Strategi MACD dan RSI Berganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi MACD dan RSI yang komprehensif memanfaatkan sinyal dari indikator MACD dan RSI untuk menangkap tren garis tengah dan panjang harga ketika garis lambat dan garis cepat berpotongan lurus dan RSI tidak memasuki zona overbought, dan ketika garis lambat dan garis cepat berpotongan mati dan RSI memasuki zona oversold.
Prinsip
Strategi ini menggunakan dua indikator MACD untuk memberikan sinyal, satu indikator MACD dengan parameter panjang garis cepat 10, panjang garis lambat 22, panjang garis MACD 9, dan indikator MACD lainnya dengan parameter panjang garis cepat 21, panjang garis lambat 45, panjang garis MACD 20.
Dalam kombinasi dengan indikator RSI untuk menentukan apakah masuk ke zona overbought atau oversold, parameter RSI disetel ke 14, garis overbought disetel ke 70, dan zona oversold disetel ke 20. Anda dapat membeli ketika RSI berada di bawah garis overbought dan menjual ketika RSI berada di atas zona oversold.
Hanya jika kedua indikator MACD menghasilkan sinyal beli pada saat yang sama dan RSI tidak overbought, maka akan ada pembelian; hanya jika kedua indikator MACD menghasilkan sinyal jual pada saat yang sama dan RSI memasuki zona oversold, maka akan ada penjualan.
Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi multi-MACD dan RSI adalah kemampuan untuk memfilter beberapa sinyal palsu dengan menggunakan indikator MACD ganda, dan masuk hanya ketika kedua indikator MACD mengirimkan sinyal, yang dapat mengurangi perdagangan yang tidak perlu, mengurangi frekuensi perdagangan, dan meningkatkan probabilitas keuntungan.
Selain itu, dengan menggunakan indikator RSI untuk menilai kondisi overbought dan oversold, Anda dapat menghindari melakukan lebih banyak shorting ketika harga sudah terlalu kuat, sehingga mengurangi risiko kerugian.
Kombinasi dua gelombang MACD dan penilaian RSI memungkinkan strategi untuk hanya berdagang di tengah tren dan mendapatkan keuntungan di tengah tren yang lebih baik.
Risiko
Strategi multi-MACD dan RSI juga memiliki risiko tertentu. Gelombang MACD ganda dapat melewatkan saat harga mulai berbalik, menyebabkan kerugian meluas. Ketika kedua MACD bercabang dan RSI belum terlalu banyak membeli, kemungkinan besar telah melewatkan bagian bawah harga dan menyebabkan kerugian.
Selain itu, indikator MACD sendiri sangat sensitif terhadap karakteristik pasar perdagangan. Dalam siklus perdagangan yang berbeda dan lingkungan pasar, parameter MACD perlu disesuaikan agar dapat bekerja. Jika parameter tidak diatur dengan benar, mudah menghasilkan sinyal yang salah dan menyebabkan kerugian.
Selain itu, indikator RSI dapat menghasilkan beberapa sinyal overbought dan oversold, dan masuk terlalu dini sebelum menunggu RSI berbalik sepenuhnya dapat meningkatkan kerugian.
Pengoptimalan
Strategi ini dapat dipertimbangkan untuk mengoptimalkan:
Mengoptimalkan parameter MACD, mengubah parameter dari garis cepat ke garis lambat, menemukan kombinasi parameter MACD terbaik untuk berbagai jenis perdagangan dan siklus, meningkatkan efektivitas sinyal.
Adaptasi parameter RSI, mempersingkat atau memperluas RSI overbought/oversold, optimalkan waktu masuk.
Meningkatkan strategi stop loss, stop loss keluar ketika kerugian mencapai proporsi tertentu, untuk menghindari kerugian permainan lebih lanjut diperluas.
Pertimbangkan untuk menambahkan penilaian tambahan seperti titik terobosan, untuk mengkonfirmasi tren lebih lanjut dan kemudian masuk.
Meringkaskan
Multi-MACD dan RSI strategi yang digunakan dalam kombinasi dengan dual MACD dan RSI indikator, meningkatkan efektivitas sinyal, dan dapat memperoleh keuntungan yang lebih baik dalam situasi tren garis tengah. Namun, strategi ini juga memiliki risiko tertentu, perlu tes lebih lanjut untuk mengoptimalkan parameter MACD dan parameter RSI, dan meningkatkan risiko kontrol strategi tambahan, sebelum menggunakan strategi untuk perdagangan yang sebenarnya.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MACDbl RSI", overlay=true)
fastLength = input(10)
slowlength = input(22)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = sma(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
fastLength2 = input(21)
slowlength2 = input(45)
MACDLength2 = input(20)
MACD2 = ema(open, fastLength2) - ema(open, slowlength2)
aMACD2 = sma(MACD2, MACDLength2)
delta2 = MACD2 - aMACD2
Length = input(14, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
xRSI = rsi(open, Length)
if (delta > 0) and (year>2015) and (delta2 > 0) and (xRSI < Overbought)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="buy")
if (delta < 0) and (year>2015) and (delta2 < 0) and (xRSI > Oversold)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="sell")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)