2/20 Strategi Rata-rata Gerak Eksponensial

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada garis rata-rata bergerak eksponensial 2/20. Ini memasuki posisi panjang atau pendek ketika harga menembus garis rata-rata. Ini menggabungkan fungsi mengikuti tren dari rata-rata bergerak dan fungsi pembalikan tren dari perdagangan breakout, bertujuan untuk menangkap tren jangka pendek dan jangka menengah.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak eksponensial 20 periode sebagai garis acuan. Ketika tinggi atau rendah lilin terbaru menembus garis acuan, itu menandakan potensi pembalikan tren. Jika titik pembalikan lilin sebelumnya lebih rendah dari harga penutupan saat ini, pergi panjang. Jika titik pembalikan lilin sebelumnya lebih tinggi dari harga penutupan saat ini, pergi pendek.

Secara khusus, strategi ini mengidentifikasi sinyal pembalikan dengan menghitung candles saat ini tinggi, rendah dan membandingkannya dengan harga penutupan candles sebelumnya, dan memetakan titik pembalikan. Ketika titik pembalikan lebih tinggi dari penutupan sebelumnya, itu akan panjang. Ketika titik pembalikan lebih rendah, itu akan pendek. Sinyal panjang / pendek dihasilkan menggunakan EMA 20 hari sebagai patokan referensi, yang mengidentifikasi arah tren. Perbandingan tren antara titik pembalikan dan harga penutupan menentukan waktu pembalikan.

Analisis Keuntungan

• Menggabungkan tren mengikuti dan pembalikan tren, menangkap kedua tren jangka menengah dan panjang dan peluang jangka pendek
• Rata-rata bergerak eksponensial memfilter keluar kebisingan pasar jangka pendek
• Membandingkan titik pembalikan dengan harga penutupan dapat secara akurat mengidentifikasi pembalikan
• Sangat fleksibel di berbagai produk dan kerangka waktu

Analisis Risiko

• Berjangka indeks saham memiliki leverage yang sangat tinggi, sangat berisiko untuk strategi ini.
• Rendahnya rentan terhadap kebocoran palsu dan whipsaws di berbagai pasar, yang menyebabkan kerugian
• Ruang optimasi terbatas dengan beberapa parameter yang dapat disesuaikan
• Membutuhkan indikator lain untuk pemilihan aset dan ukuran posisi

Solusi:

• Mengoptimalkan parameter rata-rata bergerak menggunakan pembelajaran mesin
• Tambahkan indikator lain seperti volume untuk mengkonfirmasi breakout yang valid
• Hanya perdagangan strategi ini dalam tren yang jelas, menghindari pasar berkisar
• Menerapkan aturan manajemen risiko yang ketat untuk membatasi kerugian

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat ditingkatkan dalam hal berikut:

1. Mengoptimalkan parameter rata-rata bergerak, menyesuaikan periode atau menambahkan rata-rata bergerak ganda
2. Tambahkan filter seperti volume untuk menyaring sinyal pecah
3. Menggabungkan strategi stop loss untuk mengendalikan risiko
4. Tambahkan model pembelajaran mesin untuk memprediksi tren dan kemungkinan terobosan
5. Pertimbangkan parameter adaptif yang menyesuaikan secara dinamis
6. Gabungkan analisis sentimen untuk menemukan titik masuk yang optimal
7. Mengoptimalkan strategi ukuran posisi, misalnya pecahan tetap, martingale, dll

Melalui optimasi parameter, kombinasi indikator, manajemen risiko, dll, stabilitas dan keandalan strategi dapat ditingkatkan, sementara mengurangi risiko perdagangan.

Ringkasan

Secara singkat, strategi sederhana ini bergantung pada satu indikator, membuatnya sensitif terhadap parameter dan kondisi pasar, dengan ruang optimasi yang terbatas. Ini paling baik digunakan untuk melengkapi strategi lain. Namun, konsep menangkap pembalikan adalah instruktif dan dapat dimasukkan ke dalam sistem breakout yang lebih canggih. Dengan filter yang tepat, manajemen risiko dan peningkatan ketahanan, strategi ini dapat berfungsi sebagai komponen dalam portofolio strategi keseluruhan untuk meningkatkan stabilitas.