Strategi RSI Tracking ADX adalah strategi mengikuti tren yang menggabungkan indikator RSI dan indikator ADX. Ini menggunakan indikator RSI untuk menentukan kondisi overbought dan oversold, dan indikator ADX untuk mengukur kekuatan tren, memungkinkan entri selama tren naik ketika tidak overbought dan keluar ketika tren melemah atau menjadi overbought.
Strategi ini terutama menggunakan kombinasi indikator RSI dan indikator ADX untuk menentukan entri dan keluar.
Ketentuan masuk:
SMA 20 hari naik;
ADX naik lebih dari 0,2 dari hari sebelumnya, menunjukkan tren penguatan;
RSI di bawah 85 untuk menghindari keadaan overbought;
Atau:
SMA 20 hari naik;
ADX naik tetapi kurang dari 0,2, menunjukkan tren ringan;
RSI di bawah 50, ruang untuk rebound.
Kondisi keluar:
RSI di atas 75, keadaan overbought;
ADX naik ringan, tren lemah;
Atau:
RSI di atas 75, keadaan overbought;
ADX naik tajam, tren yang kuat;
Atau:
SMA 20 hari menurun.
Strategi ini menggunakan RSI untuk overbought/oversold dan ADX untuk trend untuk masuk selama uptrends ketika tidak overbought dan exit ketika overbought atau trend melemah.
Keuntungan utama dari strategi ini adalah:
Menggabungkan RSI dan ADX memungkinkan tren yang lebih akurat dan pembacaan overbought / oversold untuk masuk dan keluar yang lebih baik.
ADX mengukur kekuatan tren untuk menghindari keluar whipsaw selama konsolidasi.
RSI menggunakan parameter longgar untuk mengikuti tren jangka menengah hingga panjang dan mengurangi perdagangan yang berlebihan.
Logika yang sederhana dan penerapan yang mudah, cocok untuk kepemilikan jangka panjang.
Parameter konfigurasi memungkinkan fleksibilitas.
Risiko utama adalah:
ADX lag mungkin melewatkan titik balik tren yang mengarah pada kerugian yang lebih besar.
Stop loss dapat memicu terlambat saat penurunan harga seperti tebing, memperbesar kerugian.
Parameter RSI yang terlalu longgar dapat menyebabkan overbought holdings terlalu lama.
Parameter ADX yang terlalu sensitif dapat salah memicu keluar selama tren lemah.
Saham dapat berperilaku tidak normal selama perubahan sistem pasar.
Manajemen risiko:
Gunakan periode ADX yang lebih pendek untuk sensitivitas.
Stop loss yang lebih ketat untuk membatasi kerugian.
Singkatkan periode RSI untuk menghindari overbought holdings yang berkepanjangan.
Hindari parameter ADX yang terlalu sensitif.
Mengganti secara manual selama pergeseran pasar yang signifikan.
Strategi dapat dioptimalkan dengan:
Mencoba periode RSI untuk parameter yang lebih baik.
Mengoptimalkan periode ADX untuk kemampuan menangkap tren.
Menambahkan indikator lain seperti MACD untuk konfirmasi.
Mencoba kombinasi rata-rata bergerak untuk meningkatkan entri.
Menambahkan mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian untuk meningkatkan rasio risiko-balasan.
Menghakimi sistem pasar untuk secara manual mengesampingkan pada titik balik.
Strategi RSI Tracking ADX adalah strategi yang efektif namun sederhana untuk mengikuti tren. Strategi ini menggabungkan kekuatan RSI dan ADX untuk analisis tren yang akurat dan overbought/oversold. Logika ini mudah dan mudah diterapkan dengan fleksibilitas optimalisasi. Perhatian diperlukan terhadap lag ADX dan pengaturan stop loss. Secara keseluruhan, strategi ini cocok untuk pelacakan tren jangka menengah hingga panjang dan dapat memberikan keuntungan yang stabil.
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Copyright by Reed Asset Management registered in Shanghai, China
//该策略为上海蘆田资产管理有限公司制
//@version=2
strategy("[蘆田策略]ADX+RSI", overlay=true)
//ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
plot(sig, color=red, title="ADX")
//ADX+RSI Strategy Long Entry
longEntry1 = sma(close, 20) > sma(close, 20)[1] //check if the ADX is rising
longEntry2 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0.2
longEntry3 = rsi(close, 14) < 85
longEntry4 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0
longEntry5 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1] ) < 0.2
longEntry6 = rsi(close, 14) < 50
longCondition1 = longEntry1 and longEntry2 and longEntry3
longCondition2 = longEntry1 and longEntry4 and longEntry5 and longEntry6
if(longCondition1 or longCondition2)
strategy.entry("long", strategy.long)
//ADX+RSI Strategy Long Exit
longExit1 = rsi(close, 9) > 75
longExit2 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0
longExit3 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1] ) < 0.2
longExit4 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0.2
longExit5 = sma(close, 20) < sma(close,20)[1]
longExitCondition1 = longExit1 and longExit2 and longExit3
longExitCondition2 = longExit1 and longExit4
longStop1 = strategy.position_avg_price + 4 * tr
longExitCondition3 = longExit5
longStop2 = sma(close, 20)
strategy.close_all(when = longExitCondition1)
if (longExitCondition2)
strategy.exit("exit", "long", stop = longStop1)
if (longExitCondition3)
strategy.exit("exit", "long", stop = longStop2)
//Strategy