Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Penarikan Penyu

Strategi Penarikan Penyu

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-04 16:25:53
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan teori breakout. Ini menggunakan indikator rata-rata bergerak dan indikator harga tertinggi / terendah untuk mengidentifikasi sinyal breakout dan menangkap keuntungan dari tren jangka pendek.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan harga tertinggi 20 hari untuk mengidentifikasi tren naik. Ketika harga penutupan melanggar di atas level tertinggi 20 hari, itu pergi panjang. Ini menggunakan harga terendah 10 hari untuk mengidentifikasi tren turun. Ketika harga penutupan melanggar di bawah level terendah 10 hari, itu pergi pendek. Ini juga menggunakan harga tertinggi 10 hari sebagai sinyal stop loss exit untuk perdagangan pendek.

Secara khusus, strategi ini mencakup aturan berikut:

  1. Masuk long ketika harga penutupan berada di atas 20 hari tertinggi;
  2. Masuk short ketika harga penutupan berada di bawah level terendah 10 hari;
  3. Penutupan posisi pendek ketika harga penutupan berada di atas level tertinggi 10 hari;
  4. Tutup posisi panjang ketika harga penutupan di bawah level terendah 10 hari.

Dengan membandingkan harga penutupan dengan harga tertinggi / terendah dari periode yang berbeda, ia menangkap trend breakout dalam siklus jangka pendek dan membuat perdagangan jangka pendek.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Logika yang sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan;
  2. Mengidentifikasi tren jangka pendek tepat waktu berdasarkan teori breakout;
  3. Mengidentifikasi peluang jangka panjang dan jangka pendek untuk perdagangan dua arah;
  4. Penyesuaian periode penahan yang fleksibel dengan menetapkan rentang parameter yang berbeda.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko:

  1. Perdagangan breakout cenderung terjebak, stop loss diperlukan untuk mengendalikan risiko;
  2. Sering beralih antara panjang dan pendek meningkatkan biaya perdagangan dan slippage;
  3. Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan over-trading atau lag.

Kita dapat mengatur stop loss untuk membatasi kerugian per perdagangan, atau menyesuaikan rentang parameter untuk mengontrol frekuensi perdagangan.

Optimalisasi

Strategi dapat dioptimalkan dari aspek berikut:

  1. Menambahkan filter lain untuk menghindari kebocoran palsu;
  2. Menetapkan metode keluar dinamis untuk mengikuti stop loss dengan keuntungan;
  3. Menambahkan aturan penentuan tren untuk menghindari perdagangan kontra-tren;
  4. Mengoptimalkan rentang parameter untuk beradaptasi dengan siklus dan kondisi pasar yang berbeda.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, ini adalah strategi breakout jangka pendek yang sederhana dan praktis. Ini membantu untuk menangkap peluang tren siklus pendek. Tetapi ada risiko terjebak dan frekuensi perdagangan yang tinggi. Dengan menambahkan filter, stop loss, optimasi parameter, kita dapat mengendalikan risiko dan meningkatkan efisiensi. Strategi ini cocok untuk pedagang yang berfokus pada peluang jangka pendek dan mengejar tingkat omset yang tinggi.

/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("TurtleBC Strategy v2 V.Troussel", shorttitle="TurtleBC-V.Troussel", overlay=true, pyramiding=0)

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2016, title = "From Year", minval = 2016)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 9999)

enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
exit_fast_short=input(10,minval=1)


fastL = highest(close, enter_fast)
fastS = highest(close ,exit_fast_short)
fastLC = lowest(close, exit_fast)
//Sortie pour le short
exitS=close>fastS[1]


enterL1 = close > fastL[1]
exitL1 = close <= fastLC[1]




strategy.entry("Long", strategy.long, when = enterL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Long", when = exitL1 and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))

//le trigger de sortie est 
strategy.entry("Short", strategy.short, when = exitL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Short", when = exitS and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi