Strategi trailing stop loss harga rata-rata entri ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan metode double entry, setelah masuk ke titik masuk pertama, jika harga tidak mencapai titik berhenti pertama, masuk lagi ke harga yang lebih tinggi, untuk mencapai efek kenaikan posisi. Pada saat yang sama, strategi ini menggunakan metode pelacakan stop loss pada harga rata-rata, memperbarui lokasi garis stop loss secara real-time, mengatur garis stop loss menjadi lebih dari persentase tertentu dari harga masuk rata-rata, sehingga mengunci keuntungan, mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
Strategi pertama menilai apakah harga berada di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 hari, dan jika demikian, memenuhi syarat untuk masuk. Strategi masuk antara 14:29 - 15:00 setiap hari, membentuk titik masuk pertama.
Jika harga naik, namun tidak mencapai target stop pertama, maka pada titik masuk pertama masuk lagi ke posisi yang 5% lebih tinggi dari harga masuk, untuk mencapai efek penambahan posisi. Pada saat ini, strategi akan memperbarui posisi garis stop loss, mengaturnya sebagai 1.15 kali harga masuk rata-rata dari posisi saat ini.
Strategi ini dapat mengunci keuntungan dengan dua tujuan stop loss dan tracking stop loss, sementara mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan menaikkan posisi.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
Dengan menggunakan metode double entry, Anda bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi tanpa menambah risiko.
Pembaruan posisi stop loss line secara real time, dengan metode pelacakan stop loss rata-rata, dapat mengontrol risiko dengan baik, dan mengunci keuntungan.
Berposisi di saat turun, memiliki kemampuan untuk melakukan operasi pasar terbalik.
Waktu masuk dan tempat duduk diatur secara wajar, untuk menghindari kecurangan.
Pengaturan parameter masuk akal, titik stop loss cukup ketat, risiko keuntungan lebih tinggi.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Jika kedua titik masuk berhenti pada akhirnya, kerugian akan meningkat.
Jika Stop Loss Point tidak disetel dengan benar, risiko tidak dapat dikendalikan secara efektif dan dapat menyebabkan kerugian di luar yang dapat ditanggung.
Jika waktu masuk dipilih dengan tidak tepat, kemungkinan besar akan meningkat.
Penetapan parameter yang salah, stop loss yang terlalu jauh atau stop loss yang terlalu dekat dapat menyebabkan penurunan pendapatan.
Risiko ini dapat dikurangi dan dihindari dengan optimasi parameter yang masuk akal dan kontrol risiko yang ketat.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Uji berbagai indikator teknis sebagai syarat masuk, mencari tempat masuk yang lebih baik.
Pengujian dan pengoptimalan stop loss stop loss point untuk memaksimalkan risiko-keuntungan.
Uji coba berbagai cara untuk menentukan perkalian optimum.
Bergabunglah dengan aturan untuk menilai tren, hindari masuk ke posisi terbalik.
Optimalkan pilihan waktu masuk untuk memastikan tidak ada yang masuk lebih awal.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan sangat praktis dan memiliki makna yang lebih kuat. Dengan menggunakan metode double entry, Anda dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dengan mengontrol risiko, dan Anda dapat mengunci keuntungan dengan baik dan mengontrol risiko. Dengan optimasi parameter yang masuk akal dan kontrol risiko yang ketat, strategi ini dapat memperoleh Alpha yang stabil dan berkelanjutan.
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
strategy("8 Whittle Down", "8 WD", 1, initial_capital=0)
// DUAL ENTRIES
// ADDS ON MORE SHARES IF THE PILOT TRADE DOES NOT REACH PROFIT TARGET
// RED LINE == STOP LOSS LINE
// GREEN LINE == PROFIT TARGET FOR THE 1ST TRADE
// YELLOW LINE == ADD ON SHARES TO THE TRADE
// WHITE LINE == PROFIT TARGET FOR THE 1ST & SECOND TRADE COMBINED
StopLossPerc = input(1.15, "Total Stop Loss", step=0.01)
T2EntTrgPerc = input(1.05, "Enter Second trade @ what higher 5%?", step=0.01) // BUY STOP LIMIT ONLY WHEN ONE TRADE IS ALREADY OPEN & AIMS TO BUY DOUBLE THE OWNED SHARES AT A HIGHER ENTRY PRICE // YELLOW LINE
T1ProfTrgPerc = input(0.95, "First Trade Profit % Target", step=0.01)
T2ProfTrgPerc = input(0.90, "Second Trade Profit % Target", step=0.01)
RiskRange = close*(StopLossPerc)-1
Shares = floor(1000*1000/RiskRange) / 3 // SPLITS THE RISK OVER THREE TRADES
F1 = close < sma(security(syminfo.tickerid, "D", close[2]), 200) // HIGH OF OLD DATA -- SO NO REPAINTING
F2 = strategy.opentrades == 0
buyTime = time(timeframe.period, "1429-1500") // BUY AT THE END OF THE DAY
StopLossLine = strategy.position_avg_price * StopLossPerc
StopLossCol = strategy.opentrades != 0 ? #FF0000 : na
plot(StopLossLine, "StopLossLine", StopLossCol, 2)
strategy.cancel_all() // CANCELS ALL ORDERS: BECAUSE THE SYSTEM WILL ADD A BUY STOP LIMIT ORDER FOR ENTRY TWO
///============== ENTRY 1 ==============
if F1 and buyTime and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("S1", false, qty=Shares)
T1Prof = strategy.position_avg_price * T1ProfTrgPerc
plot(T1Prof, "1st Profit Target", strategy.opentrades == 1 ? #00FF00 : na, 2)
strategy.exit("S1 Ex", "S1", limit=T1Prof, stop=StopLossLine )
///============== ENTRY 2 ==============
T2EntryTrg = strategy.position_avg_price * T2EntTrgPerc // enters on higher target than 1st entry
plot(T2EntryTrg, "ent2EntryTrg", strategy.opentrades == 1 ? color.yellow : na, 2)
if strategy.opentrades == 1
strategy.order("S2", false, stop=T2EntryTrg, limit= T2EntryTrg, qty=Shares * 2) // BUYS MORE SHARES
T2Prof = strategy.position_avg_price * T2ProfTrgPerc
T2Col = strategy.opentrades == 2 ? color.white : na
plot(T2Prof, "2nd Profit Target", T2Col, 2)
strategy.exit("S2 Ex", "S2", limit=T2Prof, stop=StopLossLine )