc.FrozenBalance, self.initSpAcc.Stocks, self.initSpAcc.FrozenStocks)
}
self.init()
return self
}
function main() {
_G(null) // 清空持久化数据
LogReset(1) // 重置日志
// 以下代码可以切换OKEX模拟盘
// exchanges[0].IO("simulate", true)
// exchanges[1].IO("simulate", true)
var dm = depthManager(exchanges[0], exchanges[1], fuContractType, fuSymbol, spSymbol)
var pm = positionManager(exchanges[0], exchanges[1], fuContractType, fuSymbol, spSymbol, step, buff, balanceType)
pm.setMinAmount(minAmount)
while (true) {
if (!dm.update()) {
Sleep(3000)
continue
}
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
// 处理交互
Log("交互命令：", cmd)
var arr = cmd.split(":")
if (arr[0] == "") {
pm.CoverAll()
}
}
pm.process(dm)
Sleep(5000)
}
}
Analisis ulang
Anda dapat melihat bahwa pemesanan tertunda dan penarikan sangat sering. Dari hasil statistik sistem retrospeksi, rekening bursa berjangka mengalami kerugian - 0.01666 ETH, dan bursa langsung memperoleh keuntungan 842.23758 USDT.-0.01666 * 4252 = -70.83832000000001Selain itu, perusahaan juga memiliki banyak sumber daya manusia.
Namun, ini hanya sebuah uji coba, dan pasti ada lebih banyak detail yang harus diselesaikan di dalam buku nyata.
Berkaitan
- Fitur Baru FMZ Quant: Gunakan Fungsi _Serve untuk Membuat Layanan HTTP dengan Mudah
- Penemu mengkuantifikasi fitur baru: dengan mudah membuat layanan HTTP menggunakan fungsi _Serve
- FMZ Quant Trading Platform Panduan Akses Protokol Khusus
- Strategi Akuisisi dan Pemantauan Tingkat Pembiayaan FMZ
- Strategi untuk mendapatkan dan memantau tingkat dana FMZ
- Template Strategi Memungkinkan Anda Menggunakan WebSocket Market Seamlessly
- Sebuah template kebijakan yang memungkinkan Anda untuk menggunakan WebSocket secara mulus
- Inventor Quantitative Trading Platforms General Protocol Access Guide (Penggunaan Protokol Umum untuk Pemasaran Kuantitatif)
- Bagaimana Membangun Strategi Perdagangan Multi-Valuta Universal dengan Cepat Setelah Peningkatan FMZ
- Bagaimana cara membangun strategi perdagangan multi mata uang universal dengan cepat setelah upgrade FMZ?
- Perdagangan DCA: Strategi Kuantitatif yang Banyak Digunakan
Lebih banyak
- Kebijakan dan rekomendasi kebijakan suku bunga
- FMZ platform Python reptile app percobaan - menjelajahi pengumuman Binance
PerungguMimpi total, mendukung mode akun OKEX Unified tidak membeli langsung ETH futures langsung ketika uang jaminan kosong
qq813380629Sapi
Penemu Kuantitas - Mimpi KecilHalo, semua yang mendukung OKEX V5 mendukung mode ini.