Strategi ini menerapkan indikator RSI pada VWAP, dan menentukan arah panjang/pendek berdasarkan penembusan ambang RSI. Secara khusus, itu menjadi pendek ketika RSI melanggar di atas tingkat overbought, dan menjadi panjang ketika RSI melanggar di bawah tingkat oversold.
Keuntungan dari strategi ini adalah memanfaatkan RSI untuk overbought/oversold dan VWAP untuk tren harga, yang membantu menyaring sinyal palsu.
Singkatnya, strategi RSI breakout VWAP menggabungkan beberapa indikator untuk mengidentifikasi peluang perdagangan, tetapi membutuhkan pengujian dan penyesuaian yang cermat untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda. Mengontrol risiko sangat penting untuk menerapkan strategi ini dalam jangka panjang.
/*backtest
start: 2022-09-04 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mysteriown
//@version=4
strategy("RSI on VWAP Upgraded strategy", overlay=false, pyramiding = 3, commission_value = 0.04)
// pyramiding is the number of positions you can take before closing all of them (be carefull if using it with a trading bot)
// commission_value is the commission taken for each buy/sell
// ------------------------------------------ //
// ----------------- Inputs ----------------- //
// ------------------------------------------ //
length = input(20, title="RSI Length", type=input.integer)
ovrsld = input(30, "RSI Oversold level", type=input.float)
ovrbgt = input(85, "RSI Overbought level", type=input.float)
lateleave = input(28, "Number of candles", type=input.integer)
// lateleave : numbers of bars in overbought/oversold zones where the position is closed. The position is closed when this number is reached or when the zone is left (the first condition).
// best parameters BTCUSDTPERP M15 : 20 / 30 / 85 / 28
stratbull = input(title="Enter longs ?", type = input.bool, defval=true)
stratbear = input(title="Enter shorts ?", type = input.bool, defval=true)
bet = input(0.1, "Amount of coin/token by position", type=input.float)
stratyear = input(2020, title = "Strategy Start Year")
stratmonth = input(7, title = "Strategy Start Month")
stratday = input(1, title = "Strategy Start Day")
stratstart = timestamp(stratyear,stratmonth,stratday,0,0)
// ------------------------------------------ //
// ---------------- Rsi VWAP ---------------- //
// ------------------------------------------ //
rsiVWAP = rsi(vwap(close), length)
// ------------------------------------------ //
// ------------------ Plots ----------------- //
// ------------------------------------------ //
prsi = plot(rsiVWAP, color = rsiVWAP>ovrbgt ? color.red : rsiVWAP<ovrsld ? color.green : color.white, title="RSI on VWAP", linewidth=1, style=plot.style_line)
hline = plot(ovrbgt, color = color.gray, style=plot.style_line)
lline = plot(ovrsld, color = color.gray, style=plot.style_line)
fill(prsi,hline, color = rsiVWAP > ovrbgt ? color.red : na, transp = 30)
fill(prsi,lline, color = rsiVWAP < ovrsld ? color.green : na, transp = 30)
// ------------------------------------------ //
// ---------------- Positions --------------- //
// ------------------------------------------ //
if stratbull and time > stratstart
strategy.entry("Long", true, bet, when = crossover(rsiVWAP, ovrsld), comment="")
strategy.close("Long", when = crossover(rsiVWAP, ovrbgt)[lateleave] or crossunder(rsiVWAP, ovrbgt), comment="")
if stratbear and time > stratstart
strategy.entry("Short", false, bet, when = crossunder(rsiVWAP, ovrbgt), comment="")
strategy.close("Short", when = crossunder(rsiVWAP, ovrsld)[lateleave] or crossover(rsiVWAP, ovrsld), comment="")