Strategi ini menggunakan Indeks Kinerja Harga (PPI) untuk menentukan arah tren pasar - pergi panjang ketika PPI naik dan pendek ketika turun. PPI menghitung persentase perubahan harga selama periode untuk mengukur momentum harga dan arah masa depan.
Logika utama:
PPI menghitung persentase perubahan harga selama periode (default 14 hari)
Ketika PPI naik, itu menunjukkan kenaikan harga - pergi panjang
Ketika PPI turun, itu menunjukkan penurunan harga - pergi pendek
Pilihan untuk membalikkan sinyal perdagangan
Peningkatan PPI menunjukkan momentum meningkat, penurunan PPI menunjukkan momentum menurun. Melacak PPI dengan parameter yang tepat dapat menangkap tren jangka menengah dan panjang.
Indikator sederhana untuk menentukan tren dan momentum harga
Parameter yang dapat disesuaikan sesuai dengan berbagai produk
Logika perdagangan yang jelas dan intuitif
Perdagangan reversal beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda
Tidak dapat menyaring kebisingan jangka pendek, rentan terhadap kebocoran palsu
Tidak ada ukuran posisi atau manajemen stop loss
Parameter yang buruk dapat melewatkan tren atau terlalu banyak perdagangan
Pengurangan:
Mengoptimalkan parameter untuk menyeimbangkan stabilitas dan sensitivitas
Tambahkan stop loss ke loss kontrol per perdagangan
Pertimbangkan ukuran posisi untuk mengurangi risiko per perdagangan
Kombinasi parameter uji untuk produk yang berbeda
Tambahkan filter lain untuk menyaring sinyal palsu
Mengembangkan mekanisme pengukuran posisi dinamis
Tambahkan trailing atau stop loss berbasis waktu
ML untuk menilai kualitas sinyal
Strategi ini menentukan tren dengan indeks kinerja harga, dengan kesederhanaan dan universalitas. Perbaikan lebih lanjut dalam parameter, kontrol risiko dll dapat membuatnya menjadi strategi kuantitatif yang kuat. Ini memberikan pendekatan yang efektif menggunakan indikator sederhana untuk deteksi tren.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2018
// The Performance indicator or a more familiar term, KPI (key performance indicator),
// is an industry term that measures the performance. Generally used by organizations,
// they determine whether the company is successful or not, and the degree of success.
// It is used on a business’ different levels, to quantify the progress or regress of a
// department, of an employee or even of a certain program or activity. For a manager
// it’s extremely important to determine which KPIs are relevant for his activity, and
// what is important almost always depends on which department he wants to measure the
// performance for. So the indicators set for the financial team will be different than
// the ones for the marketing department and so on.
//
// Similar to the KPIs companies use to measure their performance on a monthly, quarterly
// and yearly basis, the stock market makes use of a performance indicator as well, although
// on the market, the performance index is calculated on a daily basis. The stock market
// performance indicates the direction of the stock market as a whole, or of a specific stock
// and gives traders an overall impression over the future security prices, helping them decide
// the best move. A change in the indicator gives information about future trends a stock could
// adopt, information about a sector or even on the whole economy. The financial sector is the
// most relevant department of the economy and the indicators provide information on its overall
// health, so when a stock price moves upwards, the indicators are a signal of good news. On the
// other hand, if the price of a particular stock decreases, that is because bad news about its
// performance are out and they generate negative signals to the market, causing the price to go
// downwards. One could state that the movement of the security prices and consequently, the movement
// of the indicators are an overall evaluation of a country’s economic trend.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Perfomance index Backtest")
Period = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xKPI = (close - close[Period]) * 100 / close[Period]
clr = iff(xKPI > 0, green, red)
p1 = plot(xKPI, color=blue, title="KPI")
p2 = plot(0, color=blue, title="0")
pos = iff(xKPI > 0, 1,
iff(xKPI < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
fill(p1,p2,color=clr)