Strategi ini diperdagangkan berdasarkan indikator SAR Parabolik yang mengidentifikasi titik pembalikan potensial dalam tren. Sinyal masuk dihasilkan ketika SAR membalik di atas atau di bawah harga.
Parabolic SAR adalah indikator trend following yang terutama mengidentifikasi pembalikan trend.
Ketika SAR berada di bawah harga, itu mewakili uptrend.
Ketika SAR berada di atas harga, itu mewakili downtrend.
Strategi ini hanya memperdagangkan flip SAR sebagai arah sinyal, dengan SAR sebagai stop loss.
SAR dengan akurat menemukan titik-titik pembalikan potensial.
Mekanisme mengikuti tren mengurangi sinyal palsu.
SAR bertindak sebagai penghentian, menghindari terperangkap.
Tidak ada indikator atau filter lain yang diperlukan.
Mudah optimasi parameter, default sering bekerja.
SAR dapat melihat pasar yang berbeda.
SAR terlalu dekat dengan harga risiko terkena.
Volume diabaikan, risiko divergensi.
Pengurangan dapat signifikan. ukuran posisi yang tepat adalah kunci.
Pengembalian tidak selalu berhasil. Pengesahan mungkin diperlukan.
Uji apakah parameter SAR dapat ditingkatkan.
Tambahkan indikator seperti MACD untuk mengkonfirmasi kemungkinan pembalikan.
Bangun mekanisme penghentian yang dinamis.
Mengoptimalkan ukuran posisi masuk untuk memanfaatkan sinyal SAR.
Penelitian menambahkan logika konfirmasi pembalikan.
Strategi ini memperdagangkan titik-titik pembalikan potensial yang diidentifikasi oleh SAR, mengambil perdagangan ketika harga SAR membalik. Manfaatnya termasuk trailing stop untuk menghindari perangkap. Tapi waktu SAR mungkin tidak akurat dan perlu disempurnakan. Secara keseluruhan konsep pembalikan SAR layak dipelajari.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
//
// author: Kozlod
// date: 2018-09-03
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
//
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2019, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
psar = sar(start, increment, maximum)
// Signals
psar_long = high[1] < psar[2] and high > psar[1]
psar_short = low[1] > psar[2] and low < psar[1]
// Plot PSAR
plotshape(psar, location = location.absolute, style = shape.cross, size = size.tiny, color = low < psar[1] and not psar_long ? green : red)
if (psar >= high and time_cond)
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=psar, comment="ParLE")
else
strategy.cancel("ParLE")
if (psar <= low and time_cond)
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=psar, comment="ParSE")
else
strategy.cancel("ParSE")
if (not time_cond)
strategy.close_all()