Strategi ini menggabungkan RSI (2) dan rata-rata bergerak untuk mengidentifikasi titik beli rendah dan titik jual tinggi ketika harga keluar dari kesenjangan antara rata-rata bergerak jangka menengah dan panjang, bertujuan untuk menangkap peluang pembalikan jangka pendek.
Menghitung RSI 2 periode untuk mencerminkan rasio perubahan harga dua hari terakhir.
Rata-rata bergerak sederhana 5 hari dan 200 hari bertindak sebagai indikator tren jangka pendek dan jangka panjang.
Ketika harga melanggar di atas MA 200 hari tetapi di bawah MA 5 hari, dan RSI ((2) < 5, pertimbangkan oversold, pergi panjang.
Ketika harga melanggar di bawah MA 200 hari tetapi di atas MA 5 hari, dan RSI ((2) > 90, pertimbangkan overbought, pergi pendek.
Ketika harga melanggar 5 hari MA lagi, pembalikan dikonfirmasi, posisi dekat.
RSI(2) memiliki sensitivitas tinggi untuk menangkap pembalikan ultra-pendek dengan cepat.
Menggabungkan dengan MA menambah validitas untuk sinyal pembalikan, menghindari whipsaws.
Backtest menunjukkan hasil yang layak pada stok dengan batas harga, maksimal DD terkontrol.
Kode yang sederhana dan elegan dengan beberapa parameter, mudah diterapkan.
Cenderung terhadap sinyal palsu yang bergantung pada indikator sensitif, parameter membutuhkan optimasi.
Sulit untuk beradaptasi dengan tren jangka panjang atau pasar yang bervariasi, volatilitas pengembalian tinggi.
Tidak ada stop loss yang tidak dapat membatasi kerugian perdagangan tunggal.
Hanya data backtest 2 tahun, lebih banyak sampel diperlukan untuk memverifikasi strategi.
Tidak bisa beradaptasi dengan peristiwa ekstrem seperti flash crash.
Kombinasi pengujian parameter MA dan RSI.
Tambahkan volume dll untuk mengkonfirmasi sinyal pembalikan.
Mengimplementasikan bergerak atau persentase stop loss.
Mengoptimalkan ukuran posisi berdasarkan kondisi pasar.
Perdagangan kedua sisi panjang dan pendek.
Menyesuaikan logika masuk untuk saham dengan risiko gap.
Memperluas periode backtest untuk memverifikasi ketahanan.
Strategi ini mengidentifikasi tingkat overbought/oversold dengan RSI dan MA untuk menangkap pembalikan dari kesenjangan jangka menengah-panjang untuk perdagangan jangka pendek. Pro adalah kesederhanaan, kecepatan dan hasil backtest yang layak. Tetapi sampel terbatas, penyesuaian param yang diperlukan, tidak memiliki kontrol risiko, lemah dalam pergerakan kesenjangan. Lebih banyak filter yang diperlukan untuk mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan ketahanan dan daya adaptasi. Memberikan ide yang berguna untuk menggunakan kombinasi indikator untuk menentukan pembalikan, tetapi membutuhkan optimasi dan verifikasi yang komprehensif untuk aplikasi skala besar.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Algokid code v. 1.00
strategy("AK_RSI 2 Strategy", overlay=true)
RS = rsi(close,2)
ma5 = sma(close,5)
ma200 = sma(close,200)
longCondition = close > ma200 and close < ma5 and RS < 5
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
strategy.close_all(when = close > ma5)
shortCondition = close < ma200 and close > ma5 and RS > 90
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
strategy.close_all(when = close < ma5)