Strategi Perdagangan Dua Arah Crossover Rata-rata Bergerak


Tanggal Pembuatan: 2023-12-12 11:26:54 Akhirnya memodifikasi: 2023-12-12 11:26:54
menyalin: 1 Jumlah klik: 347
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
fokus pada
1141
Pengikut

Strategi Perdagangan Dua Arah Crossover Rata-rata Bergerak

Ringkasan

Strategi ini merupakan strategi lintas rata-rata bergerak yang khas dengan menghitung moving average dari periode yang berbeda dan mengirimkan sinyal perdagangan saat moving average dari periode yang lebih panjang melintasi moving average dari periode yang lebih pendek. Strategi ini mendukung over and under, memungkinkan perdagangan dua arah.

Prinsip Strategi

Strategi ini didasarkan pada persilangan antara berbagai rata-rata pergerakan berkala untuk menilai tren pasar dan mengeluarkan sinyal perdagangan. Strategi ini menggunakan tiga rata-rata bergerak 8 periode, 13 periode dan 21 periode, di mana 8 periode adalah garis periode yang lebih pendek, dan 21 periode adalah garis periode yang lebih panjang.

Pada saat melakukan transaksi spesifik, strategi ini juga menambahkan kondisi penilaian untuk menghindari perdagangan yang terpotong dalam situasi pergerakan yang bengkok. Yaitu, hanya pada titik persimpangan harga penutupan garis K yang lebih tinggi dari (sinyal melakukan lebih) atau lebih rendah dari (sinyal melakukan lebih). Ini dapat secara efektif memfilter beberapa sinyal palsu.

Keunggulan Strategis

  1. Menggunakan Moving Average Crossover Principle, dapat secara efektif melacak tren pasar
  2. Dengan pengaturan filter transaksi, Anda dapat memfilter beberapa sinyal palsu dan menghindari jebakan.
  3. Mendukung perdagangan dua arah, dapat memperoleh keuntungan di fase penurunan pasar
  4. Menggunakan crossover rata-rata bergerak lintas periode untuk menangkap pergeseran antara tingkat yang lebih besar
  5. Strategi logis yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dimodifikasi untuk optimasi

Risiko Strategis

  1. Jika terjadi gempa besar, kemungkinan akan terjadi kegagalan dan menghasilkan banyak sinyal palsu.
  2. Tidak bisa menilai sesuatu yang biasa, akan kehilangan kesempatan.
  3. Penarikan dari penilaian lintas-siklus, mungkin tidak dapat menangkap pergeseran tren jangka pendek
  4. Tidak mempertimbangkan dampak dari fluktuasi harga saham, parameter yang berbeda dengan fluktuasi yang berbeda perlu disesuaikan
  5. Tidak ada Stop Loss Setup, Risiko Kehilangan Tak Terbatas

Solusi Risiko

  1. Menghindari dampak dari gempa bumi, dikombinasikan dengan indikator lainnya
  2. Menurunkan siklus rata-rata bergerak, meningkatkan sensitivitas penilaian
  3. Menambahkan mekanisme stop loss, kontrol ketat terhadap risiko perdagangan dan penarikan kembali keuntungan

Arah optimasi

  1. Perhitungan dengan indikator teknis lainnya seperti MACD, KDJ, dan lain-lain untuk meningkatkan efektivitas
  2. Pengujian pengaruh pengaturan parameter yang berbeda terhadap hasil keseluruhan strategi
  3. Set parameters adaptasi berdasarkan jenis pasar dan volatilitas
  4. Mengoptimalkan cara menghitung moving average, menggunakan indikator seperti DEMA, ZLEMA
  5. Tambahkan Stop Loss Stop Logic
  6. Pengoptimalan metrik pengukuran kuantitatif untuk menentukan parameter optimal

Meringkaskan

Strategi ini secara keseluruhan memiliki ide yang jelas, dan menangkap peluang rotasi dengan menentukan hubungan tren jangka panjang dan pendek melalui crossover rata-rata bergerak yang sederhana dan efektif. Strategi ini dapat diperdagangkan dua arah, dan mudah dipahami dan dioptimalkan. Namun, ada juga beberapa risiko yang perlu disempurnakan lebih lanjut, seperti ketidakmampuan untuk menangani situasi tertentu secara efektif, dan kurangnya kendali risiko perdagangan stop loss.

Kode Sumber Strategi 
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Converted to strategy by shawnteoh

strategy(title = "MA Emperor insiliconot Strategy" , overlay=true, pyramiding=1, precision=8)
strat_dir_input = input(title="Strategy Direction", defval="long", options=["long", "short", "all"])
strat_dir_value = strat_dir_input == "long" ? strategy.direction.long : strat_dir_input == "short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)

// Testing start dates
testStartYear = input(2020, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
//Stop date if you want to use a specific range of dates
testStopYear = input(2030, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// Order size
orderQty = input(1, "Order quantity", type = float)
// Plot indicator
plotInd = input(false, "Plot indicators?", type = bool)

testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false

haClose = close
haOpen  = open
haHigh  = high
haLow   = low 

haClose := (open + high + low + close) / 4
haOpen  := (nz(haOpen[1]) + nz(haClose[1])) / 2
haHigh  := max(high, max(haOpen, haClose))
haLow   := min(low , min(haOpen, haClose))

ssrc = close
ha = false

o = ha ? haOpen : open
c = ha ? haClose : close
h = ha ? haHigh : high
l = ha ? haLow : low

ssrc := ssrc == close ? ha ? haClose : c : ssrc
ssrc := ssrc == open ? ha ? haOpen : o : ssrc
ssrc := ssrc == high ? ha ? haHigh : h : ssrc
ssrc := ssrc == low ? ha ? haLow : l : ssrc
ssrc := ssrc == hl2 ? ha ? (haHigh + haLow) / 2 : hl2 : ssrc
ssrc := ssrc == hlc3 ? ha ? (haHigh + haLow + haClose) / 3 : hlc3 : ssrc
ssrc := ssrc == ohlc4 ? ha ? (haHigh + haLow + haClose+ haOpen) / 4 : ohlc4 : ssrc

type = input(defval = "EMA", title = "Type", options = ["Butterworth_2Pole", "DEMA", "EMA", "Gaussian", "Geometric_Mean", "LowPass", "McGuinley", "SMA", "Sine_WMA", "Smoothed_MA", "Super_Smoother",  "Triangular_MA", "Wilders", "Zero_Lag"])

len1=input(8, title ="MA 1")
len2=input(13, title = "MA 2") 
len3=input(21, title = "MA 3")
len4=input(55, title = "MA 4")
len5=input(89, title = "MA 5")
lenrib=input(120, title = "IB")
lenrib2=input(121, title = "2B")
lenrib3=input(200, title = "21b")
lenrib4=input(221, title = "22b")

onOff1  = input(defval=true, title="Enable 1")
onOff2  = input(defval=true, title="Enable 2")
onOff3  = input(defval=true, title="Enable 3")
onOff4  = input(defval=false, title="Enable 4")
onOff5  = input(defval=false, title="Enable 5")
onOff6  = input(defval=false, title="Enable 6")
onOff7  = input(defval=false, title="Enable 7")
onOff8  = input(defval=false, title="Enable x")
onOff9  = input(defval=false, title="Enable x")


gauss_poles = input(3, "*** Gaussian poles ***",  minval = 1, maxval = 14) 
linew = 2
shapes = false

 
variant_supersmoother(src,len) =>
    Pi = 2 * asin(1)
    a1 = exp(-1.414* Pi / len)
    b1 = 2*a1*cos(1.414* Pi / len)
    c2 = b1
    c3 = (-a1)*a1
    c1 = 1 - c2 - c3
    v9 = 0.0
    v9 := c1*(src + nz(src[1])) / 2 + c2*nz(v9[1]) + c3*nz(v9[2])
    v9
    
variant_smoothed(src,len) =>
    v5 = 0.0
    v5 := na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len
    v5

variant_zerolagema(src, len) =>
    price = src
    l = (len - 1) / 2
    d = (price + (price - price[l]))
    z = ema(d, len)
    z
    
variant_doubleema(src,len) =>
    v2 = ema(src, len)
    v6 = 2 * v2 - ema(v2, len)
    v6

variant_WiMA(src, length) =>
    MA_s= nz(src)
    MA_s:=(src + nz(MA_s[1] * (length-1)))/length
    MA_s
    
fact(num)=>
    a = 1
    nn = num <= 1 ? 1 : num
    for i = 1 to nn
        a := a * i
    a
    
getPoles(f, Poles, alfa)=>
    filt = f
    sign = 1
    results = 0 + n//tv series spoofing
    for r = 1 to max(min(Poles, n),1)
	    mult  = fact(Poles) / (fact(Poles - r) * fact(r))
	    matPo = pow(1 - alfa, r)
        prev  = nz(filt[r-1],0)
        sum   =  sign * mult * matPo * prev
        results := results + sum
        sign  := sign * -1
    results := results - n
    results
    
variant_gauss(Price, Lag, Poles)=>
    Pi = 2 * asin(1)
    beta = (1 - cos(2 * Pi / Lag)) / ( pow (sqrt(2), 2.0 / Poles) - 1)
    alfa = -beta + sqrt(beta * beta +  2 * beta)
    pre = nz(Price, 0) * pow(alfa, Poles) 
    filter = pre
    result = n > 0 ?  getPoles(nz(filter[1]), Poles, alfa) : 0
    filter := pre + result

variant_mg(src, len)=>
    mg = 0.0
    mg := na(mg[1]) ? ema(src, len) : mg[1] + (src - mg[1]) / (len * pow(src/mg[1], 4))
    mg
    
variant_sinewma(src, length) =>
    PI = 2 * asin(1)
    sum = 0.0
    weightSum = 0.0
    for i = 0 to length - 1
        weight = sin(i * PI / (length + 1))
        sum := sum + nz(src[i]) * weight
        weightSum := weightSum + weight
    sinewma = sum / weightSum
    sinewma
    
variant_geoMean(price, per)=>
    gmean = pow(price, 1.0/per)
    gx = for i = 1 to per-1
        gmean := gmean * pow(price[i], 1.0/per)
        gmean
    ggx = n > per? gx : price    
    ggx


variant_butt2pole(pr, p1)=>
    Pi = 2 * asin(1)
    DTR = Pi / 180    
    a1 = exp(-sqrt(2) * Pi / p1)
    b1 = 2 * a1 * cos(DTR * (sqrt(2) * 180 / p1))
    cf1 = (1 - b1 + a1 * a1) / 4
    cf2 = b1
    cf3 = -a1 * a1
    butt_filt = pr
    butt_filt := cf1 * (pr + 2 * nz(pr[1]) + nz(pr[2])) + cf2 * nz(butt_filt[1]) + cf3 * nz(butt_filt[2])

variant_lowPass(src, len)=>
    LP = src
    sr = src
    a = 2.0 / (1.0 + len)
    LP := (a - 0.25 * a * a) * sr + 0.5 * a * a * nz(sr[1]) - (a - 0.75 * a * a) * nz(sr[2]) + 2.0 * (1.0 - a) * nz(LP[1]) - (1.0 - a) * (1.0 - a) * nz(LP[2])
    LP


variant_sma(src, len) =>
    sum = 0.0
    for i = 0 to len - 1
        sum := sum + src[i] / len
    sum

variant_trima(src, length) =>
    len = ceil((length + 1) * 0.5)
    trima =  sum(sma(src, len), len)/len
    trima
 
 
    
variant(type, src, len) =>
      type=="EMA"   ? ema(src, len) : 
      type=="LowPass" ? variant_lowPass(src, len) :  
      type=="Linreg"  ? linreg(src, len, 0) : 
      type=="Gaussian"  ? variant_gauss(src, len, gauss_poles) :
      type=="Sine_WMA"  ? variant_sinewma(src, len) :
      
      type=="Geometric_Mean"  ? variant_geoMean(src, len) :
      
      type=="Butterworth_2Pole" ? variant_butt2pole(src, len) : 
      type=="Smoothed_MA"  ? variant_smoothed(src, len) :
      type=="Triangular_MA"  ? variant_trima(src, len) : 
      type=="McGuinley" ? variant_mg(src, len) : 
      type=="DEMA"  ? variant_doubleema(src, len):  
      type=="Super_Smoother"  ? variant_supersmoother(src, len) : 
      type=="Zero_Lag"  ? variant_zerolagema(src, len) :  
      type=="Wilders"? variant_WiMA(src, len) : variant_sma(src, len)


c1=#44E2D6
c2=#DDD10D
c3=#0AA368
c4=#E0670E
c5=#AB40B2

cRed = #F93A00


ma1 =  variant(type, ssrc, len1)
ma2 =  variant(type, ssrc, len2)
ma3 =  variant(type, ssrc, len3)
ma4 =  variant(type, ssrc, len4)
ma5 =  variant(type, ssrc, len5)
ma6 =  variant(type, ssrc, lenrib)
ma7 =  variant(type, ssrc, lenrib2)
ma8 =  variant(type, ssrc, lenrib3)
ma9 =  variant(type, ssrc, lenrib4)

col1 = c1
col2 = c2
col3 = c3
col4 = c4
col5 = c5

p1 = plot(onOff1 ? ma1 : na, title = "MA 1",  color = col1,  linewidth = linew, style = linebr)
p2 = plot(onOff2 ? ma2 : na, title = "MA 2",  color = col2,  linewidth = linew, style = linebr)
p3 = plot(onOff3 ? ma3 : na, title = "MA 3",  color = col3,  linewidth = linew, style = linebr)
p4 = plot(onOff4 ? ma4 : na, title = "MA 4",  color = col4,  linewidth = linew, style = linebr)
p5 = plot(onOff5 ? ma5 : na, title = "MA 5",  color = col5,  linewidth = linew, style = linebr)
p6 = plot(onOff6 ? ma6 : na, title = "MA 6",  color = col5,  linewidth = linew, style = linebr)
p7 = plot(onOff7 ? ma7 : na, title = "MA 7",  color = col5,  linewidth = linew, style = linebr)
p8 = plot(onOff8 ? ma8 : na, title = "MA 8",  color = col5,  linewidth = linew, style = linebr)
p9 = plot(onOff9 ? ma9 : na, title = "MA 9",  color = col5,  linewidth = linew, style = linebr)

longCond = crossover(ma2, ma3)
if longCond and testPeriod()
    strategy.entry("buy", strategy.long, qty = orderQty, when = open > ma2[1])

shortCond = crossunder(ma2, ma3)
if shortCond and testPeriod()
    strategy.entry("sell", strategy.short, qty = orderQty, when = open < ma2[1])

plotshape(series=plotInd? longCond : na, title="P", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=green, text="P", size=size.small)   
plotshape(series=plotInd? shortCond : na, title="N", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, text="N", size=size.small)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 Intermediate tutorial
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)