Strategi Pembalikan Rata-rata Pergerakan Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan prinsip 123 reversal untuk membangun sinyal reversal, lalu memfilternya dengan moving average 2⁄20, dan hanya menghasilkan instruksi perdagangan jika kedua sinyal tersebut sesuai, untuk meningkatkan stabilitas strategi. Strategi ini bertujuan untuk menangkap peluang reversal jangka pendek sambil menggunakan filter tren jangka panjang untuk mengunci peluang perdagangan probabilitas tinggi.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari dua bagian:
- 123 Strategi Pembalasan
123 strategi reversal berasal dari sebuah sistem strategi reversal dalam buku How to get three times the return in the futures market. Strategi ini didasarkan pada prinsip berikut: Jika harga close-out turun dari tinggi dalam dua hari, dan pada hari ke-9 garis K lambat di bawah 50, maka dapat dianggap saat ini berada di titik reversal dan harus dibeli.
- Strategi Moving Average Indeks 2⁄20
Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak indeks 2⁄20 untuk menilai tren jangka panjang. Strategi ini dapat digunakan untuk memfilter terobosan palsu.
Kombinasi kedua strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan yang sebenarnya ketika sinyal 123 reversal dan sinyal 2 / 20 linear konsisten.
Analisis Keunggulan Strategi
Strategi ini menggabungkan pembalikan jangka pendek dan tren jangka panjang, dengan keuntungan sebagai berikut:
- Capture Short-Term Reversals menawarkan peluang keuntungan yang lebih tinggi
123 strategi reversal dapat menangkap overbought dan oversold dalam jangka pendek, titik-titik yang sering membawa perubahan harga yang lebih besar, sehingga ruang untuk keuntungan yang lebih tinggi dapat diperoleh.
- 2⁄20 Filter linear dapat menghindari risiko penembusan palsu
Strategi pembalikan yang sederhana mudah terkena dampak pasar tren, menghasilkan banyak sinyal palsu. Menambahkan garis rata-rata 2⁄20 dapat memfilter sinyal yang tidak sesuai dengan tren, menghindari risiko topping dan bottoming, meningkatkan kualitas sinyal.
- Kombinasi kondisi ganda mengurangi risiko rasio laba rugi
Hanya mengandalkan satu indikator mudah menghasilkan banyak sinyal yang salah, sedangkan kombinasi dua indikator yang saling melengkapi dapat secara signifikan meningkatkan keandalan sinyal dan mengurangi kerugian rasio.
- Strategi yang jelas, mudah dipahami dan dioptimalkan
Fungsi dari berbagai bagian strategi ini jelas, ide yang jelas, mudah untuk memahami penyebab terbentuknya, juga mudah untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan sesuai dengan situasi aktual, dan beradaptasi dengan lingkungan pasar yang lebih luas.
Analisis Risiko Strategi
Meskipun strategi ini memiliki keuntungan yang jelas, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
- Tidak selalu terjadi.
Kinerja historis tidak mewakili kinerja di masa depan, dan setelah muncul sinyal pembalikan, ada ketidakpastian tentang besarnya dan intensitas harga yang bangkit, yang dapat menyebabkan kerugian.
- Tren ini mungkin akan berlanjut.
Garis rata-rata 2⁄20 tidak dapat sepenuhnya menyaring tren, dan ketika tren sangat kuat, penyesuaian jangka pendek masih mungkin tertelan oleh tren utama, sehingga menghasilkan kerugian.
- Pengaturan parameter yang perlu dioptimalkan
Berbagai pengaturan parameter dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja strategi, yang diperlukan untuk menemukan parameter optimal melalui banyak pengujian dan simulasi, dan kisaran optimal parameter juga dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- Efek jangka panjang tidak pasti
Performa historis yang baik dalam jangka pendek juga tidak berarti keuntungan yang stabil dalam jangka panjang, pasar sangat acak, dan efektivitas jangka panjang dari strategi perlu diverifikasi dalam berbagai lingkungan pasar.
Risiko ini dapat dikendalikan dengan cara menyesuaikan parameter secara wajar, mengatur stop loss, dan melakukan manajemen risiko. Selain itu, dapat dipertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak kondisi untuk meningkatkan stabilitas strategi, seperti volume perdagangan, indikator seperti volatilitas, atau metode pembelajaran mesin untuk mencapai optimasi dinamis.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam beberapa hal:
- Optimalkan parameter reversal
Kombinasi parameter yang berbeda dapat diuji untuk mencari reversal yang lebih stabil dan lebih jelas untuk meningkatkan kualitas sinyal reversal.
- Optimalkan sistem linear
Anda dapat menguji kombinasi garis rata-rata dari parameter yang berbeda, atau menambahkan penilaian garis rata-rata ganda, sehingga penilaian tren lebih akurat dan komprehensif.
- Tambahkan lebih banyak kondisi filter
Anda dapat mengatur lebih banyak kondisi penyaringan berdasarkan indikator seperti volume transaksi, fluktuasi, dan lain-lain, untuk mengurangi kesalahan penilaian dan meningkatkan stabilitas.
- Mengoptimalkan parameter secara dinamis
Dengan mengumpulkan banyak data historis, optimasi dinamis parameter dapat dilakukan berdasarkan metode pembelajaran mesin, sehingga strategi dapat lebih robust.
- Tergabung dengan strategi stop loss
Stop loss yang dilakukan dengan benar dapat secara efektif mengontrol strategi maksimum withdrawal dan risk opening.
- Pengelolaan dana yang optimal
Mengoptimalkan manajemen posisi dan alokasi dana dapat meningkatkan kinerja jangka panjang strategi.
Meringkaskan
Strategi berbalik dua garis rata adalah strategi perdagangan jangka pendek yang sederhana dan praktis. Ini menggabungkan perdagangan berbalik dan penilaian tren, yang dapat menangkap peluang berbalik harga jangka pendek dan menghindari kesalahan sinyal palsu. Strategi ini jelas, mudah dimengerti dan dioptimalkan, dan memiliki nilai aplikasi praktis yang baik.
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 06/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EMA220(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos := iff(close > xXA and close > nXS , 1,
iff(close < xXA and close < nXS, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & 2/20 Exponential MA", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- 2/20 Exponential MA ----")
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA220 = EMA220(LengthMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA220 == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMA220 == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )