Ide inti dari strategi ini adalah untuk menggabungkan indikator RSI dan rata-rata bergerak SMA untuk menerapkan perdagangan posisi dalam tren. Ketika indikator RSI menunjukkan kondisi overbought atau oversold, ia membuka atau menutup posisi panjang atau pendek sesuai dengan sinyal crossover dari rata-rata bergerak SMA. Strategi ini bertujuan untuk menemukan peluang pembalikan jangka pendek untuk menghasilkan keuntungan.
Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menentukan waktu pembalikan tren ketika overbought atau oversold, dengan nilai RSI di atas 70 menunjukkan kondisi overbought dan di bawah 30 menunjukkan kondisi oversold.
Ketika RSI di atas 50 dan SMA cepat melintasi SMA lambat, ia membuka posisi panjang. Ketika RSI di bawah 50 dan SMA cepat melintasi SMA lambat, ia membuka posisi pendek. Ketika posisi panjang sudah terbuka, jika RSI turun di bawah 50 dan SMA cepat melintasi SMA lambat, ia akan menutup posisi panjang dan membuka posisi pendek. Ketika posisi pendek sudah terbuka, jika RSI naik di atas 50 dan SMA cepat melintasi SMA lambat, ia akan menutup posisi pendek dan membuka posisi panjang.
Logika perdagangan utama dari strategi ini meliputi:
Menghitung indikator RSI, dengan panjang 14
Menghitung SMA cepat, dengan panjang 100
Menghitung SMA lambat, dengan panjang 150
RSI > 50 dan SMA cepat melintasi SMA lambat memberikan sinyal panjang
RSI < 50 dan SMA cepat melintasi SMA lambat memberikan sinyal pendek
Pembukaan dan penutupan posisi panjang/pendek berdasarkan sinyal
Strategi ini memiliki keuntungan berikut:
Menggabungkan indikator tren dan pembalikan dapat menangkap peluang pembalikan jangka pendek
Indikator RSI dapat secara efektif mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold
SMA crossover dapat secara handal menentukan arah tren
Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan
Hasil backtest menunjukkan pengembalian yang layak bahkan di pasar beruang
Menggunakan ukuran posisi tetap, tidak perlu sering penyesuaian
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Risiko pembalikan yang gagal. Sinyal pembalikan RSI tidak selalu dapat diandalkan, penyusutan palsu dapat menyebabkan kerugian.
Trend tidak jelas. Sinyal perdagangan dari SMA crossover dapat terganggu oleh pembalikan tren jangka menengah.
Dampak biaya: perdagangan yang sering dapat sangat dipengaruhi oleh biaya, memakan keuntungan.
Optimasi parameter, panjang RSI, periode SMA membutuhkan pengujian dan penyesuaian terus menerus.
Risiko Whipsaw, penarikan strategi bisa cukup besar, perlu persiapan psikologis.
Untuk mengatasi risiko ini, langkah-langkah berikut dapat diambil:
Tambahkan filter lain untuk meningkatkan kualitas sinyal
Sesuaikan ukuran posisi sesuai dengan tren utama untuk mengurangi risiko kegagalan pembalikan
Mengoptimalkan parameter untuk mengurangi frekuensi perdagangan dan dampak biaya
Menggunakan stop loss untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:
Uji kombinasi parameter RSI yang berbeda untuk menemukan yang optimal
Uji parameter periode SMA yang berbeda untuk menentukan yang terbaik
Mengurangi ukuran posisi ketika tren tidak jelas
Tambahkan indikator lain seperti MACD, KD untuk penyaringan sinyal
Uji metode stop loss yang berbeda untuk menemukan titik stop loss yang optimal
Mengoptimalkan strategi ukuran posisi sesuai dengan kondisi pasar
Gunakan jenis order lanjutan untuk stop loss dan entry yang lebih cerdas
Secara keseluruhan ini adalah strategi reversi rata-rata jangka pendek yang khas, memanfaatkan kombinasi indikator RSI dan SMA moving averages, dapat menangkap keuntungan dari pembalikan overbought dan oversold jangka pendek. Strategi ini memiliki keuntungan logika sederhana dan beberapa parameter, tetapi juga memiliki beberapa risiko kegagalan pembalikan dan risiko gangguan tren. Melalui pengujian terus menerus dan optimasi parameter, dan menambahkan filter lainnya, tingkat kemenangan dapat ditingkatkan. Selain itu, penggunaan stop loss dan ukuran posisi yang tepat juga sangat penting. Singkatnya, strategi ini cukup praktis sebagai sistem jangka pendek dan layak dicoba.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy('RSI and SMA',
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//==================================Buy Conditions============================================
//RSI
length = input(14)
rsi = ta.rsi(close, length)
//SMA
fastEMA = ta.sma(close, 100)
slowEMA = ta.sma(close, 150)
plot(fastEMA, color = color.green)
plot(slowEMA, color = color.blue)
bullish = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and rsi > 50
bearish = ta.crossover(slowEMA, fastEMA) and rsi < 50
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and timePeriod)
strategy.close("Exit", when=bearish)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and timePeriod)
strategy.close("Exit", when=bullish)