Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak eksponensial ganda untuk menentukan arah tren berdasarkan harga yang menembus rata-rata bergerak. Ini pergi panjang ketika harga naik di atas rata-rata bergerak dan pergi pendek ketika harga turun di bawah rata-rata bergerak. Strategi ini menggabungkan penentuan tren dan tingkat overbought / oversold untuk mengunci keuntungan.
Strategi ini didasarkan pada indikator rata-rata bergerak eksponensial ganda. Parameter Panjang dalam indikator menetapkan periode rata-rata bergerak menjadi 20 hari. Parameter xPrice diatur untuk menutup harga. Rata-rata bergerak eksponensial 20 hari xXA kemudian dihitung. NHH tertinggi dan nLL terendah selama dua hari terakhir juga dihitung. Jika nLL lebih tinggi dari rata-rata bergerak atau nHH lebih rendah dari rata-rata bergerak, yang lebih kecil dari nLL dan nHH diambil sebagai harga kunci nXS. Jika harga penutupan lebih tinggi dari rata-rata bergerak dan harga kunci, itu akan panjang. Jika harga penutupan lebih rendah dari rata-rata dan harga kunci, itu akan pendek. Parameter terbalik menentukan apakah perdagangan akan bergerak.
Strategi ini menilai arah harga menembus rata-rata bergerak dan menggabungkan real-time tertinggi tertinggi dan terendah terendah untuk menentukan validitas breakout untuk menghindari breakout palsu.
Rata-rata bergerak eksponensial ganda dapat lebih akurat menentukan arah tren.
Menggabungkan tertinggi tertinggi dan terendah terendah untuk menilai validitas breakout menghindari breakout palsu yang disebabkan oleh fluktuasi harga.
Arah panjang/pendek dapat dengan mudah dibalikkan menggunakan parameter terbalik untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Hanya perdagangan pada breakout secara efektif menyaring kebisingan pasar.
Rata-rata bergerak eksponensial ganda kadang-kadang bereaksi lambat dan mungkin kehilangan peluang perdagangan jangka pendek.
Sistem rata-rata bergerak cenderung menghasilkan sinyal palsu yang sering terjadi selama konsolidasi pasar.
Strategi ini cocok untuk lingkungan pasar dengan tren yang jelas dan tidak cocok untuk pasar volatile yang terbatas pada kisaran.
Ini tidak mempertimbangkan stop loss exit dan memiliki risiko peningkatan kerugian.
Ini tidak menetapkan ukuran posisi dan dapat menyebabkan kontrol risiko yang tidak tepat.
Indikator lain dapat digabungkan untuk menilai tren pasar dan menghindari perdagangan yang sering selama konsolidasi.
Stop dinamis dapat ditambahkan untuk mengendalikan risiko kerugian perdagangan tunggal.
Parameter rata-rata bergerak dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan volatilitas pasar untuk mengoptimalkan sensitivitas indikator.
Ukuran posisi dapat diatur untuk mengendalikan risiko sambil memperluas keuntungan.
Parameter dapat dioptimalkan dengan menggunakan Walk Forward Analysis.
Strategi ini menggunakan indikator rata-rata bergerak eksponensial ganda untuk menentukan arah tren harga sambil menggabungkan tertinggi tertinggi dan terendah terendah untuk menghindari pecah palsu. Ada ruang untuk perbaikan dalam mengoptimalkan mekanisme stop loss, mengendalikan ukuran posisi, dll. Tetapi secara keseluruhan, strategi ini sederhana, praktis, dan dapat disesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda melalui penyesuaian parameter, menjadikannya strategi trend berikut yang dapat diandalkan.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/12/2016
// Strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy 2/20 Exponential Moving Average", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos = iff(close > xXA and close > nXS , 1,
iff(close < xXA and close < nXS, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nXS, color=blue, title="XAverage")