Strategi deteksi tren berdasarkan prinsip aksi harga
ChaoZhang
Ringkasan
Gagasan inti dari strategi ini adalah untuk menilai arah tren saat ini berdasarkan hubungan antara titik tinggi dan harga penutupan di garis K, dan untuk meluruskan hasil dengan cara rata-rata bergerak. Strategi ini berlaku untuk aset digital apa pun yang memiliki likuiditas tertentu, dengan pengoptimalan parameter dapat memperoleh efek yang lebih baik.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan garis menit M, berdasarkan hubungan posisi harga close-out dengan titik rendah yang tinggi, untuk menilai bahwa garis menit M K adalah tipe close-out tinggi ((harga close-out mendekati titik tinggi), tipe close-out rendah ((harga close-out mendekati titik rendah) atau tipe normal ((harga close-out mendekati tengah).
Secara khusus, pertama-tama menghitung delt = high - close, yaitu perbedaan antara titik tinggi dan harga penutupan, dan height = high - low, yaitu perbedaan antara tinggi dan rendah. Jika delt > height *Jika delta < height/3, maka akan menjadi low close, jika delta < height/3, maka akan menjadi low close, dan jika delta < height/3, maka akan menjadi normal.
Kemudian hitung jumlah garis K yang paling dekat dengan akar N, yaitu garis yang tinggi, rendah, dan biasa, dan hitung proporsi mereka, dan gunakan EMA untuk meluruskan tiga garis kurva rise, fall, dan middle. Garis kurva rise mewakili proporsi garis K yang tinggi, garis kurva fall mewakili proporsi garis K yang rendah, dan garis kurva middle mewakili proporsi garis K biasa.
Ketika kurva rise melewati kurva fall, berarti garis K yang lebih tinggi mulai meningkat, dianggap sebagai tren naik, dan mengeluarkan sinyal kosong. Ketika kurva fall melewati kurva rise, berarti garis K yang lebih rendah mulai meningkat, dianggap sebagai tren turun, dan mengeluarkan sinyal kosong.
Keunggulan Strategis
Strategi ini, yang menilai tren berdasarkan pergerakan harga, memiliki keuntungan sebagai berikut:
Prinsip-prinsipnya jelas dan mudah dipahami.
Tidak bergantung pada indikator apa pun, hanya berdasarkan karakteristik harga itu sendiri untuk menilai arah tren.
Parameter yang dapat dikonfigurasi lebih sedikit, terutama parameter N dan EMA yang mudah dioptimalkan.
Ini dapat digunakan secara luas untuk aset digital apa pun yang memiliki likuiditas tertentu, termasuk saham, valuta asing, cryptocurrency, dll.
Hasil pengamatan lebih baik dan risiko dapat dikontrol secara ketat.
Metode ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan menggabungkan garis tren, dukungan resistensi dan lainnya.
Strategi Stop Loss yang dapat dikonfigurasi untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Risiko Strategis
Meskipun ada beberapa keuntungan dari strategi ini, ada risiko berikut:
Ketika pasar berada dalam keadaan goyah, jenis K-line sering beralih dan dapat menghasilkan sinyal palsu.
N dan EMA parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan kehilangan langkah atau menghasilkan terlalu banyak sinyal tidak valid.
Ada beberapa keterlambatan dalam menentukan arah tren hanya berdasarkan jenis garis K.
Tidak dapat memfilter secara efektif grafik frekuensi yang umum seperti segitiga berpotongan, bendera, dan lain-lain, yang dapat menyebabkan risiko terbalik.
Strategi ini adalah strategi trend-following dan tidak dapat secara efektif menangkap peluang reversal.
Anda harus bekerja sama dengan Stop Loss untuk mengendalikan risiko kerugian, jika tidak, kerugian bisa lebih besar.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan cara:
Kombinasi indikator volatilitas seperti ATR, menyesuaikan parameter N dan parameter smoothing EMA sesuai dengan volatilitas pasar, untuk menghindari pasar yang bergoyang menghasilkan terlalu banyak sinyal tidak efektif.
Meningkatkan penilaian indikator Volume, filter palsu untuk penembusan dalam jumlah besar.
Kombinasi garis tren dan titik-titik resistensi pendukung kunci untuk menentukan arah tren dan kepalsuan terobosan.
Menambahkan beberapa penilaian periode waktu, menghindari salah penilaian periode tunggal.
Menambahkan modul reversal mode identifikasi, tepat waktu reverse membuka posisi ketika muncul sinyal reversal yang signifikan.
Mengoptimalkan strategi stop loss, mengatur stop loss sesuai dengan volatilitas pasar dan preferensi risiko.
Fungsi tambahan seperti Tracking Stop Loss, Move Stop Loss, dan lain-lain untuk mengunci keuntungan dan mencegah laba kembali.
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada pergerakan harga untuk menentukan arah tren, prinsipnya jelas, pengukuran kembali yang baik, dapat diterapkan secara luas untuk perdagangan aset digital. Namun, ada juga batasan tertentu, yang perlu didukung dengan stop loss dan optimasi untuk mengurangi risiko. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan pemikiran praktis yang sederhana untuk perdagangan kuantitatif, yang layak dipelajari.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("trend detect", overlay=false)
lenght = input(34)
ema_smooth = input(5)
delt = high - close
height = high - low
color_plot=black
state=0
if delt > height/3*2
state := 1
color_plot := red
else
if delt > height/3
state := 2
color_plot := blue
else
state := 3
color_plot := green
//plot(state, color=color_plot, style=histogram)
percOfType(len, state_for_count) =>
num = 0
for i=1 to len
if state[i]==state_for_count
num := num+1
num/len*100
rise = ema(percOfType(lenght, 3), ema_smooth)
fall = ema(percOfType(lenght, 1), ema_smooth)
plot(rise, color = green)
plot(ema(percOfType(lenght, 2), ema_smooth), color = blue)
plot(fall, color = red)
plot(10, color=black)
plot(60, color=black)
longCondition = crossover(rise, fall)
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(rise, fall)
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)