Strategi Rata-rata Pergerakan Eksponensial 2/20
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada Moving Average Indeks 2⁄20, yang melakukan pembelian atau penjualan ketika harga menembus rata-rata. Ini menggabungkan fungsi trend following dari moving averages dan fungsi trend reversal dari breakout trades, yang dirancang untuk menangkap tren jangka pendek dan menengah.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indeks moving average dengan panjang 20 sebagai garis dasar. Ketika harga tertinggi dari garis K terbaru lebih tinggi dari garis dasar atau harga terendah lebih rendah dari garis dasar, menunjukkan bahwa harga mungkin akan berbalik, maka jika titik balik pada garis K atas lebih rendah dari harga penutupan saat ini, maka lebih banyak; Jika titik balik pada garis K atas lebih tinggi dari harga penutupan saat ini, maka kosong.
Secara khusus, strategi ini menilai sinyal reversal dengan menghitung harga tertinggi dan terendah dari garis K saat ini, dibandingkan dengan harga penutupan garis K sebelumnya, dan menggambar titik reversal. Ketika titik reversal lebih tinggi dari harga penutupan sebelumnya, lakukan lebih banyak, sebaliknya lakukan lebih sedikit.
Analisis Keunggulan
- Kombinasi trend following dan trend reversal dapat digunakan untuk mengikuti tren garis tengah dan menangkap peluang garis pendek.
- Menggunakan indeks moving average sebagai filter untuk menghindari gangguan dari kebisingan pasar jangka pendek
- Titik pembalikan dan harga close-out menghasilkan sinyal yang lebih akurat untuk menilai pembalikan
- Adaptasi untuk berbagai varietas dan siklus, fleksibilitas yang lebih tinggi
Analisis risiko
- Saham indeks berjangka memiliki leverage yang sangat tinggi dan sangat berisiko untuk diperdagangkan, strategi ini lebih cocok untuk saham dan forex
- Dalam situasi yang bergolak, kemungkinan akan terjadi lebih banyak false breakout yang mengakibatkan kerugian.
- Parameter dapat disesuaikan dengan ruang terbatas, ruang optimasi kecil
- Indikator lain yang diperlukan untuk menyaring varietas dan menentukan manajemen posisi
Tanggapan:
- Periode rata-rata bergerak dapat disesuaikan sesuai, parameter optimasi IDENTIFYpotter
- Dapat bekerja sama dengan indikator lain seperti VOL konfirmasi efektifitas terobosan
- Strategi ini disarankan untuk digunakan hanya dalam situasi tren dan menghindari perdagangan di pasar yang bergoyang.
- Menetapkan strategi manajemen keuangan yang ketat untuk mengendalikan kerugian tunggal
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Mengoptimalkan parameter moving average, menyesuaikan periodik atau menggunakan moving average ganda
- Menambahkan sinyal penembusan filter indikator seperti volume transaksi
- Strategi Stop Loss untuk Mengontrol Risiko
- Peningkatan probabilitas terobosan dan penilaian tren dalam model pembelajaran mesin
- Pertimbangkan parameter penyesuaian dinamis adaptif
- Mencari waktu yang tepat untuk berdagang dengan indikator seperti analisis emosi
- Optimalkan strategi manajemen posisi, seperti fixed ratio, martingale, dan lainnya
Optimasi parameter, kombinasi indikator, dan pengendalian risiko dapat meningkatkan stabilitas dan keandalan strategi dan mengurangi risiko perdagangan.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan sederhana dan langsung, karena hanya menggunakan satu indikator, sensitivitas yang tinggi terhadap parameter dan tren pasar, ruang optimasi terbatas, disarankan untuk digunakan sebagai strategi tambahan. Namun, idealnya untuk menangkap reversal layak dipelajari, dapat digunakan untuk mengembangkan sistem terobosan yang lebih kompleks. Dengan memfilter dengan menggabungkan beberapa indikator teknis, dan mengikuti prinsip manajemen dana yang ketat, strategi ini dapat menjadi bagian dari efek timbal kayu dan meningkatkan stabilitas untuk portofolio.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/11/2016
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy 2/20 Exponential Moving Average", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos = iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0)))
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
//plot(nXS, color=blue, title="XAverage")