Strategi pembalikan garis K berdasarkan saluran Fibonacci
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini mengidentifikasi area harga dukungan dan resistensi yang penting dengan menghitung saluran Fibonacci yang diperluas berdasarkan rata-rata bergerak, dan membantu pedagang memprediksi potensi titik balik pasar.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah menghitung tiga saluran Keltner berdasarkan rata-rata bergerak, yang membantu menentukan batas atas dan bawah saluran Fibonacci. Tingkat Fibonacci default adalah 1.618 , 2.618 dan 4.236. Tingkat ini berfungsi sebagai titik acuan untuk membantu pedagang mengidentifikasi daerah dukungan dan resistensi yang penting.
Ketika menganalisis pergerakan harga, pedagang dapat memperhatikan saluran Fibonacci yang ekstrim, yaitu batas atas dan bawah saluran. Jika harga berdagang di beberapa garis K dan kemudian kembali ke dalam saluran, ini mungkin menunjukkan pembalikan potensial. Pola ini menunjukkan bahwa harga telah menyimpang sementara dari kisaran normalnya dan mungkin akan melakukan koreksi.
Untuk meningkatkan akurasi indikator Fibonacci Channel, pedagang biasanya menggunakan beberapa kerangka waktu. Dengan membuat sinyal jangka pendek selaras dengan kerangka waktu yang lebih besar, pedagang dapat lebih memahami tren pasar secara keseluruhan.
Selain mengidentifikasi titik balik potensial, pedagang juga dapat menggunakan indikator Fibonacci untuk menentukan titik masuk dan keluar. Tingkat dukungan dan resistensi jangka pendek dapat diturunkan dari saluran dan memberikan informasi berharga untuk keputusan perdagangan. Tingkat ini dapat digunakan sebagai titik referensi untuk stop loss atau stop loss.
Alat lain yang berguna untuk menganalisis tren adalah slope pada garis tengah, yaitu garis tengah dari indikator Fibonacci Channel. Slope pada garis tengah dapat menunjukkan kekuatan dan arah tren. Pedagang dapat memantau slope untuk mendapatkan informasi tentang dinamika pasar dan membuat keputusan perdagangan yang bijaksana.
Analisis Keunggulan Strategi
Keuntungan utama dari strategi ini adalah sebagai berikut:
Untuk mengidentifikasi area support dan resistance yang penting, dan membantu memprediksi titik balik harga.
Analisis multi-frame waktu dapat meningkatkan akurasi sinyal perdagangan.
Masuk dan keluar dapat diidentifikasi dengan jelas.
Dengan menganalisis kemiringan garis tengah, Anda dapat menilai kekuatan dan arah tren pasar.
Berdasarkan teori Fibonacci, tingkat harga kritis diidentifikasi dengan menggunakan rasio alami.
Analisis Risiko Strategi
Risiko utama dari strategi ini adalah sebagai berikut:
Seperti semua indikator analisis teknis, strategi ini tidak dapat memprediksi pergerakan dan pembalikan harga dengan 100 persen akurat. Indikator hanya memberikan kemungkinan wilayah harga dan tidak menjamin bahwa harga pasti akan berbalik.
Kesalahan atau pengaturan subjektif Fibonacci Scaling Level dan Keltner Channel Parameter dapat mempengaruhi keandalan sinyal.
Harga bisa menembus Fibonacci dan menyebabkan kerugian.
Metode analisis multi-frame tidak selalu berlaku.
Strategi ini mungkin kurang dapat diandalkan di pasar yang sangat berfluktuasi atau kurang likuiditas.
Untuk mengurangi risiko ini, indikator lain seperti RSI dapat digabungkan untuk memverifikasi sinyal perdagangan, menyesuaikan parameter agar sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda, dan menggunakan stop loss untuk mengendalikan risiko setiap perdagangan.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan cara:
Pengujian parameter dari berbagai jenis dan panjang untuk mengoptimalkan rata-rata bergerak dan saluran Keltner, sehingga lebih sesuai dengan karakteristik statistik dari berbagai pasar.
Uji area-area penting Fibonacci lainnya seperti 0.5 atau 0.786 sebagai area perpanjangan dari Fibonacci.
Untuk mengkonfirmasi masuknya, sinyal perdagangan dikombinasikan dengan bentuk harga, volume transaksi, atau indikator lainnya.
Optimalkan strategi stop loss untuk keluar secepatnya saat tren berbalik.
Optimasi umpan balik terhadap aturan masuk dan keluar.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi perdagangan berbalik K-line yang didasarkan pada identifikasi area resistensi pendukung utama di saluran Fibonacci adalah metode yang efektif untuk memandu keputusan perdagangan menggunakan prinsip proporsi alami. Strategi ini menunjukkan kinerja yang stabil di berbagai kondisi pasar.
/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// ____ __ ___ ________ ___________ ___________ __ ____ ___
// / __ )/ / / | / ____/ //_/ ____/ |/_ __< / // / / __ |__ \
// / __ / / / /| |/ / / ,< / / / /| | / / / / // /_/ / / __/ /
// / /_/ / /___/ ___ / /___/ /| / /___/ ___ |/ / / /__ __/ /_/ / __/
// /_____/_____/_/ |_\____/_/ |_\____/_/ |_/_/ /_/ /_/ \____/____/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © blackcat1402
//@version=5
strategy('[blackcat] L2 Fibonacci Bands', overlay=true)
// Define the moving average type and length
maType = input.string(title='MA Type', defval='WMA', options=['SMA', 'EMA', 'WMA', 'HMA'])
maLength = input.int(title='MA Length', defval=233, minval=1)
src = input(title='Data Source', defval=hl2)
// Define the Fibonacci expansion levels
fib1 = input.float(title='Fibonacci Level 1', defval=1.618, minval=0)
fib2 = input.float(title='Fibonacci Level 2', defval=2.618, minval=0)
fib3 = input.float(title='Fibonacci Level 3', defval=4.236, minval=0)
// Calculate the moving average
ma = maType == 'SMA' ? ta.sma(src, maLength) : maType == 'EMA' ? ta.ema(src, maLength) : maType == 'WMA' ? ta.wma(src, maLength) : maType == 'HMA' ? ta.hma(src, maLength) : na
// Calculate the Keltner Channels
kcMultiplier = input.int(title='Keltner Channel Multiplier', defval=2, minval=0)
kcLength = input.int(title='Keltner Channel Length', defval=89, minval=1)
kcTrueRange = ta.tr
kcAverageTrueRange = ta.sma(kcTrueRange, kcLength)
kcUpper = ma + kcMultiplier * kcAverageTrueRange
kcLower = ma - kcMultiplier * kcAverageTrueRange
// Calculate the Fibonacci Bands
fbUpper1 = ma + fib1 * (kcUpper - ma)
fbUpper2 = ma + fib2 * (kcUpper - ma)
fbUpper3 = ma + fib3 * (kcUpper - ma)
fbLower1 = ma - fib1 * (ma - kcLower)
fbLower2 = ma - fib2 * (ma - kcLower)
fbLower3 = ma - fib3 * (ma - kcLower)
// Plot the Fibonacci Bands
plot(ma, title='Midband', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(fbUpper1, title='Upper Band 1', color=color.new(color.green, 0), linewidth=1)
plot(fbUpper2, title='Upper Band 2', color=color.new(color.green, 0), linewidth=1)
plot(fbUpper3, title='Upper Band 3', color=color.new(color.green, 0), linewidth=1)
plot(fbLower1, title='Lower Band 1', color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(fbLower2, title='Lower Band 2', color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(fbLower3, title='Lower Band 3', color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
// Define the entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(src, fbUpper3) and ta.rsi(src, 14) > 60
shortCondition = ta.crossunder(src, fbLower3) and ta.rsi(src, 14) < 40
exitCondition = ta.crossover(src, ma) or ta.crossunder(src, ma)
// Execute the trades
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short)
if exitCondition
strategy.close_all()