Strategi kombinasi beberapa indikator
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih akurat dan dapat diandalkan dengan menggunakan kombinasi dari berbagai jenis indikator teknis. Strategi ini terdiri dari dua bagian: bagian pertama menggunakan strategi 123 reversal, dan bagian kedua menggunakan indikator TEMA.
Prinsip Strategi
Bagian pertama menggunakan strategi 123 reversal. Strategi ini didasarkan pada indikator stokastik, yang menghasilkan sinyal beli atau jual ketika harga saham mengalami reversal pada harga close out dua hari berturut-turut (misalnya, harga close out dua hari berturut-turut berbalik), dan indikator stokastik menunjukkan sinyal overbought atau oversold.
Secara khusus, jika harga penutupan lebih tinggi dari harga penutupan hari sebelumnya, dan garis lambat stokastik di bawah 50, menghasilkan sinyal beli. Jika harga penutupan lebih rendah dari harga penutupan hari sebelumnya, dan garis cepat stokastik di atas 50, menghasilkan sinyal jual.
Bagian kedua menggunakan indikator TEMA. TEMA mewakili rata-rata bergerak tiga kali lipat, yang dihitung sebagai berikut:
TEMA = 3*EMA(CLOSE, N) - 3*EMA(EMA(CLOSE, N), N) + EMA(EMA(EMA(CLOSE, N), N), N)
Di antaranya, N adalah panjang parameter. Jika harga tutup lebih tinggi dari nilai indikator TEMA, menghasilkan sinyal beli; Jika harga tutup lebih rendah dari nilai indikator TEMA, menghasilkan sinyal jual.
Akhirnya, kombinasi sinyal dari dua indikator. Hanya jika kedua indikator menghasilkan sinyal yang sama (dua membeli atau dua menjual), sinyal perdagangan yang sebenarnya akan dihasilkan.
Keunggulan Strategis
- Dengan menggabungkan beberapa indikator, Anda dapat menyaring beberapa sinyal yang salah dan meningkatkan kualitas sinyal.
- 123 Strategi reversal didasarkan pada reversal harga saham yang sebenarnya, untuk menghindari pembelian tinggi dan penjualan panik dalam tren.
- TEMA dapat mengurangi kebisingan dan menghasilkan sinyal yang lebih dapat diandalkan melalui multiple smoothing.
- Kombinasi dari dua jenis indikator yang berbeda dapat memastikan keandalan sinyal perdagangan untuk tingkat yang lebih besar.
Risiko dan optimasi
- Strategi pembalikan itu sendiri memiliki risiko kehilangan tren besar di pasar bullish. Parameter strategi pembalikan dapat disesuaikan dengan tepat untuk mengurangi probabilitas kehilangan.
- TEMA sebagai indikator pelacakan tren, ada kemungkinan menghasilkan sinyal yang salah. Parameter TEMA dapat disesuaikan dengan tepat untuk mengoptimalkan sensitivitas indikator.
- Kedua indikator ini juga dapat menyebabkan sinyal menjadi terlalu langka jika parameter yang dipilih tidak tepat. Parameter perlu disesuaikan untuk mencapai frekuensi perdagangan yang tepat.
- Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan filter dan menutup strategi dalam situasi pasar tertentu untuk mengendalikan risiko.
Meringkaskan
Strategi ini meningkatkan kualitas sinyal perdagangan melalui kombinasi multi-indikator yang masuk akal dan merupakan strategi perdagangan kuantitatif yang sangat efektif. Namun, tetap perlu memperhatikan pengendalian risiko, menyesuaikan parameter dengan tepat atau menambahkan komponen lain untuk pengoptimalan sehingga strategi dapat beroperasi secara stabil di berbagai pasar.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
TEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos := iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & TEMA1", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- TEMA1 ----")
LengthTEMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3A = TEMA(LengthTEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3A == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3A == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )