Strategi Mengikuti Tren Crossover Rata-rata Bergerak
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi pelacakan tren yang didasarkan pada persilangan rata-rata bergerak. Ini menggunakan rata-rata bergerak indeks dari dua periode yang berbeda. Ini adalah strategi pelacakan tren yang khas, yaitu melakukan lebih banyak ketika melewati rata-rata bergerak periode panjang di atas rata-rata bergerak periode pendek dan melakukan lebih banyak ketika melewati rata-rata bergerak periode panjang di bawah rata-rata bergerak periode pendek.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua rata-rata bergerak 20 periode dan 50 periode. Pertama, menghitung dua rata-rata bergerak ini, dan kemudian mencari titik persimpangan mereka sebagai sinyal perdagangan. Ketika 20 periode bergerak di atas rata-rata bergerak melewati 50 periode rata-rata bergerak menghasilkan sinyal beli; Ketika 20 periode bergerak di bawah rata-rata bergerak melewati 50 periode rata-rata bergerak menghasilkan sinyal jual.
Setelah menghasilkan sinyal perdagangan, strategi ini akan melakukan pesanan sesuai dengan stop loss dan stop loss yang ditetapkan. Misalnya, stop loss 0.4% dan stop loss 0.7% akan ditetapkan setelah membeli; stop loss 0.4% dan stop loss 0.7% akan ditetapkan setelah menjual. Dengan menetapkan stop loss stop loss untuk mengendalikan risiko dan keuntungan dari satu transaksi.
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Logika operasi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan
- Menangkap titik balik tren pasar dengan andal
- Stop Loss Stop setting untuk mengontrol risiko transaksi tunggal
Risiko Strategis
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Ketika pasar tidak menunjukkan tren yang jelas, lebih banyak sinyal yang salah.
- Tidak mampu menyaring kebisingan di pasar, mudah terjebak
- Stop loss yang ditetapkan mungkin tidak cocok untuk semua varietas dan perlu dioptimalkan
Tanggapan:
- Mengoptimalkan siklus rata-rata bergerak, memfilter sinyal yang salah
- Menyaring dalam kombinasi dengan indikator lain
- Uji dan optimasi parameter stop loss
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Optimalkan siklus moving average untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal
- Menyaring sinyal indikator seperti peningkatan volume transaksi
- Uji coba dan optimalisasi stop loss amplitudo pada varietas tertentu
- Mengubah Stop Loss Standar menjadi Stop Loss Dinamis
- Menambahkan algoritma seperti pembelajaran mesin untuk mencari parameter optimal secara otomatis
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi pelacakan tren yang sederhana dan efektif. Strategi ini menggunakan Caught untuk menilai pergeseran tren pasar dan mengatur risiko pengendalian stop loss. Strategi ini cocok untuk investor yang tidak memiliki persyaratan tinggi untuk penilaian tren.
]
/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © danielfepardo
//@version=5
strategy("QUANT", overlay=true)
lenght1 = input(20)
lenght2 = input(50)
ema1 = ta.ema(close, lenght1)
ema2 = ta.ema(close, lenght2)
plot(ema1, color=color.black)
plot(ema2, color=color.red)
long = ta.crossover(ema1, ema2)
SL = 0.004
TP = 0.007
if long == true
strategy.entry("Compra Call", strategy.long)
longstop=strategy.position_avg_price*(1-SL)
longprofit=strategy.position_avg_price*(1+TP)
strategy.exit("Venta Call", stop=longstop, limit=longprofit)
short = ta.crossover(ema2, ema1)
if short == true
strategy.entry("Compra Put", strategy.short)
shortstop=strategy.position_avg_price*(1+SL)
shortprofit=strategy.position_avg_price*(1-TP)
strategy.exit("Venta Put", stop=shortstop, limit=shortprofit)