Strategi kuantitatif jalur ganda yang mengungguli indeks pasar

Ringkasan

Strategi ini terutama menggunakan EMA bergerak rata-rata dan MACD indikator, menilai perubahan dalam jenis pasar, untuk mengejar kembung operasi. Gagasan inti adalah ketika garis EMA jangka pendek dari bawah menembus garis EMA jangka panjang dan MACD pada saat yang sama melewati 0 sumbu ke atas, melakukan lebih banyak; ketika EMA jangka pendek dari atas menembus EMA jangka panjang dan MACD pada saat yang sama melewati 0 sumbu ke bawah, melakukan kosong.

Prinsip

Strategi ini menggabungkan indikator moving average dan MACD.

Pertama, ia menggunakan dua indikator EMA dengan siklus panjang yang berbeda, yaitu 25 siklus EMA dan 50 siklus EMA. 25 siklus EMA dapat mencerminkan tren jangka pendek, dan 50 siklus EMA dapat mencerminkan tren jangka panjang. Ketika garis EMA jangka pendek melintasi garis EMA jangka panjang dari bawah, menunjukkan bahwa tren berubah dari turun ke atas, termasuk sinyal garpu emas, buat keputusan lebih banyak.

Kedua, strategi ini menggabungkan sinyal penilaian MACD. Indikator MACD terdiri dari garis DIF dan garis DEA, yang mewakili perbedaan antara rata-rata pergerakan rata-rata indeks jangka pendek dan jangka panjang, yang dihitung melalui dua EMA. Strategi ini menetapkan DIF sebagai EMA 12 hari dikurangi EMA 26 hari.

Kombinasi kedua indikator ini, ketika terjadi 25 hari EMA Goldfork 50 hari EMA, sementara MACD di garis DIF melintasi garis DEA, menghasilkan sinyal beli, melakukan over; ketika terjadi 25 hari EMA deadfork 50 hari EMA, sementara MACD di bawah garis DIF melintasi garis DEA, menghasilkan sinyal jual, melakukan over.

Analisis Keunggulan

Ini adalah strategi dua jalur yang sangat khas, yang pada saat yang sama menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih andal dalam kombinasi dengan indikator MACD, dengan keuntungan berikut:

1. Dengan menggunakan dua garis rata-rata EMA, whipsaws dan false breakouts dapat dihindari dan menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih andal.

2. Menggabungkan indikator MACD, dapat lebih memverifikasi sinyal perdagangan, menghindari risiko sinyal palsu dual-track EMA, dan meningkatkan efektivitas strategi di lapangan.

3. Dengan menggunakan garis 25 dan 50 sebagai garis cepat dan lambat, pilihan parameter lebih akurat dan dapat menangkap perubahan tren yang jelas pada garis tengah dan pendek.

4. Menggunakan strategi mengejar dan membunuh penurunan, Anda bisa memenangkan indeks saham besar, dan mendapatkan keuntungan lebih besar ketika harga naik dan turun secara signifikan.

5. Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk pemula dalam kuantitas.

6. Berhati-hatilah untuk mengoptimalkan parameter yang tepat agar strategi lebih sesuai dengan varietas dan situasi pasar yang berbeda.

Analisis risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

1. Kemungkinan sinyal palsu dari EMA masih tetap ada, dan dalam situasi yang ekstrem, akan terjadi fenomena whipsaw.

2. Parameter indikator MACD perlu terus dioptimalkan dan disesuaikan, jika tidak akan menghasilkan sinyal yang salah atau sinyal yang tertinggal.

3. Perlu waspada apakah pengaturan stop loss masuk akal, untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat penembusan yang tidak efektif.

4. Untuk menghindari risiko sistemik yang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar, perlu memperhatikan perubahan lingkungan bisnis dan kebijakan.

5. Untuk mencegah terjadinya lonjakan posisi di pasar yang sepihak, perlu dikontrol besarnya posisi dan tingkat leverage.

Arah optimasi

Strategi ini juga dapat dioptimalkan dari beberapa dimensi:

1. Kombinasi parameter yang lebih akurat dan efektif untuk uji coba, seperti uji rata-rata EMA 20 dan 60 hari sebagai jalur perdagangan, DIF untuk EMA 10 hari dan diferensial EMA 20 hari, dll.

2. Meningkatkan pengesahan indikator volume transaksi untuk menghindari penembusan palsu dalam jumlah yang rendah.

3. Kombinasi indikator volatilitas seperti ATR menentukan metode stop loss yang lebih ilmiah.

4. Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis, membuat parameter strategi secara dinamis beradaptasi dengan perubahan lingkungan pasar.

5. Menambahkan modul kontrol posisi, sehingga ukuran posisi dapat mengikuti kinerja perdagangan dan mengukur perubahan dinamika indikator.

6. Sinyal-sinyal strategi ini dapat dipetakan pada grafik dengan periode yang lebih panjang, yang membantu keputusan untuk bergerak ke arah yang lebih panjang.

Meringkaskan

Strategi ini mengintegrasikan keuntungan dari Moving Average dan MACD, dengan dua EMA rata-rata menilai kualitas yang lebih tinggi dari K-garis klasifikasi, dengan DIF dan DEA menilai MACD arah dinamika yang cocok, membentuk sebuah strategi yang stabil, efektif dalam kehidupan nyata mengejar-mengalahkan penurunan kuantitatif strategi. Strategi ini logika sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dioptimalkan, sangat cocok untuk pemula dan praktikum kimiawan. Dengan terus-menerus menguji dan mengoptimalkan parameter, strategi ini dapat menjadi salah satu strategi yang bernilai dalam indeks run-win.