Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Strategi Pelacakan Reversal Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-22 17:42:23
Tag:

Gambaran umum

Strategi pelacakan pembalikan ganda menggabungkan sub-strategi 123 Reversal dan Key Reversal Down untuk mencapai penangkapan sinyal perdagangan yang lebih tepat. Strategi 123 Reversal mengamati perbandingan harga penutupan dengan dua hari sebelumnya dan menilai potensi pembalikan yang dikombinasikan dengan indikator Stock. Strategi Key Reversal Down menilai sinyal pembalikan dengan mengamati titik terendah baru dalam tren penurunan. Kombinasi sinyal dari kedua strategi dapat membuat keputusan perdagangan lebih akurat dan dapat diandalkan.

Prinsip

Strategi ini terdiri dari dua sub-strategi. sub-strategi pertama, strategi 123 Reversal memiliki logika berikut:

Jika harga penutupan hari ini dan kemarin keduanya lebih tinggi dari hari sebelumnya, dan indikator Stoch cepat berada di bawah indikator Stoch lambat dan garis cepat berada di bawah 50, pergi panjang.
Jika harga penutupan hari ini dan kemarin keduanya lebih rendah dari hari sebelumnya, dan indikator Stoch cepat berada di atas indikator Stoch lambat dan garis cepat berada di atas 50, pergi pendek.

Sub-strategi kedua, strategi Key Reversal Down, memiliki logika penilaian yang sangat sederhana:

Dalam tren penurunan, jika terendah baru muncul, pergi pendek.

Sinyal perdagangan yang sebenarnya dari seluruh strategi adalah bahwa hanya ketika sinyal dari dua sub-strategi berada di arah yang sama, sinyal perdagangan yang sebenarnya dikeluarkan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah keakuratan dan keandalan sinyal. Karena membutuhkan sinyal dari dua sub-strategi untuk berada di arah yang sama sebelum benar-benar menempatkan pesanan, beberapa perdagangan bising dapat disaring, yang sangat meningkatkan stabilitas strategi.

Selain itu, strategi menggabungkan informasi multi-frame waktu termasuk perbandingan garis dua hari dan informasi indikator Stoch multi-hari, membuat dasar penilaian lebih komprehensif dan dapat diandalkan.

Pada prinsipnya, strategi ini memuaskan karakteristik strategi pembalikan dan tren-mengikuti, membuatnya cocok untuk aplikasi yang sebenarnya dalam realitas.

Analisis Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa persyaratan untuk sinyal ganda juga meningkatkan probabilitas peluang yang hilang.

Selain itu, sub-strategi itu sendiri juga memiliki beberapa masalah. Strategi 123 Reversal sangat sensitif terhadap parameter dan membutuhkan pengujian dan optimalisasi yang cermat. Strategi Key Reversal Down tidak bekerja dengan baik untuk berbagai pasar.

Masalah ini dapat diselesaikan dengan menyesuaikan parameter dan memperkenalkan penilaian tambahan lainnya.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Sesuaikan parameter sub-strategi agar lebih sesuai dengan karakteristik produk tertentu.
Memperkenalkan indikator tambahan seperti Volume dan volatilitas untuk meningkatkan akurasi keputusan.
Meningkatkan penilaian model pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis menggunakan data historis.

Ringkasan

Strategi Pelacakan Reversal Ganda mencapai asuransi ganda penangkapan reversal melalui kombinasi 123 Reversal dan Key Reversal Down sub-strategi. Strategi ini menggabungkan keuntungan dari strategi reversal dan trend-following, dengan prospek aplikasi yang luas dalam realitas. Melalui optimasi parameter dan model, efek dari strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut untuk menjadi alat penting bagi pedagang reversal.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KRD(nLength) =>
    pos = 0.0
    xHH = highest(high[1], nLength)
    C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
    pos := iff(C1, -1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRD = KRD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKRD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi